Статья "Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4" - страница 28

Тогда уравнение регрессии должно давать волу. Или например использовать объем в парном трейдинге.

Отлучусь на пару часов. 

Нужна идея использования имеющихся данных. Просто как у Привала "ОИ - это интересно" не катит и это видно по приведенным выше результатам. 

Проверим в лоб. Приращение цен в зависимости от приращения ОИ.

По МНК получаем уравнение

D(CLOSE_Q) = -0.00321877925809*D(CLOSE_OI)

D - это приращение .

Результат подгонки

Dependent Variable: D(CLOSE_Q)

Method: Least Squares

Date: 01/16/13   Time: 20:01

Sample: 11 240

Included observations: 230

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

D(CLOSE_OI) -0.003219 0.002296 -1.402188 0.1622

R-squared 0.008072    Mean dependent var -0.234783

Adjusted R-squared 0.008072    S.D. dependent var 11.15694

S.E. of regression 11.11182    Akaike info criterion 7.658235

Sum squared resid 28275.24    Schwarz criterion 7.673183

Log likelihood -879.6970    Hannan-Quinn criter. 7.664265

Durbin-Watson stat 2.094607

 Величина коэф = -.003, а ско=0.002!

R-квадрат имеет смехотворную величину. 

Вывод: нельзя использовать приращение ОИ для прогноза приращения цены. 

Вот график

 

Ребята, никто не в курсе, почему с этого года отсутствуют отчёты по валютам?

Раздел: Futures-and-Options Combined Reports:

Заканчиваются прошлым годом, в этом году - уже их нет...

Щас в экселе от них там глянул - нашёл отчёты. Только почему то в МТ 4 с 2013 года они закачиваться не хотят... Будьте добры, кто знает - помогите закачать...

Закачиваю всё как обычно. ДЦ - те же, названия инструментов не меняли. Альпари один из них. С 2013 года - не качаются отчёты по валютам, посредством скриптов Build, Concatenate, Agregation в папку files. 

Разобрался с вопросом. Всё работает исправно.

Поспешил... :-)

Я и писал выше в лоб не прокатит. В качестве примера, наиболее яркого приводил пятницу трех ведьм. Вы как запрограммировали этот день ? там же обратная логика работы...

 

А как вы запрограммировали вечный вопрос цена растет, падает или стоит на месте (почти не движется) ? а ведь это нужно было запрограммировать не только для цены, но и для объема, + добавить туда ОИ + до полной картины нужно смотреть курс евро/доллара и индексов S&P500, FDAX, нужно учитывать, объемы появляющиеся в стаканах их величину и стационарность 

примитивный анализ всегда выдает примитивный результат. Человек в миллиарды раз умнее этой железяки. Еще раз утверждаю ОИ очень полезная информация, её нужно использовать при анализе движения рынка, именно анализ ОИ дает понимание, истинное движение на рынке идет, или ложное (то что принято называть откатом)

З.Ы. Кто даст четкое понимание это откат или начало нового движения ? какой вид анализа ? я за много лет не нашел такого. Только на истории видно, откат это или начало нового движения, в реал тайме (на правой стороне графика) с этим поможет разобраться только анализ ОИ.