"Идеальная" торговая система - страница 12

Понимаю вас. Таких извращенцев ещё поискать нужно. Пока вы нашли только троих - я желаю им стабильный, очень стабильный слив. Как можно стабильнее!!!! - в этом есть счастье!!! Поэтому желаю вам удачи в их поиске!!! ))))

1.

Если Вы понимаете под стабильностью - управляемость, то я пожалуй соглашусь с тем, что "Стабильные убытки - важнее стабильной прибыли" при условии роста депозита. Действительно, если можешь управлять убытками либо их вообще исключить, то тогда прибыли ни что не будет мешать увеличивать депозит. Даже самая плохая торговая стратегия имеет прибыльные сделки и если теперь имеем возможность управлять убыточными сделками, то в итоге можно получить прирост депозита.

===

2.

Это уже реализовано и ничего там сложного нет. С помощью частотного фильтра можно управлять прибылью, убытками и просадками - "так как захочется".

Посмотрите в ветке: 'Спектр активности и АЧХ мтс на примере советника Moving Average'

"Идеальная" торговая система умеет управлять убытками.

ОТТ - имхо ерунда. Обосновывайте свою систему математически, либо говорите, что используете ТА. ;) Гораздо более логично строить систему по другому принципу; см. minority game (там утверждается, что использование детерминированных стратегий приводит к неудачам, а также что есть смысл использовать смешанные стратегии).

Если sl>tp, то как раз многие ТС демонстрируют стабильный рост (за счет пересиживания), а затем стабильный слив (не удалось пересидеть). Что свойственно и вашей системе.

Изменение направления сделки также можно обосновать. Если после убыточной сделки можно спрогнозировать, что цена продолжит своё движение - есть смысл открыть сделку в нужную сторону. Хотя тогда и закрытия по стопам дожидаться не стоит.

"Адаптация" в данном случае есть лишь пример построения красивой линии баланса за счет просадок.

Мне не очень верится в серьезность Ваших заявлений, так как каждый раз, когда Вы это заявляете, Вы добавляете смайлик. Зачем он Вам?

Да, очень сложно, согласен.

Как я понял, Вы собираетесь торговать историю сделок, а не цены? И вообще - где найти ссылки на ОТТ? Это Ваше ноу-хау?

Вот Ваша главная проблема, из-за которой Вас тут критикуют: Вы экспериментируете на ПАММ-счете, а не на собственных деньгах. Я-то думал, что ПАММ для экспериментов не предназначен.

Зачем Вы выставили оферты? Торговали бы на этом ПАММе сами, без оферт, и показали бы всем остальным, как кривая баланса постепенно выправляется в сторону роста. А там бы и оферты подоспели...

Критикуют не за это. Да и не критикуют. А просто удивительно то, что нет понимания того, что просадка длинной в полгода и глубиной в 60% при торговом плече 1:4-1:6, не является проблемой и утверждается что прибыль не нужна ни для инвесторов, ни для себя.

Все просто - за ПАММ в пару сотен гринов никто не парится. Вот если бы "умник" стабильно слил пару сотен килобаксов от крутых ребят, был бы интересный разговор. А так - играемся тута в "монополию".

А может человек просто шутит, разводит на разговор?.. Сложно написать такое серьёзно, находясь в здравом уме. Возможно не совсем в теме, но очень похоже на шутку. А куда Анжела пропала?

Да кое-кто занялся саморекламой... А ведь Анжелу читать гораздо интереснее.

Вряд ли, Helen. Просто человек попал в запале полемики в собственную ловушку и теперь отстаивает до последнего сказанную им глупость. Это просто свойство характера такое - усрамся (хотя уже и не раз), но не поддамся.

А что Анжеле здесь делать? Здесь что-то по ее теме? )))