Возможно ли реализовать в MT5 НАДЕЖНЫЙ учет структуры совокупной позиции? - страница 29

Ты не видишь леса за деревьями. Усреднённый опен не имеет никакого смысла. Не надо его считать.

На нетто можно сделать в точости как на лотовой системе, но сейчас две предложенные тобой картинки разные. Но это не нетто виновато, а ты сам. На нетто другая логика. Ты же пытаешься втиснуть её в застрявшую в твой голове лотовую логику.

Это как изучение иностранного языка, знать английские слова недостаточно, чтобы полноценно общаться, т.к. ты будешь строить фразы по-русски, только английскими словами. Для полноценного общения надо думать по-английски. Аналогично, надо не переводить нетто-конструкции в лотовый язык, а сразу думать на нетто-языке.

Альтернативный учет - это сродни бегу на костылях. Вроде и ноги здоровые, но уже так привык к костылям, что лучше уж продолжать с ними.

Альтернативный смотря с какой стороны. Верно?

Таким образом неттинг вполне может быть теми самыми костылями и альтернативой лотовой...

1:1

timbo, учет по позициям необходим только когда один и тот же инструмент торгует несколько экспертов. И эта проблема стоит перед теми кто торгует на бирже и решается она как правило ведением лога с записью кто и сколько открыл, а при торговле в ручную тупо ведут "дневник трейдера" с тем же самым содержанием. И это даже характерно нетолько для системной торговли.

Можно запихнуть в одного робота все стратегии по данному инструменту и сделать общий учет позиций? Конечно можно, но не всем и не всегда удобно.

Речь о том, что часть этой рутины характерной для мультиэкспертной торговли в МТ4 велась автоматически и была заложена в архитектуру, чего нет в МТ5. Что конечно не смертельно, но не всем удобно.

Альтернатива - это противопоставление чему-то устоявшемуся, чему-то что было первым. Первым было нетто. Более широкораспространённое тоже нетто. Лотовая система - маргинальная альтернатива.

Не нужен никакой лог, не надо ничего записывать, пачка экспертов легко могут торговать на одном инструменте.

Представь себе два эксперта на МА, один с большими периодами, другой с короткими. Каждый из них открывает и закрывает позиции при пересечении вверх или вниз. А теперь подумай или даже нарисуй на бумажке как пойдут торги у этой сладкой парочки без всяких логов, без альтернативного учёта.

Ага, значится более поздняя МСФО это альтернатива РСБУ ?

Которая вроде тоже устоялась и рос.банки многа лет вели учёт и не знали бедные что неправильно.

:))) рос.банки маргиналы однако... были... пока насильно не перевели на МСФО.

ну пусть они открываются равным 1 лотом. На определенный момент у меня открыт один лот по инструменту каким-то (неизвестно) экспертом. Поступает сигнал на открытие одного из них. У меня система рассчитана на то, что при повторном пересечении дополнительно не открываться т.е. система торгует только одним лотом. Как узнать является ли открытый лот по той же системе по который пришел повторынй сигнал и его нужно игнорировать или этот лот по другой системе и новую позу нужно открыть?

Можно усложнить и приблизить к реальности. Система использует определенное число доливок, например 3. Как узнать по какой системе уже были открытия и сколько их было если есть только совокупный лот?

О существовании одновременно неттингового и лотового учета написал здесь довольно убедительно. Повторяю:

.

Запихивание всех стратегий в один код - тоже ненадежное решение. Проблема останется.