Возможно ли реализовать в MT5 НАДЕЖНЫЙ учет структуры совокупной позиции? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прочитал. Не вижу, почему не подходит.
К примеру, ситуация на стр. 4 с походом спать и отрубанием советника -- закрываем позицию, удаляем отложки советника, идем на боковую, зная, что даже если мы перезапустим советника, он посчитает, что открытых позиций у него нет.
Может, я таки чего-то недопонимаю, ну так скажите явно, чего, приведите пример.
В любом случае -- если проблема есть, ее надо как-то решать.
Допустим вы закрываете совокупную позицию (в которую входят позиции советника1 - magic1, советника2 - magic2, руная поза - 0), вы это делате просто - закрыли и все.
Утром запускаете свои советники, а они на основе анализа мэджиков видят, что у них совсме не ноль по свои позициям.
Скорее это не стандартный инструмент, а опция.
Такой же как например, трал.
Из тех 4-х брокеров, опцию трала например, предлагают двое, один за $5 на ордер.
Таковые БИРЖЕВЫЕ реалии. А нередко ещё за аренду биржевого терминала приходится платить.
Например, НинзяТрейдер или Лазер являются платными. Это не говоря о котировках.
Добро пожаловать на БИРЖУ.
.
Не хочу сказать что проблему учёта ордеров нужно игнорировать. Тем более если
вопросы автоматизации торгов МТ4, МТ5 позиционируются как приоритетные.
Вот! Вот в чем ваша проблема! Да нет никакой разницы между первым включением и рестартом - вот, что вы никак не можете понять. Попробуйте отказаться от эпициклов и поставьте в центр не Землю, а Солнце! Ну, в смысле, перенесите логический центр с истории работы вашего советника на текущий баланс и портфель.
Два варианта:
1. Советник вкл. первый раз. На балансе, скажем лям рублей, 500 акций газика в лонге и 2000 лотов втб в шорте. Советник анализирует и принимает решение.
2. Советник вкл. после рестарта (разрыв связи или на др. компе запущен). На балансе ВСЕ ТО ЖЕ САМОЕ. А теперь ответьте: почему он должен принять ДРУГОЕ, отличное от первого решение??? Ну почему????? Из-за того, что в первом случае это было куплено не им, а втором им? Это - бредовая логика. Неужели не понятно?
У меня больше нет объяснялок - попытайтесь дальше сами обдумать выделенную вами строчку в моем посте.
Для работы одного советника (нет другого советника, как и нет ручной торговли на этом же торговом инструменте) все верно. Но не при работе нескольких торговых стратегий.
Допустим вы закрываете совокупную позицию (в которую входят позиции советника1 - magic1, советника2 - magic2, руная поза - 0), вы это делате просто - закрыли и все.
Утром запускаете свои советники, а они на основе анализа мэджиков видят, что у них совсме не ноль по свои позициям.
1. Скажем так -- если у нас работают советники -- при закрытии их позиций мы должны это учитывать, иначе советник будет считать, что действия руками к нему никакого отношения не имеют.
2. Советники не ставят стопов, вместо них они ставят отложки.
3. Открытая советником позиция должна иметь стоповую(в смысле выполняющую функцию стопа) отложку. Хотя бы в целях идентификации наличия ордера.
Последовательность действий по отключению советника --
1. Пробегаемся по его отложкам и считаем его собственную совокупную позицию. Активная позиция будет того же размера.
2. Закрываем активную позицию.
3. закрываем его отложки.
Все, советник думает, что ордеров у него нет. Сорри за терминологию. Надеюсь, я все-таки понятно выражаюсь.
Есть понятие портфеля торговых инструментов. Цель - диверсификация.
Существует множетсво сервисов (StrategyRunner и т.д.) которые позволяют делать диверсификацию другого плана - (что логично) через запуск нескольких торговых автоматических систем.
На MT5 не хватает возможностей для осуществления подобной диверсификации. Дажеторговля руками вместе с автоматом - проблема.
Понятно, речь идет о возможности запуска нескольких независимых экспертов на одном инструменте. При этом, ваш счет, откуда деньги берутся для торговли и куда складываются после - он один, для всех экспертов. Ну что же, понимание у нас наверное одинаковое. Излишне наверное говорить, что параллельные эксперты на одном инструменте, - это верный путь к локам. О чём я и сообщил ранее. ;)
Для работы одного советника (нет другого советника, как и нет ручной торговли на этом же торговом инструменте) все верно. Но не при работе нескольких торговых стратегий.
))) Караул устал.
Скорее это не стандартный инструмент, а опция.
Такой же как например, трал.
Из тех 4-х брокеров, опцию трала например, предлагают двое, один за $5 на ордер.
Таковые БИРЖЕВЫЕ реалии. А нередко ещё за аренду биржевого терминала приходится платить.
Например, НинзяТрейдер или Лазер являются платными. Это не говоря о котировках.
Добро пожаловать на БИРЖУ.
.
Не хочу сказать что проблему учёта ордеров нужно игнорировать. Тем более если
вопросы автоматизации торгов МТ4, МТ5 позиционируются как приоритетные.
FOREX - рынок с самой развитой автоматизацией. Вызвано это в первую очередь огромной ликвидностью торговых инструментов. Для retail-рынка FOREX высочайший уровень автоматизации связан с доступностью автоматизированных торговых платформ (MT4, ...). Высочайшая доля транзакций, используюущих автоматические СПЕКУЛЯТИВНЫЕ системы, позволила добиться наименьшей неэффективности рынка FOREX, по сравнению с другими рынками.
MetaQuotes хотят просто сделать еще одну платформу (пусть бесплатную) для других рынков и все? Или же еще дать трейдерам удобные технические инструменты (которые себя хорошо зарекомндовали за годы на FOREX) для торговли на биржах?
На самом деле этот пост - флуд. Есть техническая проблема, ее надо решать.
Понятно, речь идет о возможности запуска нескольких независимых экспертов на одном инструменте. При этом, ваш счет, откуда деньги берутся для торговли и куда складываются после - он один, для всех экспертов. Ну что же, понимание у нас наверное одинаковое. Излишне наверное говорить, что параллельные эксперты на одном инструменте, - это верный путь к локам. О чём я и сообщил ранее. ;)
проблема локов чисто виртуальная и думаю NFA даже было бы пофиг если бы как вариант брокер давал интерфейс ордеров как на МТ4. Если бы не отрицательный своп внутри лока, который вполне реален и является чистым кидаловом. Все остальное полностью расписывается в рамках стандартной биржевой модели.
1. Скажем так -- если у нас работают советники -- при закрытии их позиций мы должны это учитывать, иначе советник будет считать, что действия руками к нему никакого отношения не имеют.
2. Советники не ставят стопов, вместо них они ставят отложки.
3. Открытая советником позиция должна иметь стоповую(в смысле выполняющую функцию стопа) отложку. Хотя бы в целях идентификации наличия ордера.
Последовательность действий по отключению советника --
1. Пробегаемся по его отложкам и считаем его собственную совокупную позицию. Активная позиция будет того же размера.
2. Закрываем активную позицию.
3. закрываем его отложки.
Все, советник думает, что ордеров у него нет. Сорри за терминологию. Надеюсь, я все-таки понятно выражаюсь.
Непонимание нарастает, как снежный ком. Вы уже неплохо знакомы с MQL5. Просто попробуйте написать простецкую стратегию под MT5, которая бы позволяла работать независимо от других. Возможно, при написании увидите грабли. Если же вам удастся - это будет круто: ветка теряет свою актуальноть сразу.
проблема локов чисто виртуальная и думаю NFA даже было бы пофиг если бы как вариант брокер давал интерфейс ордеров как на МТ4. Если бы не отрицательный своп внутри лока, который вполне реален и является чистым кидаловом. Все остальное полностью расписывается в рамках стандартной биржевой модели.
Да, если в MT4 маржу и своп брать только за совокупную позицию, то платформа полностью удовлетворяет требованиям NFA. Более того, она автоматически становится неттинговой со встроенной БД виртуальных позиций на торговом сервере.