Алгоритмы предсказания. Больше вопросов, чем ответов.
Казалось-бы, если вместо МАшек использовать более сложные фильтры, задача упрощается - шумы фильтруются, и достаточно неким полиномом продолжить линию и прибыль неминуема. Я не имею в виду только примитивные алгоритмы типа ряда Тейлора, хотя и их пробовал ( Для простоты давайте считать, что это ряд Тейлора - результаты мало отличаются).
Попробовал - да, действительно это так (я не о тысячах % говорю, а о ~100, макс - 200% годовых - других не проектирую и не собираюсь). Однако вероятность прибыльной сделки остается 50/50 (кстати, это вполне нормально), однако прибыль/убыток - 4/1 (по тестам). Это на росте. Причем, что интересно, сливать не заставишь.
При падении курса те-же алгоритмы сливают безбожно и ничто не помогает, хотя, казалось-бы, ситуация вполне симметрична. Пробовал сделать алгоритмы асимметричными - результат тот-же. Даже торговля наоборот дает лучшие результаты. :)
Хотелось-бы с этим разобраться - с асимметрией и предсказанием.
2. Кто-нибудь пробовал для исследований LabView? ( http://www.ni.com/labview )
Несколько лет назад сталкивался с ним по работе, но непосредственно работать не приходилось. Там имеются стандартный язык и встроенные алгоритмы обработки сигналов, в т.ч. фильтрации, в том числе Калмановской. Ничего не могу найти по его взаимодействию с БД, Екселем и DDE - иначе и заморачиваться не стоит..
Попробуйте отнять линейную регрессию от графика а уже после прогнозировать, результат станет симметричнее(только при воссоздании не забудьте добавить к прогнозу и предсказанную регрессию а то график улетит бог знает куда).
Казалось-бы, если вместо МАшек использовать более сложные фильтры, задача упрощается - шумы фильтруются, и достаточно неким полиномом продолжить линию и прибыль неминуема. Я не имею в виду только примитивные алгоритмы типа ряда Тейлора, хотя и их пробовал ( Для простоты давайте считать, что это ряд Тейлора - результаты мало отличаются).
Попробовал - да, действительно это так (я не о тысячах % говорю, а о ~100, макс - 200% годовых - других не проектирую и не собираюсь). Однако вероятность прибыльной сделки остается 50/50 (кстати, это вполне нормально), однако прибыль/убыток - 4/1 (по тестам). Это на росте. Причем, что интересно, сливать не заставишь.
При падении курса те-же алгоритмы сливают безбожно и ничто не помогает, хотя, казалось-бы, ситуация вполне симметрична. Пробовал сделать алгоритмы асимметричными - результат тот-же. Даже торговля наоборот дает лучшие результаты. :)
Хотелось-бы с этим разобраться - с асимметрией и предсказанием.
2. Кто-нибудь пробовал для исследований LabView? ( http://www.ni.com/labview )
Несколько лет назад сталкивался с ним по работе, но непосредственно работать не приходилось. Там имеются стандартный язык и встроенные алгоритмы обработки сигналов, в т.ч. фильтрации, в том числе Калмановской. Ничего не могу найти по его взаимодействию с БД, Екселем и DDE - иначе и заморачиваться не стоит..
Перед тем, как начинать что-либо куда-либо предсказывать, почитайте действительно умных людей.
А меня потянуло на размышления. Нового там ничего. Так, просто интересный достаточно взгляд на рынок знающего человека. Из старого там невозможность использования линейной/нелинейной регрессии в задаче прогноза.
Казалось-бы, если вместо МАшек использовать более сложные фильтры, задача упрощается - шумы фильтруются, и достаточно неким полиномом продолжить линию и прибыль неминуема. Я не имею в виду только примитивные алгоритмы типа ряда Тейлора, хотя и их пробовал ( Для простоты давайте считать, что это ряд Тейлора - результаты мало отличаются).
Попробовал - да, действительно это так (я не о тысячах % говорю, а о ~100, макс - 200% годовых - других не проектирую и не собираюсь). Однако вероятность прибыльной сделки остается 50/50 (кстати, это вполне нормально), однако прибыль/убыток - 4/1 (по тестам). Это на росте. Причем, что интересно, сливать не заставишь.
При падении курса те-же алгоритмы сливают безбожно и ничто не помогает, хотя, казалось-бы, ситуация вполне симметрична. Пробовал сделать алгоритмы асимметричными - результат тот-же. Даже торговля наоборот дает лучшие результаты. :)
Хотелось-бы с этим разобраться - с асимметрией и предсказанием.
2. Кто-нибудь пробовал для исследований LabView? ( http://www.ni.com/labview )
Несколько лет назад сталкивался с ним по работе, но непосредственно работать не приходилось. Там имеются стандартный язык и встроенные алгоритмы обработки сигналов, в т.ч. фильтрации, в том числе Калмановской. Ничего не могу найти по его взаимодействию с БД, Екселем и DDE - иначе и заморачиваться не стоит..
вероятность 50 на 50 только в случае, если стоплосс= тейкпрофиту
Имеется в виду вероятность удачной (прибыльной) сделки. Т.е. Прибыль сделки > 0.
Поначалу я удивился этому обстоятельству. И стал тупо закрывать через Т часов после входа. В этом случае вероятность прибыльной сделки увеличилась примерно до 75%, а кол-во сделок существенно возросло.
Дело в том, что многие прибыльные сделки сливаются в одну и их кол-во уменьшается. Убыточные остаются там где и были. Естестно, вероятность прибыльной сделки уменьшается, а средняя прибыль по сделке растет. Вот и получилось 50/50 и 4/1.
А меня потянуло на размышления. Нового там ничего. Так, просто интересный достаточно взгляд на рынок знающего человека. Из старого там невозможность использования линейной/нелинейной регрессии в задаче прогноза.
ИМХО, эт слишком крутой вывод. Многое зависит от того, как использовать. Непосредственно, наверное действительно невозможно, а как метод анализа для прогноза м.б. даже оч полезен.
Казалось-бы, если вместо МАшек использовать более сложные фильтры, задача упрощается - шумы фильтруются, и достаточно неким полиномом продолжить линию и прибыль неминуема. Я не имею в виду только примитивные алгоритмы типа ряда Тейлора, хотя и их пробовал ( Для простоты давайте считать, что это ряд Тейлора - результаты мало отличаются).
Попробовал - да, действительно это так (я не о тысячах % говорю, а о ~100, макс - 200% годовых - других не проектирую и не собираюсь). Однако вероятность прибыльной сделки остается 50/50 (кстати, это вполне нормально), однако прибыль/убыток - 4/1 (по тестам). Это на росте. Причем, что интересно, сливать не заставишь.
При падении курса те-же алгоритмы сливают безбожно и ничто не помогает, хотя, казалось-бы, ситуация вполне симметрична. Пробовал сделать алгоритмы асимметричными - результат тот-же. Даже торговля наоборот дает лучшие результаты. :)
Хотелось-бы с этим разобраться - с асимметрией и предсказанием.
2. Кто-нибудь пробовал для исследований LabView? ( http://www.ni.com/labview )
Несколько лет назад сталкивался с ним по работе, но непосредственно работать не приходилось. Там имеются стандартный язык и встроенные алгоритмы обработки сигналов, в т.ч. фильтрации, в том числе Калмановской. Ничего не могу найти по его взаимодействию с БД, Екселем и DDE - иначе и заморачиваться не стоит..
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Казалось-бы, если вместо МАшек использовать более сложные фильтры, задача упрощается - шумы фильтруются, и достаточно неким полиномом продолжить линию и прибыль неминуема. Я не имею в виду только примитивные алгоритмы типа ряда Тейлора, хотя и их пробовал ( Для простоты давайте считать, что это ряд Тейлора - результаты мало отличаются).
Попробовал - да, действительно это так (я не о тысячах % говорю, а о ~100, макс - 200% годовых - других не проектирую и не собираюсь). Однако вероятность прибыльной сделки остается 50/50 (кстати, это вполне нормально), однако прибыль/убыток - 4/1 (по тестам). Это на росте. Причем, что интересно, сливать не заставишь.
При падении курса те-же алгоритмы сливают безбожно и ничто не помогает, хотя, казалось-бы, ситуация вполне симметрична. Пробовал сделать алгоритмы асимметричными - результат тот-же. Даже торговля наоборот дает лучшие результаты. :)
Хотелось-бы с этим разобраться - с асимметрией и предсказанием.
2. Кто-нибудь пробовал для исследований LabView? ( http://www.ni.com/labview )
Несколько лет назад сталкивался с ним по работе, но непосредственно работать не приходилось. Там имеются стандартный язык и встроенные алгоритмы обработки сигналов, в т.ч. фильтрации, в том числе Калмановской. Ничего не могу найти по его взаимодействию с БД, Екселем и DDE - иначе и заморачиваться не стоит..