Интересная игра - кто поймёт по истории сделок принцип работы советника - страница 23

Народ есть предложение в этой ветке начать/продолжить обсуждение идей Сафонова. Sanctus если не в тему останови.

Да я только за.

Почитал книгу, правда не сильно подробно. Неужели первая степень производности  и прямая/обратная игра работает.

Идеи Сафонова перекликаются с мнением еще одного учасника нашего форума. Уже не вспомню кто, но идея была следующей: Многие советники приносит прибыль, но наступают периоды рынка, для которых советник не рассчитан и в этот период он сливает. Что делает мы - да просто берем другой советник, который заточен под текущий рынок, а этот приостанавливаем на реале. Все дела! Чем не стратегия.

Да первый советник начал сливать, ставим другой для изменившегося рынка, он тоже начал сливать, т.к. рынок опять изменился, ставим первый он снова.... мы будем на шаг позади

Есть такой момент. Сафонов предлагает ориентироваться на закон инетрции случайных чисел. И не прекращать работу советников на демо чтобы была возможна работа в дополнительном измерении с каждым из них.

Вот у меня созрел вопрос. Есть расхожее мнение что входить нужно лишь в те сделки, по которым TP/SL >= 3,00 (ну или в окрестности). Однако Сафонов показал, что такие пропорции рождают большое количество "безвыигрышных" сделок. Я по своей торговле ближе к трендовым товарищам и собственно это важнейший критерий для фильтрации моих входов. Но Сафонов убедительно показал минусы этого фильтра в своих расчетах. Господа (и особенно Рюхи ТВиМСа) выскажитесь относительно этой мысли.

Я если чесно тоже, пока что, бегло просмотрел книжку, но думаю использовать её в следующем примере. Имеем советник по двум МА с определённым периодом. Работаем сначало с одними парраметрами. как только рынок поменялся, мы останавливаем работу советника и ищем другие параметры МА для текущего рынка и снова в бой. Поиск происходит в соответствии с моделью предложенной Сафоновым..... Если я не прав поправьте плиз. Возмонжно я ещё полностью не вкурил в книгу....

Возьмите на вторую позицию что-то совершенно отличное от машки. Я бы предложил что-нить из канального. Лучше когда стратегии дополняют друг друга.

А ещё лучше будет, если взять 10-15-20 некоррелирующих систем, в идеале - ещё больше. Вопрос только в цене железа, которое для этого потребуется.