Возможно ли реализовать в MT5 НАДЕЖНЫЙ учет структуры совокупной позиции? - страница 12

По назначению сети это аналог торговой платформы, например МТ.

С той лишь разницей что клиенты поставщики ликвидности...

По большому счёту валютные ECN и не ECN вовсе... относительно задумки для фондовых ECN.

Так что именно кухонная как называют...

ну а что еще биржа дает чисто технически? Понятно что клиринг другой, ведение бумажных счетов и т.д. А по сути биржевой стакан это возможность клиентам свободно находить контрагента и быть поставщиком ликвидности в том числе. Логика работы биржи и ECN это общий стакан ордеров и их сведение. А МТ4 чисто для торговли клиент<->ДЦ

Сейчас занят статьей. Потом отпуск. Скорей всего уже после. Впрочем, посмотрим.

Я долго думал, прежде чем пришел к такому варианту, пока ничего лучше в голову не приходит.

Грабли я вижу, и сдается мне, уже их решил. Посмотрим.

По крайней мере теоретически(как я пока непроверенно думаю) этим способом решаются проблемы:

1. с локами

2. с совокупными стопами

3. с несколькими советниками -- что важно -- без необходимости их объединять.

MetaQuotes всё сделал ПРАВИЛЬНО, за исключением одного. Это не технический вопрос, в котором Вы, коллеги, не можете придти к согласию, это юридически-бухгалтерский вопрос. Я сейчас всё поясню, коллеги:

1. В отношении MT4 можно было слышать упрёки "MT4 is a toy". Ему много чего недоставало для конкуренции с другими. Вполне в соответствии со своим позиционированием как free for retail-forex entry level tool МТ4 имел упрощённую систему открытия-закрытия-учёта позиций, которая не была настоящей FX, а что-то вроде свопа (или опциона при некоторых допущениях), когда Вы ОБЯЗАНЫ закрыть позицию, чтобы получить деньги обратно. Банки так не работают, у них МНОЖЕСТВЕННЫЕ валюты, коррсчета во многих валютах, и закрывать позиции совсем необязательно.

2. Для современного терминала, торгующего АКЦИЯМИ - как перспективу развития МТ5 - позиции также не обязательно закрывать.

3. Метаквоты, делая МТ5 ближе к профи-инструменту, убрали совокупную позицию, поскольку это снижало бы класс терминала и сужало бы область его применения. Подразумевается, что у трейдера на МТ5 БУДЕТ СВОЙ БЭК-ОФИС, который и будет вести учёт позиций. Разумеется, Вам, коллеги всем придётся написать такой скрипт-советник, а может и ИНДИКАТОР, который будет делать работу, которую делал раньше МТ4.

Здесь Метаквоты частично правы, но они ошиблись в одном важном банковско-бухгалтерски-юридическом аспекте.

Вот он: в отличие от банков, которые ведут совокупную позицию по многим счетам (позициям) и ежедневно пересчитывают в родную валюту так называемые курсовые разницы - ТОЛЬКО ДЛЯ БУХУЧЁТА, - ритейл форекс трейдеры имеют с ДЦ ОДИН СЧЁТ В ОДНОЙ ВАЛЮТЕ, и права и обязательства по этому счёту зависят от того, как считать совокупную позицию. А это ужЕ не бухучёт а юриспруденция. 90% юзеров напишут неправильный бэк-офис.

То есть, перекладывая на юзера-трейдера создание своего бэк-офиса (вместо встроенного в МТ4), Метаквоты заранее создают МАССУ проблем во взаимоотношениях трейдер-ДЦ. Эта проблема может быть решена переделкой бэк-офиса МТ5. Вы не забыли - бэк-офис дилера-банка ещё тестируется и переписывается? Туда ещё можно впихнуть что угодно.

Одно "но". Такие решения принимаются на стадии проектирования. А продукт уже на стадии тестирования.

Согласен. Я не оправдываю Метаквоты, я просто поясняю их позицию и принципы МТ5, хотя не имею к ним ну ни малейшего отношения.

А то самое и даёт, что сделки совершаются не промежсобойчиком а по русски "на троих".

)))

И не стакан позволяет а двойной встречный аукцион заявок, список ближних которых и позволяет смотреть стакан.

Логика работы "внутри МТ" практически ничем не отличается... ;)

;)

На примере той-же Дуки, где умняха русский парень Дрюня, вместо создания очередной тысячной платформы для своего ДЦ,

создал более практичную, и самое главное более выгодную платформу (для себя) собрав в кучу провайдеров ликвидности...

Проще говоря, заместо возни с клиентами с их 100 мятыми баксами поимел себе клиентов (хотя как ещё посмотреть кто клиент то ;)))

что говорится покрупнее и за комиссию, которая будет всегда капать в карман Дуки. Независимо ни от чего...

(с) к\ф "Поменять местами", когда братья Дьюки учили Билли Рэя Валентайна:

- один клиент говорит покупай, другой продавай,

и что-бы там не произошло с ними, брокер всегда останется со своими комиссионными.

)))

Меня в этой истории больше не NFA беспокоит, а родные бухгалтерские и законодательные заморочки. Наверное действительно, NFA можно обойти за счёт виртуализации. Мутно там всё, в какой стране и как это реализуется.

Ну а в ECN не организован двойной встречный аукцион заявок? Есть особенность, что клиенты ни клирингуются с банками-участниками, а клирингуется совокупная с банком по средней цене. Какая принципиальная разница для клиента и его торговли в ECN и на бирже? Чисто по трейдингу, а не юридически и по бухгалтерии?

Юридически-бухгалтерский отчет никак не касается хранения БД виртуальных позиций у вас на компе или на торговом сервере брокера.