Статья "Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4" - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я думаю, это был хороший пример. Только есть несколько «но». Если бы цена пошла вниз, почему бы ему не зафиксировать растущий убыток, увеличивая тем самым открытый интерес? Тогда с падением цены, ОИ вырастет.
Допустим, что все произошло как вы и рассказываете и с ростом цены вырос ОИ, что, как мы выяснили, является следствием того, что хеджеры зафиксировали профит. Но как это влияет на изменение цены в будущем? Насколько я понял, можно сделать вывод,что рынок теперь в руках спекулянтов, тогда что это означает для прогноза.
Для хеджера все равно идет рынок вниз или вверх. Допустим он продал кукурузу по 3 доллара. Ему все равно что случилось с кукурозой после этого. Она могла подняться или опуститься еще на два доллара - для него это не имеет никакого значения. Предположим что после того как он продал два последних котракта по 3,25 цена пошла вниз и досигла 2,50 после чего настала дата экспирации. К моменту поставки кукурузы она будет стоить 2,50 но за нее он получит все равно 3,25 ведь он калючил контракт по этой цене. Если он видит что кукуруза продолжает рост он не закрывает свою короткую позицию по три доллара, а продает другую (нереализованную) часть товара уже по более высокой цене, если конечно у него еще остался нереализованный товар.
ОИ вырастет не в следствии того, что хеджеры зафиксировали профит. Как раз наоборот, когда они закроют свои контракты поставкой они тем самым уйдут с рынка и ОИ упадет. Растет ОИ потому что количество коротких контрактов хеджеров будет увеличиваться с ростом цены. Снова обратимся к фермеру: сначала он продал 1 контракт в марте по 2,00 доллара. Затем продал 5 контраков в апреле, еще 3 в августе и два в сентябре. Это означает что он продержал однин короткий контракт с марта по сентябрь, пять контрактов с апреля по сентябрь, три котракта с августа по сентябрь и два контракта с начала сентября до даты экспирации в сентябре. Т.е динамика ОИ была такой :
март-апрель ОИ=1;
апрель-август ОИ=6 (1+5)
август-сентябрь ОИ=9(6+3)
сенябрь ОИ=11(9+2).
Как видно ОИ заключенных ранее сделок суммируется с текущим ОИ. Поэтому ОИ будет достигать максимальных значений при очень высоких ценах.
Как видно ОИ заключенных ранее сделок суммируется с текущим ОИ. Поэтому ОИ будет достигать максимальных значений при очень высоких ценах.
стоп-стоп. по-вашему получается, что открытый интерес с момента возникновения инструмента (в нашем случае - с момента первой продажи сентябрьского фьючерса) до момента закрытия всех сделок по экспирации может только расти? на кой нам тогда его анализироватьто вообще???
Для хеджера все равно идет рынок вниз или вверх. Допустим он продал кукурузу по 3 доллара. Ему все равно что случилось с кукурозой после этого. Она могла подняться или опуститься еще на два доллара - для него это не имеет никакого значения. Предположим что после того как он продал два последних котракта по 3,25 цена пошла вниз и досигла 2,50 после чего настала дата экспирации. К моменту поставки кукурузы она будет стоить 2,50 но за нее он получит все равно 3,25 ведь он калючил контракт по этой цене. Если он видит что кукуруза продолжает рост он не закрывает свою короткую позицию по три доллара, а продает другую (нереализованную) часть товара уже по более высокой цене, если конечно у него еще остался нереализованный товар.
ОИ вырастет не в следствии того, что хеджеры зафиксировали профит. Как раз наоборот, когда они закроют свои контракты поставкой они тем самым уйдут с рынка и ОИ упадет. Растет ОИ потому что количество коротких контрактов хеджеров будет увеличиваться с ростом цены. Снова обратимся к фермеру: сначала он продал 1 контракт в марте по 2,00 доллара. Затем продал 5 контраков в апреле, еще 3 в августе и два в сентябре. Это означает что он продержал однин короткий контракт с марта по сентябрь, пять контрактов с апреля по сентябрь, три котракта с августа по сентябрь и два контракта с начала сентября до даты экспирации в сентябре. Т.е динамика ОИ была такой :
март-апрель ОИ=1;
апрель-август ОИ=6 (1+5)
август-сентябрь ОИ=9(6+3)
сенябрь ОИ=11(9+2).
Как видно ОИ заключенных ранее сделок суммируется с текущим ОИ. Поэтому ОИ будет достигать максимальных значений при очень высоких ценах.
То что я написал - «фиксирование прибыли хеджерами», другими словами это продажа фьючерса против базового актива, который будет у хеджера. Не вижу двоякой трактовки моих слов. Они фиксируют прибыль, да, прибыль не на счете, а в уме, но сути это не меняет.
Avals писал(а) >>
На валютном рынке фьючерсы торгуемые на cme это всего лишь несколько процентов от общемирового объема торговли валютой вообще. И торгуются они достаточно специфичным кругом участников (связана со спецификой использования валютных фьючерсов). Поэтому все данные полученные по отчетам COT по валютным фьючам не репрезентативны. В отличии от других чисто биржевых инструментов. имха
Знаете, это полная чушь. Данные отлично показывают тенденции в умах трейдеров. Что отлично используется при разумном подходе в реальной торговле. Что вообще-то можно было бы понять, т.к. тенденции валют на этих рынках идентичны. А если движения идентичны и Вы знаете, как образуется цена в принципе, то ... просто бы не написали того, что написали. Я, конечно не знаю в каком виде данные СОТ отображаются в индикаторах автора статьи и что Вы от СОТ вообще ожидали (анализировать данные то тоже уметь надо), но тем не менее. Прежде чем постить такие вещи надо было протестировать/посмотреть историю.
Автору благодарность. Но критика думаю уместна... статья, честно сказать... не очень, т.к. много бла бла бла. По моему мнению в статье, где выкладываются индюки надо писать про них, их работу и настройку, а вот этого судя по комментариям было сделано как раз не на должном уровне. А вот про то, что такое СОТ и как это можно применять надо писать отдельную статью. Мне вот было не удобно в огромной статье искать суть про индюки и их воплощение в MQL.
ПС: кстати вопрос автору, могут ли индюки отображать данные если я руками их внесу и насколько это просто, т.е. не надо ли там весь код перерывать? Я просто в соседней ветке вопрос/просьбу задал (нужно отображение графика статистики в окне индикатора), подумал, может подойдёт этот.
Знаете, это полная чушь. Данные отлично показывают тенденции в умах трейдеров. Что отлично используется при разумном подходе в реальной торговле. Что вообще-то можно было бы понять, т.к. тенденции валют на этих рынках идентичны. А если движения идентичны и Вы знаете, как образуется цена в принципе, то ... просто бы не написали того, что написали.
это
З.Ы. На валютном рынке фьючерсы торгуемые на cme это всего лишь несколько процентов от общемирового объема торговли валютой вообще. И торгуются они достаточно специфичным кругом участников (связана со спецификой использования валютных фьючерсов). Поэтому все данные полученные по отчетам COT по валютным фьючам не репрезентативны. В отличии от других чисто биржевых инструментов. имха
Это единственная вещь в этой ветке, которая действительно не подлежит сомнению.
т.к. тенденции валют на этих рынках идентичны.
И что это дает?
Котировки в ДЦ идентичны на 99 процентов котировкам из банков и бирж, и что, это дает право узкому кругу клиентов данного ДЦ диктовать цены на форексе?
Или вы считаете, что ОИ бирж коррелирует с несуществующим суммарным ОИ всех банков, потому что у трейдеров мысли должны сходиться?
.... если по Вашему котировки ДЦ рождаются в ДЦ, то с Вами всё понятно. :-) Не парьте мне мозг. Я Вам по-доброму говорю, займитесь полезным делом. Я не форумных троллей сюда пришёл гонять. Прежде чем умничать ничего не зная, разберитесь в теме! Просто разберитесь как образуется цена, если ум есть, то дойдёт, где Вы не правы. Будет для Вас польза. У меня нет желания тут в глупые споры с молодёжью вступать, у которой прёт максимализм и которая живёт на форумах в желаниях самоутвердиться. Я на этом ресурсе с конкретной просьбой. И пока вижу тут только "тра ля ля" везде не по теме.
ПС: К Вашему сведению котировки в ДЦ поставляют поставщики котировок.
ППС: Самое показательное это фраза: "И что это дает?" :-) И для сведения: "диктовать" с анализом данных вообще мало общего имеет.
.... если по Вашему котировки ДЦ рождаются в ДЦ, то с Вами всё понятно. :-) Не парьте мне мозг. Я не форумных троллей сюда пришёл гонять. Прежде чем умничать ничего не зная, разберитесь в теме! Просто разберитесь как образуется цена, если ум есть, то дойдёт, где Вы не правы. У меня нет желания тут в глупые споры с молодёжью вступать, у которой прёт максимализм и которая живёт на форумах в желаниях самоутвердиться. Я на этом ресурсе с конкретной просьбой. И пока вижу тут только "тра ля ля" везде не по теме.
ПС: К Вашему сведению котировки в ДЦ поставляют поставщики котировок.
ППС: Самое показательное это фраза: "И что это дает?" :-) И для сведения: "диктовать" с анализом данных вообще мало общего имеет.
Не парьте мне мозг. Я не форумных троллей сюда пришёл гонять. Прежде чем умничать ничего не зная, разберитесь в теме! Просто разберитесь как образуется цена, если ум есть, то дойдёт, где Вы не правы. У меня нет желания тут в глупые споры с молодёжью вступать, у которой прёт максимализм и которая живёт на форумах в желаниях самоутвердиться. Я на этом ресурсе с конкретной просьбой. И пока вижу тут только "тра ля ля" везде не по теме.
Так с вами все понятно. Как говорил один модер, личные вопросы решайте в личке, мне лично флейм особенно с вами разводить нет ни какого смысла. Пришли на форум, извольте соблюдать правила.
.... если по Вашему котировки ДЦ рождаются в ДЦ, то с Вами всё понятно. :-)
Русскими буквами написал же
«Котировки в ДЦ идентичны на 99 процентов котировкам из банков и бирж»
Не приписывайте мне собственные заблуждения. По-моему все достаточно доступно написано, а если нет, если вы чего то не поняли, то задавайте вопросы. Отвечу.
ПС: К Вашему сведению котировки в ДЦ поставляют поставщики котировок.
Кто то в этом сомневался? Только не путайте ДЦ, биржи и банки.
ППС: Самое показательное это фраза: "И что это дает?" :-)
Ну так и что это для анализа дает?
И для сведения: "диктовать" с анализом данных вообще мало общего имеет.
Что вы этим хотите сказать? Имеет мало общего, в каком контексте?
В моем предложении это имело прямую связь. Повторюсь, если я излагаюсь на непонятном языке, то просто задавайте вопросы флейм ни к лицу даже вам.
Я Вам всё в пределах правил объяснил. И это Вы, а не я вступили в спор со мной, не понимая того, что я написал. Я Вам на это сказал: "Просто разберитесь как образуется цена"!
Теперь Вы начали тут в перепиралки играть. Млин....:) играйте в свои форумные игры без меня, добро?
А по поводу Вашего бреда про ДЦ - котировки СМЕ рождаются на СМЕ, а котировки ДЦ не рождаются в ДЦ, поэтому писать этот бред: "Котировки в ДЦ идентичны на 99 процентов котировкам из банков и бирж, и что, это дает право узкому кругу клиентов данного ДЦ диктовать цены на форексе?" в ответ на нижеприведённые слова не к месту: "т.к. тенденции валют на этих рынках идентичны. А если движения идентичны и Вы знаете, как образуется цена в принципе, то ... просто бы не написали того, что написали." Всё что Вам надо знать, это механику ценообразования/тенденции. Правда теперь ещё и то, откуда берутся котировки.
Всё понятно? Если нет, то изучите то, что я сказал и потом спрашивайте в личку, а не мусорьте тем более такими огромными постами в теме в которой обсуждают статью. Только конкретно формулируйте вопрос, т.к. отвечать лентяям и писать статью на эту тему у меня желания нет. Да и на форумах не дежурю, есть чем заняться.
Я Вам всё в пределах правил объяснил. И это Вы, а не я вступили в спор со мной, не понимая того, что я написал. Я Вам на это сказал: "Просто разберитесь как образуется цена"!
Теперь Вы начали тут в перепиралки играть. Млин....:) играйте в свои форумные игры без меня, добро?
А по поводу Вашего бреда про ДЦ - котировки СМЕ рождаются на СМЕ, а котировки ДЦ не рождаются в ДЦ, поэтому писать этот бред: "Котировки в ДЦ идентичны на 99 процентов котировкам из банков и бирж, и что, это дает право узкому кругу клиентов данного ДЦ диктовать цены на форексе?" в ответ на нижеприведённые слова не к месту: "т.к. тенденции валют на этих рынках идентичны. А если движения идентичны и Вы знаете, как образуется цена в принципе, то ... просто бы не написали того, что написали." Всё что Вам надо знать, это механику ценообразования/тенденции. Правда теперь ещё и то, откуда берутся котировки.
Всё понятно? Если нет, то изучите то, что я сказал и потом спрашивайте в личку, а не мусорьте тем более такими огромными постами в теме в которой обсуждают статью. Только конкретно формулируйте вопрос, т.к. отвечать лентяям и писать статью на эту тему у меня желания нет. Да и на форумах не дежурю, есть чем заняться.
Я Вам всё в пределах правил объяснил. И это Вы, а не я вступили в спор со мной, не понимая того, что я написал. Я Вам на это сказал: "Просто разберитесь как образуется цена"!
Теперь Вы начали тут в перепиралки играть. Млин....:) играйте в свои форумные игры без меня, добро?
По-моему, это не мои слова?
Знаете, это полная чушь.
А тот детский лепет что был написан в качестве собственной точки зрения, явно не может быть противопоставлен более зрелому мнению.
А по поводу Вашего бреда про ДЦ - котировки СМЕ рождаются на СМЕ, а котировки ДЦ не рождаются в ДЦ,
Я говорю, что котировки ДЦ рождаются в ДЦ? Я пишу обратное по-моему. Может кто то меня поправит, в чем же тут бред?
тенденции валют на этих рынках идентичны.
Тенденция в виде ценового тренда действительно идентична, не путать с ОИ. Хотя как я понял вы не о ней.
Всё что Вам надо знать, это механику ценообразования/тенденции. Правда теперь ещё и то, откуда берутся котировки.
Так давайте этот детский сад оставим там, где вы к нему привыкли, а мне не надо приписывать ваших нелепых догадок. Про механизм ценообразования я уверен вам нужно было бы подучиться, чтобы разговаривать со мной на одном уровне. Здесь так не получится – прав не тот кто «сильнее крикнет» об этом.
На биржах не рождаются тенденции, тенденции не рождаются в отдельно взятом банке.
Уж тем более тенденции не рождаются в ДЦ. Именно к этому то я и веду. И я очень удивлен, что моя манера изложения для вас оказалась слишком сложной.
Информация об ОИ есть только с бирж. Котировки на биржах совпадают с котировками на форексе как и котировки в ДЦ совпадают с котировками на форексе. Но ОИ биржи ни коим образом не характеризует форекс. Никакого анализа движения цены на основе ОИ отдельно взятой биржи сделать нельзя.
Если вам интересно почему котировки на биржах совпадают с котировками на форексе не стесняйтесь, спрашивайте. Пока лишь скажу, что дело тут не в тенденциях на самой бирже, тенденции рождаются на форексе, а биржа со своими микротенденциями влияет очень незначительно.
vasya_vasya писал(а) >>