Возможно ли реализовать в MT5 НАДЕЖНЫЙ учет структуры совокупной позиции? - страница 18

Ваши смелые утверждения по разным поводам (моя квалификация, ситуация в МК и пр.) несколько снижают интерес к вашему мнению, не находите?))) Как-то пропадает смысл отвечать вам - зачем реагировать на заявления явно неадекватного человека? )))

Для начала перестаньте путать галлюцинации с действительностью - поговорим.

Только что уточнил. Поскольку уровень SL никак не гарантируется, а исполняется на рынках только по Market-запросу, то обязательность не попадания в стакан уровня TP не нужна. Просто. перед тем, как исполнить SL по маркету, удаляется  Execution-сервером (Dukascopy) уровня TP (даже если он в стакане). Вот этот момент на MT5 трейдер НАДЕЖНО реализовать, к сожалению, никак не может, даже если будет идеальное соединение с торговым сервером. И это, действительно, СОВЕРШЕННО НЕНАДЕЖНО на MT5.

Решение данной проблемы видится так:
вводится связь (FILL->KILL) на уровне торгового сервера MT5 между Limit-ордерами и Stop-ордерами, которая дает следующее:
- перед тем, как сделать маркет-сиполнение Stop-ордера, удаляется Execution-сервером связанный с ним Limit-ордер.
- после срабатывания Limit-ордера, удаляется Execution-сервером связанный с ним Stop-ордер.

Для Avals:

Эта тема не о том как, это можно сделать вообще.

Сделать можно.

Эта тема о надежности исполнения приказов при наличии нескольких экспертов и одной совокупной позиции.

Ваш вариант не самый надежный.

Для: getch

Это сделать тяжело, т.к. у ордеров разные тикеты.

Нужно вводить еще одно поле на сервере и в терминале,

да и не пойдет MQ, на такой нестандартный шаг.

TP и SL же существуют. Ну и что, что для совокупной позиции.

Как говорил Integer - стопы это на крайний случай :-)

Все обсуждаемые проблемы рещаются довольно просто - введением условного выставления ордеров на сервере. Что кстати сделано у многих брокеров работающих по классической биржевой схеме. Для этого при установке ордера нужно добавить возможность установки отменяемого и вводимого связанных ордеров. Логика элементарная: если ордер A исполнился, то выставляются ордера B и С. Тоже самое на отмену: если ордер А исполнился - отменяются ордера B и С. Можно наоборот: ордер B вытсавляется, если исполнился ордер А. По сути одно и тоже. И тогда проблема учета совокупной позы решается элементарно, да и выставления и отмены TP и SL. Кроме того дает много дополнительных возможностей.

З.Ы. После того как написал, увидел что getch уже это упомянул постом ранее. Только необязательно связывать только лимитный и стоповый ордер. Если можно связывать любые, то возможностей гораздо больше

Виноват, не разобрался. Хорошая идея. Этакие мини скрипты.

Но проблема в том, что это еще большая нагрузка на сервер, чем хранение несовокупных позиций.

я написал тоже что и getch))) и это 100% надежный и стандартный шаг реализованный в большинстве брокерских софтин

Более широкие возможности дают распространенные OCO-ордера (примитивнейшие мини-скрипты на торговом сервере). Флага же FILL->KILL на MT5, вроде, достаточно. По пути хранения скриптов и даже советников у себя на сервере пошли некоторые компании (а-ля StrategyRunner). Этот путь имеет свои преимущества (спорные) и недостатки (спорные). MetaQuotes пошли по дргому.