Помогите - оценка влияния фундаментальных факторов!

Момент выхода в принципе не сложно если на времени выхода новости есть экстремум ZZ то по его плечу определяем величину влияния,

можно также попробовать сделать и с ожиданием,но здесь похуже,

где гарантия что это плечё именно только от этой новости оно может остатьца от прошлой если выход новостей рядом.

Ага, не сложно... Толку-то посфактум. А до... А вы учитывали ожидания? А? Может, все ждали, что ВВП ипанется, а он вырос на пол%. Или наоборот - все ждали роста на 2%, а тут всего лишь пол%. Новость-то одна, вот тока контекст разный. Это только самый простой пример. Оценить отыгранность новости ДО ее выхода это вам как? Типа элементарная задачка? И т.д. и все заморчнее.

Не знаю. ТА (ИМХО) надежней - смотри куда идет и пристраивайся. Впрочем, может, я не владею.

Исключительно фундаментально прогнозировать рынок невозможно. Я неоднократно был свидетелем того, как одна и та же новость (даже очень важная, такая как по проц.ставкам) публиковалась с одним и те же исходом (Previous/Forecast в обоих случаях было положительным для валюты), однако валютная пара вела себя по-разному. В Вашем случае, при выходе новости по ВВП EC, необходимо так же обратить внимание на рыночную коньюнктуру на американских площадках, т.к. вы анализируете валютную пару, а не фонды, учтите, что обе валюты могут одновременно расти/падать, и одна из них будет делать это быстрее. Таким образом, во-первых, Вы проводите фундаментальный анализ по ЕС и США. Во-вторых, обязательно технический анализ. То есть анализируете, какая ситуация складывается до выхода новости - ожидания важнее всего. И если после выхода новости рынок сразу же ее не отработал, то немедленно уходите!

А так влияние конкретной новости на валютную пару Вам ничего не даст. Оно каждый раз будет разным. Статистику можете посмотреть на forexfactory -> Calendar -> выбираете новость -> Detail -> History .

Не ну человеку для статистики, статью пишет. Вот про до я и говорю сложновато.

Согласен, важность новости уже обозначили поставщики новостей(у болшинства от 1 до 3) а влияние каждый раз будет разное так как влияния новостей перекрываеют друг друга и картина получается нелинейная.

Спросите у Сороса.

А в чем проблема то?

Я думаю нужно будет сортировать новости по какому то признаку, что бы что то получить.

А в выводах писать по каким признакам была сформирована группа и какую корреляцию получили.

Если вы исследуете достаточно много новостей, то цены не будет вашей работе.

Но я бы не рискнул столько времени на это угробить.

Проблема в том какой отрезок до новости и после считать подверженным влиянию именно этой новости чтоб выделить чистое влияние?

разбиваем отрезок несколькими различными способами - анализируем каждый из них - сравниваем результаты - выделяем аномальные - делаем выводы - принимаем решение: "стоп", либо переход к п.1

.

ведь не вручную же это всё будет проделываться :)

Спасибо за ваши идеи.

Думал сделать таким образом.

Взять отрезок от локального минимума до локального максимума (предположем новость вышла где-то в середине) и разбить его на 3 части: от лок. минимума до точки выхода новости (ожидание инвестора), сама точка выхода (например, свечка до выхода и после выхода новости или вообще убрать эту часть), от точки выхода до лок. максимума (влияние самой новости на курс валют).

Как справедливо отметил  Urain нет никакой гарантии, что движение в первой части - до выхода новости - это влияние только этой новости. Это нужно будет обязательно каким-то образом доказать или придумать более справедливый способ подсчета, иначе проблем не миновать - работа серьезная.

Можно согласиться и с Svinozavr'ом что движение от точки выхода до локального максимума - это скорее разница между ожиданиями инвестора и реальной ситуацией.

Короче, даже не знаю с какого боку подойти к этому. Простой кореляционный анализ, который оценивает только движение после выхода новости, никого не удивит.

Нужна идея...