Статья "Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4" - страница 2

Сейчас в разработке MQL5.community, который будет намного более функциональным, чем этот сайт. Очень скоро мы запустим сайт в минимальной функциональности и постепенно будем наворачивать его. Вполне возможно, что конкурс на лучшую статью мы реализуем именно на новом сайте. Спасибо за предложение.

to: Quantum

Безусловно рынок Форекс имеет свою специфику. Однако как трейдеру лично мне все равно чем торговать: на споте или на срочном рынке (Кстати индикаторы можно приладить и к класическому форексу, ведь форекс, не забывайте, это всего лишь подраздел товарного рынка). Суть одна - предсказать дальнейшее движение. Так же является фактом то, что подовляющее большинство трейдеров сосредотачивают свое внимание на торговли внутри дня. Я не берусь судить хорошо это или плохо, однако они наврят ли найдут в статье что-то для них полезное.

Данные CFTC действительно запаздывают. Они составляются по состоянию на вторник каждой недели, а публикуются поздно вечером в пятницу. Как правило ситуация противоположенная, за долго до перелома тренда индикаторы начинают подавать сигналы ("задолго" может доходить до нескольких месяцов). Поэтому запаздывание не основная проблема использования этой информации, к тому же мы смотрим на рынок с позиций долгосрочных трейдеров.  Индикаторы COT не могут указывать на конкретную точку входа в рынок, для этого и нужен ТА. COT определяет окно для входа в рынок и указывает в какую сторону надо входить. По-моему это уже очень ценная информация.

Побольшому счету, исследование эффективности индикаторов COT тема настолько обширная и непростая, что потребует написания еще одной статьи, не меньше этой. Для грамотного тестирования необходимо составить сбалансированный по рискам товарный портфель, подготовить ценовые данные за длительный период, написать механическую торговую систему включающую в себя грамотный ТА удовлетворяющий общим требованиям системы COT и только потом приступить к тестированию. Само по себе тестирование должн включать три составляющих: тестирование на исторических данных, тестирование в не пределов оптимизационной выборки и тестирование в реальном времени на демо счете. Как видете задача сложная, но на рынке не бывает дормовых решений.

to:Urain 

Цели и задачи хеджеров на рынке отличаются от задач мелких спекулянтов. В разделе 2.1 об этом написано. Дело не в том, что они полностью контролируют тот или иной рынок не давая спекулянту заработать, дело в том что мы должны в любом случае прислушиваться к действиям этой влиятельной группировки если занимаемся позиционной торговлей.

Хеджеры это также еще  и производители товара. А кто как не производитель товара знает сутуацию в отрасли? Им не нужно читать записки так назваемых финансовых аналитиков по сути белых воротничков, которые не способных даже различить мазут от нефти. У них есть своя собственная сеть компетентных людей "на местах" она и поставляет им информацию, разумеется она всегда для внутреннего использования.

Вообще прежде чем задавать вопросы не плохо было бы прочитать книгу Ларри Вильямса, подавляющее количество вопросов отпадет само собой.

Предсказывают шаманы с бубнами, а временные ряды анализируют методами ТА и прогнозируют с какой-то вероятностью. Даже если Вы описались (не так выразились), то всё равно - "предсказания" при которых количество угаданных "движений" =30% - это очень плохой результат, о котором лучше ни кому не говорить (подбрасывая монетку вероятность угадывания и то выше).

===

Почему я критикую Вашу статью? Да потому, что Вы морочите голову трейдерам "проектом СОТ". Вы же не доказали в статье эффективность предлагаемого "проекта", вернее доказали его НЕ эффективность.

Вот читатель пошёл - вопросы задаёт, да под сомнение ставит прописные истины от Ларри. Если бы "правильный" читатель сначала прочитал книгу Л.Вильямса, то зачем ему потом читать Вашу статью? Которая больше на реферат похожа.

Госпади! кто бы говорил! а ваши квантовые ритмоциклы - это не морочание голов простоватых трейдеров?!

Я статью не защищаю и не критакую, я о том что вам не следует прибегать к такой аргументации, тем более что у вас даже близко нет (как у автора) подобных достижений.

Возможно Вы и правы - у меня нет подобных достижений. Да я даже не заметил бы эту статью, если бы автор не делал такие безаппеляционные заявления -

"... Бесспорно, фильтры COT достаточно эффективны, позволяя даже убыточные стратегии выводить в плюс..."

Будучи вырванной из контекста, фраза действительно выглядит не очень. Но это если вырвать из контекста.

Каждый видит рынок по-своему, и это прекрасно. Моя статья - это не библия истино верующих. Основная ее цель одна - представить и описать технические инструменты анализа данных COT. Как вы будете их использовать и будете ли их использовать вообще мне все равно. Если Вы видите в этих индикаторах что-то другое - замечательно, если вы в них вообще ничего не видете - еще лучше. Я не собираюсь ни с кем разводить свещенную войну и доказывать свою точку зрения, я буду даже настолько мудр что не буду снисходить до полемики с DC2008. Я предвидел вопросы типа: "А зачем нам это, если мы кроме форекса знать ничего не хотим и вообще не используем тайфремы больше тиковых?" Я могу ответить подобным товарищам только одно: "вам, действительно незачем". У кого-то сложилось не правильное впечатления, будто-бы я должен обслуживать интересы ограниченного (во всех смыслах) круга лиц. Это не так, я никому ни чего не должен, и проделал эту работу в первую очередь ради себя самого. Есть много моих единомышленников, не так сильных в программировании, которые сказали мне огромное спасибо, и эти слова для меня весьма важны.

Вообще конечно статья не идеальна (в этом деле идеал не достижим). С кое-какими утверждениями в ней я бы сам поспорил (как хотите так и понимайте). Однако это и не реферат книги Л.В. Статья это своего рода переходный мостик связывающий практику и теорию изложенную в книге.

Релакс. Гарантирую, многие по прочтению вдруг обнаружили что мир трейдинга состоит не только из кухонь, но и из того о чем написано в умных заграничных книжках. И это описанное - рядом, стоит только протянуть руку. Данное обстоятельство важнее мелких неточностей.

Совершенно правильная позиция.

Цель любой статьи вкратце передать суть вопроса так чтоб о нём можно было достаточно достоверно судить надо оно вам или нет.

Таким образом человек прочитавший короткую статью может решить :

"о это мне подходит, прочитаюка я первоисточник сколько бы времени это не заняло", или наоборот

"да фуфло всё это, незачем на это время тратить".

Таким образом качество статьи можно оценивать только по принципу насколько точно переданна суть вопроса раскрытого в первоисточнике

(если конечно статья сделана по материалам другого автора, на форуме встречаються и авторские работы к ним этот критерий не подходит).