Статья "Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4" - страница 20

Не спорю, может просто не совсем верно выразился. Сама идея СОТ очень полезная, это корректный инструмент для трейдера-долгосрочника. Правда по товарным рынкам. На форексе это малоприменимо, что бы кто не говорил. А мат. модели и эконометрика это толковые вещи. Мало кто принимает во внимание, что ни один хедж фонд не работает без математического обоснования торговых систем и управления капиталом. Просто retail трейдеры смотрять на вещи сквозь пальцы. Взять бы толковых математиков с форума - их здесь хватает, да в одну ветку на мозговой штурм. Было бы гуд. Просто нет общей концепции на чём построить дискуссию, чтобы всем было интересно.

Приветствую всех! У меня вот какой вопрос касательно индикатора Meta COT Movement Index
2011.09.11 он показывает значение "-13.34" - ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ЭТА ЦИФРА?
В статье указана формула по которой считается Meta COT Movement Index, а именно: разница между текущим COT-индексом и этим же индексом 6 периодов назад. Получается так Meta COT Movement Index = Meta COT Index(текущий) - Meta COT Index(6 периодов назад)
Значение Meta COT Index на 2011.09.11 "73.83"
Значение Meta COT Index на 2011.08.07 "54.87" Получается что Meta COT Movement Index длжен быть 73.83-54.87=18.97
на скринах видо

П.С. также заметил что Meta COT Movement Index со временем перерисовывается

Кое-что скачал по твоей картинке. Хоть и старенькие курсы, но все равно большое спасибо: для первого чтения - самое оно.

Слабая стационарность .... Странно, что Вы об этом спрашиваете

С некоторых пор меня интересуют только те знания, которые можно конвертировать в деньги. Во всех постах в Ваш адрес я пишу только о таких знаниях. Понятие стационарности (оно не мое), которое я использую, оно конструктивно, т.е. имеется комплекс процедур, которые преобразуют не стационарный процесс в стационарный. Полученная модель обладает большей прогностической способностью.

Что Вы можете посоветовать для "нуля" в этой области, окромя руководства по EViews?

Для Вас EViews. Там имеется руководство со ссылками на книги. Например, дано определение стационарности и к этой главе имеется список книг, которые обосновывают именно такое определение, а не какое-либо другое, тоже правильное, но которое не используется другими средствами в данном пакете.

Использование любого пакета по эконометрики (EVIEWS не единственный) является принципиальным, так как в пакете (любом) все систематизировано для получения конечного результата. Учебники чуть чуть отличаются друг от друга. Прочли, а дальше что? Программировать прочитанные формулы? Поэтому устанавливаем EViews (кстати лицензия стОит разумные деньги), если что не ясно, то берем ссылки к главе и читаем.

Если Вообще ноль знаний (не для Вас), то любой вузовский учебник.

Эта тема уже не перестают пережовывается два года. С периодичностью раз в месяц мне напоминают о том, что индикатор Movement Index перерисовывается. Это действительно так, и причина из-за в банальной программисткой ошибке. Там где должен стоять "+" стоит "-" (это все из-за обратной индексации массива). Поэтому найдите cotlib.mqh и измените в нем плюс на минус:

movement_ncomm[i]=index_ncomm[i]-index_ncomm[i+movement_index];
movement_operators[i]=index_operators[i]-index_operators[i+movement_index];
movement_nonrep[i]=index_nonrep[i]-index_nonrep[i+movement_index];

Вроде должно быть так.

Это не проблема ТА, это Ваша проблема. Если Ваши методы извлечения прибыли на столько не устойчивы, что требуется их полный пересмотр каждые полгода, то стоит задуматься, нужны ли такие методы.

Я говорю о ТС, работающей на реале. А Вас какой результат?

На ветке был Prival. Но он был полностью инфицирован и его мозг был захвачен ЧУЖИМИ, под именем ЦОС.

cotlib.mqh нет, есть cotlib.mq4, в нём есть указанные строки, по умолчанию стоял "-", заменил на "+" - не помогло. И всё-таки откуда взялась цифра "-13.34"? Ведь если считать вручную по всем формулам получается 18.97.

Ну, мы торгуем портфелем. Каждая система время от времени делает прибыль, время от времени убыток. Каждая система показывает системные положительные результаты на протяжении не менее 5 последних лет. Переоптимизируем не чаще одного раза в полгода, но в общем-то и этого не требуется.