"Идеальная" торговая система - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А он роботов менял. Только человек не менялся. Может человека нужно сменить?....))))
Нет, у него какие-то технические глюки были, которые он пытался исправлять вручную, т.е. фактически торговал не только робот.
У нас технологический процесс по автоматическому созданию новых адаптивных торговых роботов - человеческий фактор практически исключён(оказывает минимальное влияние из всех возможных).
to LeoV
вот учись как человек даже бредовую идею продвигает, ему на ваши аргументы тфу и растереть,
прёт как бык на красные ворота и плевать ему что все вокруг за дурика держат,
своего лоха он возьмёт (и будет при деньгах) а это главное.
Понимаю. Но судя по тем графикам, которые вы выкладываете и реала - у вас советники сильно подогнаны подисторию. Происходит некая переоптимизация. Они слишком хорошо выучивают историю - это приводит к сливу на реале. Я пользуюсь тоже некой программой, но только не по созданию советников, а по созданию некой "формулы рынка". По сути это одно и тоже. Так вот, большой минус таких программ - это сильнейшая подгонка на исторических данных. Чтобы отсеить такие вещи я пользуюсь исключительно проверкой на незнакомых данных(OOS). Глядя на ваши графики мне кажется вы это не используете. Почему?
1. "Собственная функция", в противовес, "функция рынка". Следует понимать буквально - функция трейдера, т.е. то, что он торгует.
Там в комментариях есть пример про "пьяного в коридоре" - на мой вгляд, достаточно наглядный.
Виктор, мне не очень интересны наглядности и расплывчатые аналогии ("функция трейдера, т.е. то, что он торгует").
Мне интересен четкий алгоритм, по которому я смогу недвусмысленно понять, как построить с.ф. и функцию рынка.
Если я торгую МА10+МА30 (как обычно, вход - по пересечениям), то какая у меня с.ф.? И как мне построить функцию рынка?
Если можно - в виде алгоритма, пожалуйста. Вы ж явно хорошо знаете, что такое математическая формула и алгоритм.
Неужели уже изобрели "математику для финрынков"? :)
Что это такое Вы вообще пишите? Никакого математически строгого доказательства теорий торговли просто быть не может, в виду природы торговли.
Однако, если теория подтверждается практикой (адаптивный советник), то значит она верна, в каких-то пределах использования конечно.
Думаю, обычно в курсе теории вероятности и математической статистики изучают критерии проверки статистических гипотез. Никакая особая "математика для финрынков" имхо здесь не нужна.
Тем не менее, вы и сами должны ответить на свой вопрос. С чего вдруг вы имеете право строить "собственную функцию" в противовес "функции рынка", если вам неизвестна "математика для финрынков"? Вы выдвинули гипотезу - имейте совесть проверить. Если же это не гипотеза, значит вам всё же известна "математика для финрынков" - тогда зачем было задавать этот вопрос? ;)
Я задал несколько простейших вопросов (которые вы проигнорировали). Доказательства теорий торговли быть не может? Зато могут быть практические результаты и их тщательный анализ, на основе которого можно сделать выводы о вероятной устойчивости советника в будущем.
Ваше "она верна, в каких-то пределах", пожалуйста и доказывайте.
to LeoV
вот учись как человек даже бредовую идею продвигает, ему на ваши аргументы тфу и растереть,
прёт как бык на красные ворота и плевать ему что все вокруг за дурика держат,
своего лоха он возьмёт (и будет при деньгах) а это главное.
Я только не пойму где он синусоиду на рынке откопал. Можно с таким же успехом тогрговать любую функцию, зациклить и вперед - в какие то моменты она будет совпадать с рынком. Я понимаю адаптацию немного иначе - определяем состояние рынка и торгуем его. Все остальное можно сравнить с подбрасыванием кубиков.
Понимаю. Но судя по тем графикам, которые вы выкладываете и реала - у вас советники сильно подогнаны подисторию. Происходит некая переоптимизация. Они слишком хорошо выучивают историю - это приводит к сливу на реале. Я пользуюсь тоже некой программой, но только не по созданию советников, а по созданию некой "формулы рынка". По сути это одно и тоже. Так вот, большой минус таких программ - это сильнейшая подгонка на исторических данных. Чтобы отсеить такие вещи я пользуюсь исключительно проверкой на незнакомых данных(OOS). Глядя на ваши графики мне кажется вы это не используете. Почему?
Буквально всё, что Вы написали - это Ваши фантазии.
Т.е. если бы Вы изучили ПАММ, то не написали бы подобное.
Более того, даже в адаптивном советнике чётко указаны периоды оптимизации и периоды тестирования.
Поэтому, прежде чем задавать подобные вопросы, следует сначала изучить уже имеющиеся материалы.
Это не фантазии - это суровая реальность. А вот у вас, ваши высказывания что "инвесторов прибыль не интересует" - вот это действительно ваши фантазии....)))))
Как обычно- борцы со спамом все заспамили
Виктор, мне не очень интересны наглядности и расплывчатые аналогии ("функция трейдера, т.е. то, что он торгует").
Мне интересен четкий алгоритм, по которому я смогу недвусмысленно понять, как построить с.ф. и функцию рынка.
Если я торгую МА10+МА30 (как обычно, вход - по пересечениям), то какая у меня с.ф.? И как мне построить функцию рынка?
Если можно - в виде алгоритма, пожалуйста. Вы ж явно хорошо знаете, что такое математическая формула и алгоритм.
Любая функция, которую Вы торгуете - собственная.
Например. постройте функцию при помощи ГПСЧ - вот она и будет Ваша собственная функция (СФ).
СФ мало - нужна ещё её синхронизация с рынком.
Алгоритм - это частный случай.
Есть два варианта:
1. обсуждаем Общую Теорию Торговли (ОТТ)
2. обсуждаем адаптивный советник - частный случай, в виде алгоритма.
Функцию рынка (ФР) не надо строить - она есть готовая, в виде ценового ряда.
Здесь нужно понять всего одну вещь. ФР трансформирует СФ, посредством синхронизации.
Представьте себе две прямые:
1. толстая - ФР
2. тонкая - СФ
Тонкая внутри толстой. Её длина увеличивается, вслед за увеличением длины толстой.
Если теперь толстая изменит направление, то тонкая, если её не синхронизировать с толстой, продолжит своё удлинение в пустоте - за пределами толстой.
Теперь поменяйте толстую линию на трубу, а тонкую на трос, проталкиваемый в трубу. В местах изгиба трубы, трос будет синхронизироваться трубой так, что трос будет тоже изгибаться - их изгибы синхронизируются.