"Идеальная" торговая система - страница 25

Мы понаблюдаем, какую отмазочку насчет того почему так и не начался "период прибыли" вы придумаете.

Это Вы про ПАММ?

Я могу сразу "отмазочку на один из вариантов будущего" озвучить: "в условиях большого количества адаптивных торговых роботов на одном счету, где-то ошиблись с балансом между прибылью и убытками - убытков получилось больше, чем прибыли" :)

Ещё могу рекомендовать:

- в работу вмешивался дурак- оператор.

- рынок вёл себя неадекватно

- брокер не давал корректно работать роботам

- маловато денег, вот был бы миллион - тогда б всем показали

и т. д. и т. п. :)

Не годится, т.к. все подобные отмазки уже используются другими :)

Спасибо за ваши ответы. К сожалению, сказанное вами не удовлетворило меня ни в каком аспекте. Все, что вы написали, понятно, но это не более, чем общие фразы.

А фамилию Ширяев никогда не слышали ? А его монографию "Основы стохастической финансовой математики" никогда в руках не держали ? Но это так, для примера. Лично я против околонаучного трёпа ничего не имею, тем более здесь, на форуме. Но когда кто-то берет на себя смелость говорить об "Общей Теории Торговли", то хочется видеть истоки этой теории, ее аппарат, методы, и самое главное - результаты (не путать с результатами торговли). Однако, кроме фразы, которая звучит как благое пожелание, на поверку ничего больше нет.

Финрынки - это точно не наука и наукой они никогда не будут. Это область реальных финансов, где оборачиваются деньги и приравненные к ним активы.

Если у вас есть собственная функция, то вам не нужно "предсказывать ее развитие". Она существует на всей области определения с момента задания, поэтому "предсказание развития" в данной ситуации звучит как гадание на кофейной гуще.

Вообще в математике, в теории операторов, есть такой термин - собственная функция. А вы его используете в смысле "я сам ее придумал, поэтому она моя, собственная". Смешно. Особенно смешно выглядит процесс ее предсказания после того, как вы же сами ее и придумали.

То, что вы называете синхронизацией, в математике называется аппроксимацией рыночной функции некоторой модельной. А "предсказание развития" на языке математики называется экстраполяция.

Поиском качественной аппроксимации рыночной функции прямо или косвенно заняты все, кто пытается писать торговых роботов. Качественной - это значит, что экстраполяция модельной функции в будущее должна достаточно хорошо аппроксимировать рыночную и на как можно большем участке. Т.е. ничего нового вы тут не сказали.

Если модельная функция задана, то вопрос подгонки (на вашем языке - синхронизация), т.е. выбора оптимальных параметров, является чисто техническим и потому действительно решается на уровне алгоритма. Другое дело - собственно выбор модельной (по вашему - собственной) функции. Однако, оказывается что ОТТ здесь бессильна и ничем помочь трейдеру не может. Хороша теория !

Впрочем, я наверное неправ. Вы ведь утверждаете что "СФ может быть любой". А вы не пробовали торговать с любой функцией ? Думаю, что нет. А жаль. Тогда бы вы не делали такие безосновательные и безответственные заявления.

А вот эта пачка банальностей вообще вызывает умиление:

.

Да, вы правы, все понятно. Не знаю как там работает ваш цифровой мозг, но с общей теорией все ясно - ее нет.

Я придумал. Извольте: "Для извлечения прибыли, следует открывать только прибыльные сделки".

Я решил назвать ее Универсальное Обобщение Общей Теории Торговли. Или УООТТ. По-моему, красиво. :-)

ГПСЧ - случайная функция, т.е. любая :)

Вполне неплохие результаты получаются - см. конкурсы трейдеров.

В общем, Вы в очередной раз математику за уши к рынку пытаетесь притянуть - только и всего.

Ну что Вам сказать?

Если синхронизацию с подгонкой путаете...

И ещё. Собственная функция ничего не моделирует и не пытается моделировать, потому она и собственная, а не модельная.

В общем-то понятно всё здесь - переиначили на свой лад, не разобравшись, а потом Вам смешно стало - какая чушь получилась :)

Мне тоже смешно.

Резонно!

Простите, а про формулу Блэка-Шоулза и обобщённые модели авторегрессионной условной гетероскедастичности вы не слышали?

Или для вас и это "околонаучный трёп"?