"Идеальная" торговая система

Всем известно, что в мире ничего идеального нет, но решая какую-либо задачу мы стремимся к идеалу. Но чтобы приблизится к нему, надо хотя бы на вербальном уровне описать его и формализовать в виде целей и путей их достижения, а то получается, идем туда - не зная куда, ищем то - не зная что. Если мы содаем ТС и хотим ее совершенствовать, нам нужно определить тот идеал к которому стремимся, составить правила по которым будет работать "идеальная" ТС (далее для сокращения будем называть ИТС). Конечно, можно сказать, что ИТС должна приносить максимальную прибыль и иметь минимальные убытки. Но в этой теме я ставлю вопрос несколько в другой плоскости, каким правилам должна следовать ИТС в соей работе, чтобы достичь этого. В этой теме я предлагаю составить свод правил по которым должна работать ИТС, и формализовать эти правила в виде алгоритмов для различного класса ТС (под классами, в данном случае, следует понимать различные принципы лежащие в основе работы ТС, например, пробойные - канальные, фрактальные, и т.д.). Если кому интересна такая постановка задачи, подключайтесь к обсуждению, совместными усилиями мы сможем выявить больше ньюансов и кристаллизовать их в виде конкретных принципов работы как общих для всех классов ТС, так и учесть специфические особенности отдельных классов. А разработав "кодекс чести" для ИТС, каждый далее уже сам сможет учитывать эти правила при проектировании своей ТС в соответствии со своими задачами.

Чтобы не быть голословной, начну, и прошу сформулированные правила выделять жирным шрифтом, что-бы потом их легко можно было увидеть в тексте.

1). Одним из самых важных принципов лежащих в основе ИТС считаю способность ее к самообучению и адаптации к меняющимся фазам рынка. И вторым, 2). минимальное количество регулируемых из вне параметров. Чтобы определиться с принципами самообучения ИТС нужно, наверное, говорить о конкретном классе ТС. Для начала предлагаю рассмотреть класс ТС работающих на пробое канала. Возникает вопрос, а как нам строить канал? Можно для этого использовать различные индикаторы, но тогда возникнет новая задача, чтобы сделать ИТС адаптивной к рынку нужно будет сделать автоподстройку индикаторов, определиться с критериями определяющими их состояние в рынке и параметры, которые подлежат регулированию, и самое главное, по каким законам осуществлять настройку параметров. Чтобы решать эту подзадачу, нужно уже более конкретно говорить о типе используемых индикаторов, и это получится своя и довольно не простая задача. Возможен также вариант самообучения ИТС без использования внешних индикаторов.

Я, например, предлагаю решать задачу самоадаптации при помощи обучения ИТС на виртуально совершаемых сделках на интервале истории расположенном непосредственно у нулевого бара. Для этой цели нам потребуется задать два внешних параметра:

1. Глубина истории неоходимая и достаточная для обучения (хотя этот параметр в дальнейшем тоже можно перевести в режим самонастройки);

2. Минимальный размер сделок которые мы допускаем для торговли. Чем короче цели при торговле у ТС, тем большую прибыль она способна получить, но здесь есть ограничение которое нам следует учитывать и задать во внешних настройках, не каждый ДЦ вынесет длительную торговлю с целями менее 10 пунктов.

Чтобы говорить более конкретно, в качестве примера, буду использовать ниже приведенный рисунок:

Рис.1

Ширину торгового канала можно рассчитывать, как среднее значение N идеальных сделок построенных, например, с помощью приведенного мной в другой теме блока Adept (результаты работы на рис.1), или какого-либо из вариантов Зиг-Зага, хотя это будет менее гибким. Далее определиться с моментами открытия виртуальных позиций, например, при пробое 30% уровня от средней линии канала, и моментами закрытия, здесь может быть несколько вариантов:

а). достижение границы канала;

б). если уходим в минус на уровень больший средней линии канала;

в). при пробое границы канала и превышении уровня на 1/2 от ширины канала, переносим уровень средней на границу канала, и относительно новой средней проводим дальнейший контроль позиции.

Может быть много и других вариантов - предлагайте.

При совершении Q - виртуальных сделок, анализируем их с целью выработки правил самообучения ТС к конкретным условиям рынка. Продолжение следует ....

А пока, предлагайте свои варианты правил работы ИТС, и вносите дополнения, и корректировки в изложенный мною материал.