"Идеальная" торговая система - страница 61

Это явно для слишком одарённых :)

Я такое не понимаю.

Идёт разговор о движении цены реальных сделок, а Вы начинаете обсуждать движение цены не реальных сделок, т.е. цены тех сделок, которые ещё не совершены (цена заявок в стакане) :)

Какое мне дело до цены ещё несовершённых сделок? Придумайте себе ещё какую-нибудь цену и начните её обсуждать сами с собой, только я здесь при чём?

Более точно - я обсуждаю цену уже совершённой сделки, по другому - "рыночная цена":

"Вопрос. Как рассчитать рыночную цену по обращающимся и необращающимся ценным бумагам при отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли?

Ответ. В соответствии с пунктом 5 статьи 280 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки.
"

Более формально.

См. также в Quik :

"3.4 Таблица всех сделок
меню Таблицы / Таблица всех сделок или кнопка
3.4.1 Назначение
Получение обезличенной (без указания сторон) информации по всем заключенным сделкам. Источник данных для экспорта в системы технического анализа." 

Нет сделок - таблица всех сделок пустая - нет движения цены.

if "Таблица всех сделок" == Пусто Then 

 "цена не двигается"

else

 "цена двигается"

Пример существования пустой таблицы всех сделок:

Выходной день на бирже - очевидно, что таблица всех сделок пустая - цена не двигается.

Не верите? Запустите Quik и убедитесь в этом сами :)

Перл. В аналы.

Сразу видно, что вы много не знаете.

Универсальный алгоритм для извлечения прибыли существует. Описан давно.

Объясните мне логически, зачем мне нужно создавать формальное утверждение для такого специфического вида деятельности, как биржа?

Я задачу озвучил выше - все остальные действия успешно решают поставленную задачу.

Мой подход идёт намного дальше слова "любой" - есть совершенно формальный код адаптивного советника в свободном доступе, который вполне успешно работает.

Это раз.

Для думающих людей есть ОТТ, показывающий направление в котором стоит продолжать "копать". Это два.

То что мы уже сами "накопали" в этом направлении нет смысла формализовывать в понятном для всех виде - это биржа, а не дом благотворительности.

Это три.

Это не мой перл, а следствие вот этого высказывания Reshetov:

Ну что ж Вы сразу-то об этом не сказали, сударь милейший? У меня больше вопросов по существу нет и не будет, ибо с халявой я снова обломился. Если что и будет, так только лёгкий стёб...

Какой будет вопрос - такой будет ответ.

На некоторые вопросы я достаточно подробно отвечаю.

Видимо, Вы тоже создаёте формальную теорию на основе "движения цены"? :)

Иначе, мне не совсем понятна Ваша столь резкоэмоциональная реакция.

Допустим. Но с какого перепугу Вы решили, что Вам кто-то предоставит информацию о совершенных реальных сделках?

Более того, еще несколько небольших вопросов на засыпку столь умудренному опытом продавцу патентованных снадобий:

А откуда по Вашему мнению, берется разница на биржевом тикере именуемая спредом? Т.е. откуда берутся Offer (Ask) и Bid, если, как Вы утверждаете, все информация идет только по реальным сделкам? Ведь при совершении сделки цена и для продавца и для покупателя одна? И почему этот самый спред все время меняется на тикере?

Весьма хотелось бы услышать компетентное мнение новоявленного сочинителя рыночных теорий. А то ведь так и не узнаем столь секретную информацию и будем продолжать торговать в неведении в каких-то там стаканах.

ага, покупай дешево, продавай дорого.