Статья "Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4" - страница 15

Да невпервой я эти графики вижу. С темой этой лет 5 знаком и она подробно обсуждалась и тестировалась и нетолько мной. На пауке кстати, несколько веток с интересными идеями по сабжу.

Вы поймите, что корреляция с ценой она ничего не дает. "На глазок" вообще ничего нельзя сказать, особенно на малюсеньком куске истории. Существуют 10-ки способов сбора ценовой и неценовой инфы и построении например различных осциляторов на ее основе при которых будет значительная большая визуальная корреляция и даже визуальное подтверждение перекупленности перепроданности что ближе к сабжу, но практического выхлопа не давать. Т.е. речь может идти о тестировании конкретного метода использования этих графиков. Стат.достоверном тестировании. Обоснованные логические выводы тоже иногда могут быть полезными. А привести какой-то график и визуальный осмотр кусочка истории считать подтверждением какой-то гипотезы, это все равно что повесить например на график цены какой-нибудь индюк и радоваться как хорошо он предсказывает цену :)

Поэтому конечно, ничего этот график не подтверждает и не опровергает. Есть ли между ценой и данными COT по валютными фьючерсами некая корреляция? Несомненно есть. Означает ли это, что данные СOT репрезентативны по отношению ко всему рынку? Не подтверждает и не опровергает. И мне кажется что некоторые несовсем понимают смысл этого термина. Означает что данные СОТ на валютных фьючерсах могут сигнализировать о некой закономерности в формировании цены позволяющей построить робастную стратегию. Не подтверждает и не опровергает. График этот вообще ни о чём и смешно его приводить в качестве аргумента.

А тем более считать свое мнение истиной в последней инстанции. Здесь все имха и я не утверждаю что иная т.з. "туфта" и спрашиваю и отвечаю вежливо, пока не найдется такой носитель истины и не начинает хамить ;)

Avals, в принципе Вы правы. И я честно указываю об этом в третье главе: Что имеется в виду под этими словами? Все просто, в статье описывается концепция, вернее даже ее основа. Однако в ней отсутствует модель. Если модели нет, то нет и объекта для тестирования, а стало быть эффективность или неэффективность модели является неподтвержденной. Сейчас я приступаю к разработке такой модели, при этом она должна соответствовать ряду требований. После ее создания она пройдет тестирования на исторических данных, в т.ч. в не выборке и на целом портфеле активов. Если эффективность модели подтвердится на этом этапе, она переходит в реал-тайм. Эту модель начнет отрабатывать робот в режиме реального времени. Если его работа также будет положительна, тогда можно говорить об эффективности на законных основаниях.

C-4, большое спасибо за статью.

Вот только в этой ветке много постов не относящихся к развитию темы. Василий, может быть стоит дальнейшее развитие темы перенести на другой ресурс? Где вы уже будете модератором и удалите пустые посты.

Эх... к сожалению слова Ларри Вильямса о том, что только один из 10 000 трейдеров использует отчеты CFTC оказались правдой. На нормальном уровне никто не может или не готов обсуждать эту обширную тему. Я завел специализированную ветку в разделе полностью посвещенной этой тематики: http://www.procapital.ru/forumdisplay.php?f=267 К сожалению раздел практически мертв, большинство постов годичной давности. Я даже написал небольшую заметку в журнал для тредеров, что бы привлечь внимание трейдеров к этой теме - пока обратной связи не наблюдается. Все-таки на этом форуме больше программистов а не трейдеров. Как известно технари приверженцы статистики, математики и технического анализа - обсуждать с ними фундаментал дело скорее рискованное нежели полезное.

В любом случае если Вы готовы к конструктивному обсуждению - буду Вас ждать на http://www.procapital.ru - я регулярно просматриваю этот раздел на наличие новых постов.

:(

а почему нельзя обсуждать эту тему здесь?

я использую эту информацию и все больше убеждаюсь, что она несомненно полезна в определение направления движения цены. Нужно еще не забывать смотреть и на отчеты по индексу доллара, по мимо евро, если вы играете евродолл.

Вам нужно, чтобы было больше успешных трейдеров? Складывайте денежки себе в карман и радуйтесь жизни )

Меня удручает то, что люди воспринимают в штыки все, что не соответствует их убеждениям. Знаете какой аргумент мне привели против использования данных cftc? Я цитирю: "Соколов не знает русского языка!" О чем можно спорить дальше?

Конечно необходимо использовать межрыночный технический анализ. Все рынки взаимосвязаны - эту гениальную и простую мысль высказал Мерфи в своей книги Межрыночный технический анализ. Необходимо учитывать движение товарных рынков, курса доллара, золота и облигаций и это только для того, что бы торговать даже только на одном рынке (не важно каком).

Конечно можно продолжить обсуждение и здесь, только скорее всего оно снова скатиться до уровня "сам дурак".

Жулик Ваш Вильямс а вместе с ним все аналитики, S&P и т.д. Год назад рынок фьючей на нефть превосходил стоимость спота нефтью свыше 1000 (тысячи раз). Движение цены на нефть за два года в 5 раз ввер, а потом 4 раза вниз. В это же время реальные объемы проданной нефти изменились за это время на единицы процентов. Причем 70% фьючей оказались на балансе четырех инвестиционных банков США. Господа! Разуйтесь, нет микроэкономики и нет макроэкономики - есть всемирная спекуляция фиктивным товаром. Это дошло даже до правительств практически всех стран, но не знают что делать. Все отчеты CFTC из жанра "фикшин" вместе с S&P, мудиз и другими, кстати нобелями, которые обслуживают (поэтоиу хорошо живут) рынок фиктивных товаров с объемом свыше то ли 1000 то ли 3000 трилонов доларов на фиктиный товар под названием фьюч, опцион и не одни они. Писец.

честно, мало, что понял