Признаки НЕПРАВИЛЬНОЙ системы - страница 19

А восьмой признак очень разумен, между прочим. Количество сделок, на основании которых человек делает выводы об устойчивости системы, должно быть статистически представительным.

Но этого одного параметра мало. Надо, чтобы он сочетался с профитностью системы, показанной на тесте. Грубо говоря, может быть и так: при всех прочих "правильных" условиях есть 1000 сделок и профитность 1.03; этого совсем не достаточно, чтобы считать систему устойчиво прибыльной. Однако всего лишь 100 сделок при профитности 4 - это уже хороший задел (при всех прочих "правильных" условиях).

Куда это отнести - наверно, в логические ошибки. Кстати, эта ошибка встречается тут довольно часто, даже чересчур часто. Человек выкладывает тест с хорошей профитностью (скажем, 3.5), но с 15 сделками, и просит оценить систему. Ну как ее оценишь?

Все признаки субъективные. Конечных формул вычисляющих вероятность подгонки нет, все это субъективные/экспертные оценки. Как и в вашем первом посте слово "радикально" очень субъективно.

имха, главный критерий робастности это стат.достоверность. Это в основном кол-во сделок, но есть особенности систем которые требуют большего или меньшего кол-ва сделок для того же уровня достоверности. Например, в системе нет стопа или тейк намного меньше стопа. Это пересиживание и было написано что это плохо. Но плохо не само пересиживание а то что оно требует бОльшего кол-ва сделок для стат. достоверности. Если например, тейк 10п, а стоп 100п, то для статистики 100 сделок уже будет недостаточно, потому что лоссов будет слишком мало для достоверности. Т.е. статистика системы д.б. такая, чтобы и лоссов и профитов было достаточно для стат. достоверности.

Тоже самое касается и мультивалютности и мультифреймовости - это необязательные условия, они просто увеличивают стат. достоверность пропорционально увеличению числа сделок.

Тоже самое и касается чувствительности к параметру индикатора. Чем шире оптимальная зона, тем больше стат. достоверность. Фактически каждый набор оптов можно считать самостоятельной системой, профитность которой подтверждает профитность и робастность идеи в целом.

А так же я все таки не принебрегал тем, что у системы д.б. логика. Это не пустой звук. Если кто-то юзает индикатор и хорошие резалты получены при логичных временных параметрах равные по длине торговым сессиям, суткам, неделям, сезонам и т.д. то это можно понять, проверить и выдвинуть дополнительные гипотезы которые так же можно проверить и это послужит дополнительной статистикой для подтверждения или опровержения робастности.

Добавил бы ещё:

Признаки подгонки:

• явный перекос кол-ва сделок в сторону бай/селл в результатах теста (от 30% и выше),
  
• отсутствие стопов. фактически это дублирование пункта логических ошибок: "жуткие цифры просадок (пересиживание)", но пересиживание не каждый увидит, а вот отсутствие стопов бросается в глаза сразу. Кстати далёкие стопы, размер которых в разы больше тейков (или МОЖ в пунктах если тейк не предусмотрен) можно приравнять к их отсутствию, т.к. по сути это закамуфлированное их отсутствие.

И очень правильное замечание от Svinozavr было насчёт того что в тесте ТС должна пройти все фазы рынка (флет, ап-тренд, даун-тренд), согласующееся с перекосом бай/селл в результатах теста.

Насчёт того что тестам с кол-вом сделок до нескольких сотен доверия фактически нет, согласен полностью. Но тут бы количественный критерий ещё сформулировать типа:

- до 100 сделок: фтопу адназначна ("неудовлетворительно"),

- до 300 сделок: уже кое-что ("удовлетворительно"),

- до 600 сделок: есть основания доверять ("хорошо"),

- от 800 сделок: можно доверять ("отлично").

Мнение сугубо субъективное.

Это конечно же не оценка ТС, а лишь один из критериев, по которому можно доверять или нет её тестам. С другой стороны, он не сильно согласуется с топиком "Признаки НЕПРАВИЛЬНОЙ системы".

Тем не менее кому-то может быть полезен.

сам по себе признак конечно важен, я добавил его в формулировке goldtrader. я покритиковал неприспособленность той формулировки к практическому использованию: простые декларации без количественных критериев - это пустышка.

Критерии, которые говорят больше о ПРАВИЛЬНОСТИ стратегии.:
- Увеличение профита и количества сделок (одни и те же параметры советника) при уменьшении спреда.
- Фильтрация котировок уменьшает профит и количество сделок. Добавление шума - увеличивает.
- Относительно малое количество явных и НЕЯВНЫХ (любые возможные) входных (важных для логики) параметров.

Критерий антиподгонки:
- Гладкая n-мерная поверхность изменения профита при оптимизации (координата 1 - входной параметр1, 2 - вход2, ..., (n - 1) - вход (n - 1), n - профит).

Если непонятно - поясню.

Рекомендация:
- При низком МО желательна работа через отложки (включая SL и TP).

Насчет важности системности стратегий и отсутсвия важности форвард-теста почти полностью согласен с faa1947.

Пример идеально-правильной системы (только тестер) привел в CodeBase. Пример позволяет на тестере посмотреть характеристики правильной системы.

вот уж странное дело... Как по мне, так наоборот всё, - это признак умения различать направление и двигать в нужную сторону, а не молотить куда ни попадя (а как ещё определить ситуацию 50/50...)

Если ТС различает направления, а направления за время теста менялось, то как раз ощутимого перекоса быть не должно.

Если же ТС умеет к примеру только покупать и её научили торговать в профит на участке явно выраженного ап-тренда,

то как это назвать иначе чем подгонкой?

ВОТ!!! Нет однозначности! Трактуй, как хошь! Тогда, что ж это за "признак" такой...

.

Это же касается и большинства других озвученных здесь "признаков"...

Ну, пацаны, я просто балдею от Вас всех. Любая ТС - это подгонка под определенный тип котировок и как только встречается такой участок ТС дает прибыль. И вопрос в том как часто будет встречать участок, к которому подогнана ТС, если будет вообще встречаться в будущем. Если у Вас убыточен форвард тест, то просто другой рынок, и отрицательный результат ни о чем не говорит. Рынок постоянно меняется и форвард тест не дает никаких гарантий что будущий участок (под реал) не будет таким же как тестовый, т.е. опять наступит звездный час. Полный бред эта Ваша подгонка и вся суета и предохранение от нее. Умники из НС задурили всем головы - это у них проблема подгонки (переобучения) - центральная и существует она по простой причине: обучение НС строится на репрезентативной выборке при этом исходный ВР пытаются превратить в стационарный. Но вся проблема в том, что ВР является нестационарным и для него не существует понятия репрезентативной выборки. Именно поэтому ТС, основанные на НС, ничем принципиально не отличаются от ТС, построенных на других принципах.

В отношении критериев тестировая автору ветки не плохо бы познакомиться с форумом, на котором он открывает ветку. Этот вопрос многократно обсуждался, хотя я,по-моему первый, кто не признает подгонку как таковую и все разговоры о ней считаю вредными.

Странно. Вроде сидели себе, нормально общались. А тут выясняется - вредно! Обалдеть...

"Дружок, я все знаю - я сам, брат, из этих,

Но в песне не понял ты, увы, ничего" (Шевчук)