Осторожно, разница в котировках: микрореал и демо. Выводы.
Пример сегодня, расхождение в 19 5-значных пунктов на Close:
Демо, GBPUSD H1: 2009,10,12 09:00 1,58065 1,58065 1,57277 1,57367
Реал, GBPUSD H1: 2009,10,12 09:00 1,58065 1,58065 1,57277 1,57348
Может Демо живет своей жизнью и там учитываются только ордеры тех, кто играет на демо?
Пример сегодня, расхождение в 19 5-значных пунктов на Close:
Демо, GBPUSD H1: 2009,10,12 09:00 1,58065 1,58065 1,57277 1,57367
Реал, GBPUSD H1: 2009,10,12 09:00 1,58065 1,58065 1,57277 1,57348
Может Демо живет своей жизнью и там учитываются только ордеры тех, кто играет на демо?
Да какая разница. Синхронизация все равно происходит.
Давайте так - вы на глаз, глядя на график, можете отличить демку от реала? Вам видно, что это "невозможный в принципе" характер котировок? - Вряд ли.
Так вот, если ТС на это способна - фтопку такую ТС. Еще раз - это подгонка. Принципы, заложенные в ней, кривые. И она рано или еще раньше сольет на реале. И на демке, кстати тоже.
Да какая разница. Синхронизация все равно происходит.
Давайте так - вы на глаз, глядя на график, можете отличить демку от реала? Вам видно, что это "невозможный в принципе" характер котировок? - Вряд ли.
Так вот, если ТС на это способна - фтопку такую ТС. Еще раз - это подгонка. Принципы, заложенные в ней, кривые. И она рано или еще раньше сольет на реале. И на демке, кстати тоже.
Я не могу сказать, что реал а что демо, но ясно вижу что это две большие разницы. Огульные утверждения, что проблема в М1 - неверные. Что демонстрируется демой и с какой целью мне непонятно.
Я не могу сказать, что реал а что демо, но ясно вижу что это две большие разницы. Огульные утверждения, что проблема в М1 - неверные. Что демонстрируется демой и с какой целью мне непонятно.
Возможно. Тем более, я это не утверждал. Мне вообще кажется, что сама тема эта - бессмысленна - вы уж извините.
Единственный практический вывод из разницы котировок такой же, как и с любым др. источником котировок, если не брать в расчет аспект исполнения. О чем я и пытаюсь толковать.
В чем смысл предостережения в сабже? Ну, в чем? От чего вы нас предостерегаете? Где, в чем та яма, куда мы может наипнуться?
Возможно. Тем более, я это не утверждал. Мне вообще кажется, что сама тема эта - бессмысленна - вы уж извините.
Единственный практический вывод из разницы котировок такой же, как и с любым др. источником котировок, если не брать в расчет аспект исполнения. О чем я и пытаюсь толковать.
В чем смысл предостережения в сабже? Ну, в чем? От чего вы нас предостерегаете? Где, в чем та яма, куда мы может наипнуться?
Не возможно а точно, файлы прикреплены. Я сам думал, что демо мне расскажет без риска про котировки на реале (исполнение конечно не в счет). Я заблуждался, демо отличается от реала того же брокера котировками. Думаю я не один, кто так думает/думал. Надеюсь кому-то это исследование поможет (увы не вам).
Британский ДЦ. Оптимизируя ТС на микрореале и запуская ее на демо я установил для себя, что стратегия и параметры, работающае на микрореале НЕ ПОДХОДЯТ для демо. То есть из стратегии в тестере, дающей бесконечную профитабельность и МО 3,29 получалась профитабельность 4,72 и МО 2. Сразу оговорюсь, сделки у меня держались минимум 4 часа. Пара GBPUSD.
Затем я експортировал данные Н1 из микрореала и демо, и установил, что котировки за месяц (!) на очень многих барах Н1 (на глаз около 30%) различаются до 20 пунктов (5ти значные котировки).
Что из этого следует:
- Демо не "пушистее" реала, оно "другое". Что работает на демо, не обязательно работает в реале и наоборот (У меня еще никогда не работало).
- Дело не в минутках, проблема присуща и на больших тайм фреймах. Выход - ориентация на большее МО сделок? Какое?
Ээээээ...какбэ... есть по крайней мере 4 уровня абстракции:
1. тостер.
2. демка.
3. микро.
4. реал.
Это разные уровни абстракции. Они не подобны друг другу в точности до мелочей. По хорошему, "торговая идея" реализованная в виде АТС или "ручками" - она должна пройти от первого уровня до четвертого. И на каждом уровне доказать свою пригодность. Понятно, да, что это всё излишне, если трейдер считает себя настоящим джигитом.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Британский ДЦ. Оптимизируя ТС на микрореале и запуская ее на демо я установил для себя, что стратегия и параметры, работающае на микрореале НЕ ПОДХОДЯТ для демо. То есть из стратегии в тестере, дающей бесконечную профитабельность и МО 3,29 получалась профитабельность 4,72 и МО 2. Сразу оговорюсь, сделки у меня держались минимум 4 часа. Пара GBPUSD.
Затем я експортировал данные Н1 из микрореала и демо, и установил, что котировки за месяц (!) на очень многих барах Н1 (на глаз около 30%) различаются до 20 пунктов (5ти значные котировки).
Что из этого следует:
- Демо не "пушистее" реала, оно "другое". Что работает на демо, не обязательно работает в реале и наоборот (У меня еще никогда не работало).
- Дело не в минутках, проблема присуща и на больших тайм фреймах. Выход - ориентация на большее МО сделок? Какое?