Возможно ли реализовать в MT5 НАДЕЖНЫЙ учет структуры совокупной позиции? - страница 25

Как и ожидалось - обоснования нет.

Есть неадекватная психическая реакция.

Значит не убыточные? Почему же Вы запрещаете ими пользоваться? (подходами)

Я сейчас не буду говорить о стиле общения...

Задам лишь вопрос: Известна ли вам такая конструкция

Y[n]=a1*Y[n-1]+a2*Y[n-2]+a3*Y[n-3]+a4*Y[n-4]+b0*X[n]+b1*X[n-1]+b2*X[n-2]+b3*X[n-3]+...

Где я написал, что запрещаю? Вы это нарочно? ))) В конце концов, не в первый раз уже - имейте элементарное внимание к словам того, от кого вы ждете ответа.

Более того, как только эта тема всплыла, предлагал различные способы учета этой истории. Хотя мне это лично ни нафиг не надь. Меня же еще и обсирают, когда объяснить пытаешься.

Что вам в моем объяснение по существу (не по стилю - пардон, не сдюжил) не устраивает?

Я не знаю, как вам еще объяснить. Поймите, торговое решение должно зависеть от рынка, от счета, от содержимого депо, но никак ни от чего другого. Иначе это просто НЕ торговое решение. Оно не обязательно будет убыточным. Но это будет что угодно, но не торговля с целью заработать. Цель в данном случае, сохранить изначально зацикленную на себя логику работы советника. А он - советник - должен быль зациклен на рынок.

Если a & b константы, то такая "конструкция" называется "линейная комбинация" - хотите об этом поговорить ?

Удачи

:) это лишь часть ответа

Почти во всём поддерживаю.

Почти потому что с уточнением, советник всегда должен смотреть на рынок,

а приняв решение о транзакции только тогда должен сверить это решение с текущим состоянием баланса\эквити.

История же баланса\эквити нужна лишь для отладки\разработки системы, но никак не для её функционирования

(почему? уже доказали повторяться не стану).

))) Я ваш (хотел написать "базар на километр вперед вижу", но потом вспомнил, что мы не в минкультуры) ход понял.

Я не буду здесь говорить о качестве мышления (Блез Паскаля почитайте - он лучше сказал), а просто скажу: вы путаете логику принятия решения по рынку (по истории котировок), с логикой принятия решения по внутренним заморочкам эксперта. Чтобы сделать автооптимизацию, вычислить веса для нейро и пр., и пр., ему не нужно сливать депо - достаточно бэк-теста в любой момент времени. Работал он до этого, не работал - по фигу.

А доказательства? Почему это НЕ торговое решение?

Вы сами себя загнали в логическую ловушку. Пытаетесь доказать свою точку зрения голословными утверждениями, отметая при этом любую чужую точку зрения без всякого рассмотрения.

Как минимум - это самодурство - то, в чем Вы обвиняете локеров. Мол они не умеют думать по другому и мозги у них залочены. На себя посмотрите. Или попросите кого нибудь со стороны рассмотреть Вашу позицию.

Есть такое понятие: механическая ТС. Это когда по барабану куда идет рынок, а советник свое зарабатывает. Вы с такими не сталкивались? )))))

А я с такими работаю. Не все в розовом цвете, но уже очень близко к розовому.