"Идеальная" торговая система - страница 58

Очень похоже на правду с одной оговорочкой : Общая Теория Торговли похоже абстрагировалась от торговли.

То что вы пытаетесь делать требуется для управления рефинансированием, но ведь рефинансирование это инструмент максимизации прибыли

и никак не торговая система.

Еслиб было так как вы пытаетесь представить то рыночные движения были бы зависимы от вашего депозита а ведь это абсурд.

Вы не правильно понимаете ОТТ :)

Рыночным движениям не надо зависеть от моего депозита - им достаточно просто двигаться.

К примеру, пусть рынок - это грузовой поезд. Если я на него запрыгну, то поезд меня вообще практически никак не почувствует.

Однако, как на него запрыгнуть в движении? Поезд ведь двигается сам по себе, а я сам по себе.

Для этого достаточно мне разогнаться до скорости поезда (синхронизироваться) и запрыгнуть на него.

Понятно, что это невозможно на большой скорости поезда - я не смогу его догнать.

Но это возможно в каком-то диапазоне скоростей поезда.

На этапе оптимизации мы "разгоняем" СФ до скорости поезда, а в реальном времени то "запрыгиваем" на него, то "спрыгиваем", пока поезд не выйдет за допустимый для СФ диапазон скоростей.

Первая ремарка : если вы попытаетесь запрыгнуть в поезд с закрытыми глазами то вы будете сильно разачарованы

если прыгнете в обратную сторону от движения (те прогнозировать направление всёже нужно а значит никуда не деться от обработки цены).

Второе : если вы даже на виртуальных сделках проверяете какой из набора методов сейчас более адекватен то где гарантия

что в ближайшем будущем он покажет тодже лучший из набора результат ?

1. Хотите Вы или нет, но по любому всем приходится прыгать с закрытыми глазами - справа от монитора цены нет - мы её никак не можем увидеть.

На случай ошибки есть стоп-лосс.

И ещё не надо забывать, что СФ - это всё же функция, т.е. она заранее подбирается такой, чтобы быть максимально подходящей к ФР.

Скажем так, два похожих поезда, едут по близким рельсам, а мы прыгаем с одного поезда на другой.

2. Нет никакой гарантии.

См. Как предотвратить возможные убытки?

Можно лишь вовремя заметить - если повезёт, что СФ всё сильнее рассинхронизируется с ФР.

Мы провели гигантские по объёму тесты - рассинхронизация наступает сравнительно медленно(ФР меняется не слишком резко, а постепенно) и есть время вовремя остановить торговлю, подождать и перезапуститься заново после переоптимизации.

Так может всёже по котировкам лучше отслеживать рассинхронизацию и изходя из котировок а не от прошлых сделок планировать торговлю ?

Не думали в этом направлении, подумайте идею дарю и торжественно обязуюсь не требовать компенсации за её использование

(да именно есть ещё альтруисты, не всех выкосил дикий капитализьм :о)

Что такое ФР?

Дайте ее количественное определение, которое вы принимали в "гигантских по объему тестах". Ну как можно что-то обсуждать, не имея его нормального определения - ориентированного не на блондинок, а на людей с техническим образованием?!

В смысле лучше?

Если в пример  адаптивного советника добавить ещё и анализ котировок, то это радикально усложнит код.

Его и так никто не понимает, а тут ещё плюс дополнительный анализ :)

Функциональность примера использования ОТТ в адаптивном советнике минимально достаточна, чтобы можно было с его помощью зарабатывать.

Функция рынка (ФР) - это ценовой ряд.

Тесты, соответственно, по валютам, фьючерсам, акциям, российским и американским.

Везде примерно похожие/аналогичные результаты - процесс рассинхронизации достаточно медленный.

Для примера, см. 25.05.2009, 14:05 30_GBPUSD

Вот его текущий эквити - работает как и работал.

Судя по Вашему недавнему заявлению о "гигантских тестах", это значит, что ценовой ряд "меняется не слишком резко, а постепенно". Я пока не могу это понять. Что это означает? Какая функция от цены инструмента "меняется не слишком резко, а постепенно"?

Я выше давал картинку:

Если СФ подобрана такая, что в точках пересечения с ФР, открывается позиция и затем закрывается с нужной прибылью, то этот процесс происходит достаточно долго для того, чтобы успеть на этом заработать.

Постепенно, начинается рассинхронизация  - открытые позиции не достигают заданных целей, т.е. ФР меняется настолько, что СФ перестаёт ей соответствовать.

Другими словами, функция, состоящая из точек пересечения СФ с ФР + отрезки от точек открытия позиций до точек закрытия позиций, меняется достаточно медленно.