Возможно ли реализовать в MT5 НАДЕЖНЫЙ учет структуры совокупной позиции? - страница 15

Это Вы как раз пальцем в небо. На одном ядре за такт, т.е. без переключения контекста, выполняются операции только одного потока. Да и переключение контекста выполняется далеко не один такт. :)))

А вот про потоки - это Вы вовремя вспомнили! На многоядерном процессоре одновременно, т.е. параллельно, можно выполнять несколько потоков с одинаковой задачей. Ну, к примеру, рендеринг кадра для 3D мультфильма. И при этом каждый из потоков выполняет одинаковую задачу, но каждый СВОЮ! Например, разные кадры или разные участки одного кадра.

Вот представьте себе, что свободная маржа - это ресурс свободных ядер и Вы можете загружать их задачей, а можете и не загружать. Вот Вы и не загружаете, но это не означает, что другие будут делать также.

Возможно будет разурулить всё через историю запросов. Вот только стоплосс и тейкпрофит - общие на символ.

Задача №1!

Да уж мы знаем )))). Трейдер поставил историю за 1 день - и все... мы ничего не видим. Все сделки произошедшие более суток назад исчезли и советник не знает: что же ему делать?

Или второй вариант - поставил всю историю. Лет, этак, за 5-6 по 20-25 сделок в день. И перелопачивай историю сделок на каждом тике...

Для sell-овой нетто позиции buy stop ордер равным обьёмом является стоплосом. И отлично учитывается.

Просто нужно поменять мышление :о)

Когда выставляешь эмуляцию старого ордера нужно открыть позицию без стопа и профита,

и два отложника в разворот позицие равным обьёмом.

Да с мЫшлением (с) всё в порядке... углУбим и ускоримся...

Однако это не ОСО, и если позу закрыл а про стоп забыл

;))) на выходе имеем прЫятный сюрпрайз...

Я Integer'у говорил об эмуляции старого ордера те работа советником,

а советник не забывает забрать при эмуляции закрытия старого ордера все прицепы.

ЗЫ Единственно я ещё не разобрался с залогом при перевороте позиции. Кто понял поясните как обстоит дело.

Ну звиняйте! мене в первую голову интересует трейднг без мкл "пособников".

т.е. то что доступно всем юзерам без исключения.

Автоматизация процессов же требует несколько повышенных усилий, а главное не всем дано.

А всё просто, маржа считается "от позиции" а ордера и сделки другая опера.

Принятый (зафиленый) ордер приведёт к сделке в результате которой изменится позиция

будущая величина которой известна "следящему за маржой", тот даёт команду принять ордер,

т.е. совершить сделку...

Сам же переворот это всего лишь изменение направления позиции, размер маржи примерно тот-же.

Примерно. А теперь мне не ясно. При перевороте видимо будут учитываться текущие курсы, и при варианте

когда переворачиваешся на уровне маржи близком к 100% могет "случится страшное" и расчётная маржа,

вернее её уровень станет 99.999% и тогда... что тогда???

1. Проблемы трейдера.

2. Проблемы программиста.

При правильном подходе - решаемо. 1 - легко, 2 - надо попотеть (чем и буду заниматься ближайшие дни).

Стоплосс стоплоссом, ордера ордерами. Пока рано говорить как это будет, надо думать и делать. Или может лучше подождать пока тестер не появится.

Распечатать крупно, повесить на стенку и читать столько раз сколько долларов вам не хватает до 20000$ депозита. Вот это и есть ответ на все почему. Метаквоты повзрослели и хотят реальных денег, а не вечного копошения в бесконечных кухонных нано-демо-счетах. Они дают шанс и остальным тоже вырасти, получить доступ к реальным рынкам и реальным деньгам.