Статья "Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4" - страница 26

Здесь еще в другом проблема. Фьючерсный рынок производный от спотового. За бугром фьючи торгуют существенный объем, но у нас это только около 3% от спота. Таким образом, фьючерс лишь повторяет тенденцию спота и его ОИ относиться лишь к хвосту, которым виляет собака (спот).

Есть еще одна проблема. ОИ очень сильно зависит от времени исполнения текущего контракта. И в долгосрочной перспективе оно постоянно нарастает (это верно по крайней мере для расчетных контрактов). Т.е. начинает торговаться фьюч его ОИ мало, но с каждым днем оно равномерно возрастает и в точке экспирации как правило становиться максимальным, после чего полностью ликвидируется вместе с контрактом.

Я понимаю ликвидность как кол-во проданных контрактов в единицу времени, а не деньги.

Помню даже цифры: Перед кризисом кол-во фьючей на индекс РТС был около 500 тыс, затем цена стала падать, кол-во фьчей выросло до 600, а затем стало волнами падать до 50. При таком кол-ве фьючей ждать продажи приходилось по несколько минут.  

Когда-то разбирался с ценами на нефть. Выяснил, колебания цен на нефть не имеет никакого отношения к потреблению. Выяснил, что объем фьючей на нефть почти в 100 раз превосходит спот.

Это основная проблема сегодняшней экономики: производные инструменты не имеют никакого отношения к реальной экономики. Просто все делают вид, что имеют, и это позволяет поддерживать рынки в равновесии. И в этом случае видим корреляцию фьюча со спотом, особенно там где превалируют поставочные фьючи (если есть такие места).

А так, все современные финансы - это такая взрослая игра в монополию. США и Европа рисует бумажки, остальные участники банды рисуют на эти бумажки другие бумажки, пардон, даже не рисуют, а делают запись на счетах. Лень искать, но где-то видел, что этих всех бумажек почти в 1000 раз больше чем реальных активов в мире. Очень аргументировано на эту тему пишет Хазин.

Но в конце концов, плевать. Если торговать внутри дня, то плевать. И если вернуться к интересной теме, поднятой Привалом, то могу предложить свои услуги по анализу.

Если кто-нить прицепит .csv с котиром, объемом и ОИ и любыми другими данными, то я смогу достаточно аргументировано ответить на вопрос, а можно ли на таких данных построить ТС.

Думаю, это гораздо интереснее, чем общефилософские рассуждения.  

Оки. Во-первых, у меня есть данные собранные за 2 месяца для основных фьючерсов РТС (GOLD, SBER, GAZP, RTS). Таймфрейм - 1 минута. Там не только открытый интерес, но и количество участников (Volume) и их совокумный объем (Count) размещающих лимитные ордера на продажу/ покупку (Ask/Bid) в стакане. Формат OHLC. В некоторые дни запись не полная, но этого должно быть достаточно.

К тому же у меня есть история ОИ для РТС в дневном формате с 2006 года (OI_RTS(Daily).csv RTS(Daily).csv). - Это для долгосрочного анализа.

 

продолжение

продолжение

ОИ показывает сколько контрактов вошли. Понятно, что сколько купили, столько и продали. И даже больше - сумма нереализованной прибыли одних, равна сумме нереализованного убытка других.  Но это в среднем по всем. Можно же более чётко разделить - по каким ценам входили (в моменты когда увеличивался ОИ). Но это всё нужно только как точка отсчёта. Не менее важно - при каких условиях (измение цены, времени и т.д.) начнут фиксировать прибыль одни и/или убытки другие. Чтобы зайти раньше их и использовать созданное этими действиями движение. Т.е. нужна модель выхода из позиции тех, чьи входы мы наблюдали при увеличении ОИ. Без этого ОИ бесполезен. Он только часть - детектор входа. Вход определяет выход для некоторых из них. Его и пытаемся предопределить

Не могу расгрести файл. К примеру BidCounts.

 

 

 

 

получаю

23.04.2012	12:2	6 266	19 26	619 2	6619	26619 1
23.04.2012	12:3	9 276	23 27	623 2	7623	27623 1
23.04.2012	12:4	0 280	82 28	082 2	7476	27590 179
23.04.2012	12:4	1 275	96 27	825 2	7114	27798 338
23.04.2012	12:4	2 278	09 28	188 2	7717	28038 338

или

 

 Кроме того все файлы разные.

 Дай указания, как сделать в эксель. Желательно по каждому файлы с описанием кол-ва переменных и значности.

Поменяй расширение на .txt и открой, как файл с табуляторами в качестве разделителей