Статья "Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4" - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Наоборот, вероятность того, что коэф. равен нулю, равна нулю, т.е. гипотеза "убрать лишние коэф" отвергается. Изначально эта вероятность зачастую была свыше 50%. Имеется другие два теста: имеется ли полный набор переменных в регрессии, и нет ли лишних переменных в регрессии.
Если бы. Это всего лишь слабая стационарность
Можно много чего напридумывать включая слабую стационарность. Речь идет о конкретных знаниях в конкретном месте, а не вообще в соответствии с обвором литературы. Та стационарность, которая используется в EViews сопряжена со всеми остальными инструментами, а с чем сопряжена "слабая стационарность"? куда ее приткнуть?
Этого давно уже мало: обширные взаимозависимости прослеживаются там, где уже давно кончается влияние волатильность
В той ветке я писал, что это все для диссертации, может быть. диссертации меня не интересуют давно. Опять же некуда приткнуть.
"Все тесты" - это примерно сколько?
Лень считать. В табл моего поста почти все, но для конкретной модели. Другая модель потребует несколько иного набора тестов. Но у тестов имеются параметры и сложности с интерпретацией результатов. Например, если вероятность автокорреляции = 15%. Оставить или бороться? Поборешь автокорреляцию, расползется что-либо другое. Хотя это признак плохой модели.
помниться мне что на фондовом рынке США используется похожий индикатор,
он показывает активность торговцев неполными лотами.
Считается что эти мелкие торговцы менее всего осведомлены о рынке и они входят в рынок не самым лучшим образом.
В принципе такого рода "инсайдерская" информация по акциям есть у крупных брокеров. И у биржи, регистрирующей сделки, тоже.
Может кто в курсе того, как на биржах происходит регистрация сделок? В реальном времени или в конце дня?
Есть ли такая информация в открытых источниках, типа регламента и т.п.?
faa1947: Можно много чего напридумывать включая слабую стационарность. Речь идет о конкретных знаниях в конкретном месте, а не вообще в соответствии с обвором литературы. Та стационарность, которая используется в EViews сопряжена со всеми остальными инструментами, а с чем сопряжена "слабая стационарность"? куда ее приткнуть?
Слабая стационарность - это ключевое понятие элементарной корреляционной теории случайных процессов. В большинстве приложений считается, что слабой стационарности достаточно. А есть еще строгая стационарность. Странно, что Вы об этом спрашиваете.
Например, если вероятность автокорреляции = 15%. Оставить или бороться? Поборешь автокорреляцию, расползется что-либо другое. Хотя это признак плохой модели.
Где-то у меня было какое-то руководство по эконометрике. Что Вы можете посоветовать для "нуля" в этой области, окромя руководства по EViews?
Ну вот, хорошая ветка была. А как только математики решили поругаться между собой, появился флуд. Не забываем, что "Практика - критерий истины". Пока реал стейтметнты не будут предъявлены в студию, аргументы любой из сторон - просто пустые слова. Каждый это понимает, я надеюсь.
Где-то у меня было какое-то руководство по эконометрике. Что Вы можете посоветовать для "нуля" в этой области, окромя руководства по EViews?
EViews классная штука. Проверять все теории - только там. Не смотря на то, что вопрос не мне, из почитать:
Если чего не найдётся в сети, могу выложить. Просто форум не любит больших файлов.
Ну вот, хорошая ветка была. А как только математики решили поругаться между собой, появился флуд. Не забываем, что "Практика - критерий истины". Пока реал стейтметнты не будут предъявлены в студию, аргументы любой из сторон - просто пустые слова. Каждый это понимает, я надеюсь.
зато как общаются. чувствую себя аборигеном.
Может я циничный прагматик, но мне это напоминает South Park:
1. Форекс
2. Эконометрия
3. ????????
4. Profit !
Пока реал стейтметнты не будут предъявлены в студию, аргументы любой из сторон - просто пустые слова. Каждый это понимает, я надеюсь.
3. ????????
sayfuji: Ну вот, хорошая ветка была. А как только математики решили поругаться между собой,
Илья, давай не будем перегибать палку - мол, какая была хорошая ветка. Она была хорошей 2 года назад, а потом умерла...
Мой опыт показывает, что история повторяется, потом повторяется чуть хуже, потом еще хуже, а потом вообще не повторяется. Все мои ТС обладали свойством протухать, сначала они прекрасно подгонялись тестером, потом хуже, еще хуже и в конце, самое удивительное, вообще не удавалось получить в тестере (!) прибыль. Самый большой срок жизни - полгода.