"Идеальная" торговая система - страница 77
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не совсем. ДЦ, в плюс к своему спрэду, трешем в среднем от 1-3 спрэдов цену двигает в свою сторону вопреки воле трейдера.
Это стандартная функция МТ4 называется "Новый ордер - Рыночное исполнение"
Но в общем спрос и предложение.
М-да уж... Анжеле на форум с её темой путь теперь заказан :-(.
Разве что назовет как-нибудь... "Проектирование сливной системы"-
чтобы название шло в разрез с целями рекламы.
.
P.S.: а ведь VictorArt врядли вел бы диалог сам с собой.
Верно.
Я высказался строго по теме ветки:
"По ссылке, лежит адаптивный алгоритм, который удовлетворяет Вашим критериям:
1. способность к обучению и адаптации
2. всего 1 оптимизируемый параметр
"
Затем, начался стёб и наглые оскорбления в мой адрес - грех было не воспользоваться столь мощным потоком отрицательной энергии.
Пришлось "конвертнуть" всю эту грязь в свою пользу.
Поэтому, да - культурное общение ещё никому не мешало.
Не совсем. ДЦ, в плюс к своему спрэду, трешем в среднем от 1-3 спрэдов цену двигает в свою сторону вопреки воле трейдера.
Это стандартная функция МТ4 называется "Новый ордер - Рыночное исполнение"
Но в общем спрос и предложение.
Понятно, что "не совсем", ввиду особенностей, но в маркет вотч это всё равно именуется бид и аск. А на графике, это должен быть бид. Это если о мт говорим.
Понятно, что "не совсем", ввиду особенностей, но в маркет вотч это всё равно именуется бид и аск. А на графике, это должен быть бид. Это если о мт говорим.
это да, особенность котируемых рынков. На биржевых обычно цена Last рассматривается. Особенно когда речь об истории. Там реальные сделки с реальными объемами. На конкретном баре от хай до лоу - реальные сделки. Цена закрытия - последняя сделка периода. Объем - сумма сделок за время формирования бара. Что касается профиля рынка, то на CME он действительно выдается биржей по итогам дня. Вообще, Market Profile и Volume Profile это их запатентованная технология. Конечно, никто не мешает собирать самому профиль и внутри дня, все данные для этого обычно представляются биржей.
Ну слава богу, а то я уже начал терять веру в человечество. Ласт, - это не "обычно", это в зависимости от поставщика. Доступ может быть агрегированным, за период, может быть подробным. По разному. Но котировки, они и в африке котировки. Всё, надеюсь разобрались. Полноту и степень доступа к данным, в зависимости от площадки, обсуждать можно, но не охота. Тем более, для мт это излишнее.
Приятно быть первым на рынке "правильных советников":
1. Никаких гарантий прибыли
2. Возможность перед покупкой бесплатно ознакомиться с тестами адаптивного советника и его основным исходным кодом
3. Полный исходный код - никакого обмана, "троянов", "жучков" и т.п.
4. Консультации, техподдержка и обучение
Благие намерения, коими выложен путь в Ад (с) Данте Алигьери. "Божественная Комедия"
Благие намерения, коими выложен путь в Ад (с) Данте Алигьери. "Божественная Комедия"
Угу. Если на нашем, пацанском: Lasciate ogni speranza - дисклайминг для клиентов.
Впрочем, последних мне нисколько не жаль - Jedem das Seine.
Для примера.
В одном из ДЦ, оптимизатор на периоде с 1.01.2009-1.04.2009 даёт оптимальный Stopbase 0.012
Вчера запустил оптимизацию по схеме Как предотвратить возможные убытки? на периоде 1.01.2009-1.12.2009
StopBase получился такой же 0.012
Если бы StopBase получился другим, то это бы означало, что СФ начинает хуже соответствовать ФР.
Вот это и означает "постепенно" - за 10 месяцев StopBase не изменился.
Однако, оптимизатор не обманул :)
StopBase не изменился -> синхронизация СФ с ФР осталась в пределах нормы -> прибыль не заставила себя ждать.
Текущий результат адаптивного советника UmnickTrader V2M3P2 +569%.