Признаки НЕПРАВИЛЬНОЙ системы - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Главное требование к ТС - системность.
эмммм ..... теряем нить ;)
в этой ветке (я хотел бы видеть) признаки НЕПРАВИЛЬНОЙ системы. т.е. вот если система слеплена вот так как то - то она неправильная, потому что....
эмммм ..... теряем нить ;)
в этой ветке (я хотел бы видеть) признаки НЕПРАВИЛЬНОЙ системы. т.е. вот если система слеплена вот так как то - то она неправильная, потому что....
Для тех кто в танке: ТС не правильна, если она не обладает принципом системности, т.е. не анализирует тренд, волантильность и далее по списку.
Главное требование к ТС - системность. Если считать, что ТС распознает некоторые паттерны (пересечение двух МА), то характериситики такого паттерна должны отражать разные, ортогональные стороны этого паттерна. Например, в Метастоке все индикаторы делятся на следующие группы: тренда, волантильности, момента, цикла, силы рынка и поддержки/сопротивления. Я бы сюда добавил фрактальность рынка. Могут быть и другие идеи системности, но системность никогда не обсуждалось на этом форуме. Я когда-то попытался покритиковать с этой точки зрения набор индикаторов Метаквотов, в котором просто нет никакой идеи, но даже ROSH отмахнулся от этого. Хочу подчеркнуть, что идея системности - это требование к организации структуры и обязательности частей этой структуры ТС, "подгонка" это относится к тестированию, а не к структуре ТС.
О! Привет от старого юзера метаса.)))
Но я бы тоже отмахнулся - кому это нужно. Вы что, всерьез полагаете, что это позволит написать системную ТС?))) Если чел не знает, для чего нужен тот или иной индюк, то их рубрикация не заменит талмуды Швагера, например.)))
А так, да - рубрикация в МТ диковатая. Но я, честно говоря, не считаю это самой большой проблемой. Да и вообще - проблемой.
По системности. А что, ТС можно писать как-то еще? На то она СИСТЕМА, чтобы быть системной. Не знаю, я предполагал, что это подразумевается и лежит за рамками этой темы.1)Что такое бесприбыльный процесс? Разглядывание котировок? )))
2)Угу. Признак правильной ТС - отрицание ТА. )))
ММ - а-ля демона Максвелла. Можно. Но только это не единственный способ и не самый прибыльный. Проблема измерения - неизбежные потери.
3)Рынок обладает инерционностью. Основанные на этом принципе ТС работают. Речь в основном о них здесь.
1)Надеюсь слово "заведомо" ты знаешь и вопрос был риторическим.Если нет,то у меня есть ответ в цифрах.
2)Ненадо передёргивать.И вообще надо выбить на лбу тех. аналитикам простое правило:"Если ТА работает,то это не ТА работает - это рынок неэффективный.Если ТА неработает,то это неозначает что рынок эффективный."
3)Рынок необладает инерционностью,соответственно ТС основанные на этом принципе неработают.
Для тех кто в танке: ТС не правильна, если она не обладает принципом системности, т.е. не анализирует тренд, волантильность и далее по списку.
Угу. ТС не правильна, если она не ТС. Записали.
На то она СИСТЕМА, чтобы быть системной. Не знаю, я предполагал, что это подразумевается и лежит за рамками этой темы.
Давайте посмотрим на начало этого поста, правильная ТС если ее не подогнали. Я привел в пример шесть признаков системности - ничего подобного я на этом форуме (да и других) не встречал. Очевидным является являются другие факты, например, подгонки, которые жуются годами.
Если бы принцип системности обсуждался, то никогда бы не обсуждался вопрос "как нестационарную динамическцю систему сделать стационарной" - как горбаого сделать Апполоном Бельведерским.
Не согласен. Несмотря на то, что поведение цены порой бывает фрактальным, на разных ТФ это поведение весьма сильно различается. Соответственно, закономерности с больших ТФ не всегда работают на меньших ТФ.
UPD: Фрактальность имеется ввиду в математическом смысле.
Да,да,в математическом.Случайное блуждание фрактально,иначе быть не может.Временной ряд(оно же случайное блуждание) фрактален.Соответственно нет никаких закономерностей старших/младших ТФ => история не повторяется - базовый принцип ТА невыполняется.
Любая система правильна (даже если содержит признаки неправильности), если в настоящем времени реала приносит стабильную прибыль
Забыл добавить,что приносит прибыль со стат. значимостью.
1)Надеюсь слово "заведомо" ты знаешь и вопрос был риторическим.Если нет,то у меня есть ответ в цифрах.
2)Ненадо передёргивать.И вообще надо выбить на лбу тех. аналитикам простое правило:"Если ТА работает,то это не ТА работает - это рынок неэффективный.Если ТА неработает,то это неозначает что рынок эффективный."
3)Рынок необладает инерционностью,соответственно ТС основанные на этом принципе неработают.
1) Харе мракобесничать - нет такого процесса в анализе. Заведомо.
2) Ща выбью. Только грамматические ошибки исправлю.
3) Без каментов. Они были бы в этом контексте даже странны.
4) Охота хамить и бредить - ветка делается элементарно. Удачи с публикой и аншлага.
Угу. ТС не правильна, если она не ТС. Записали.
Зачем же так. Не имеет смысла обуждать двигатель атомобиля от всего остального автомобиля. Мы же постояноо обсуждаем часть ТС, при этом предполагаем, что все остальное в голове или реально имеют остальные части ТС. А какие? Поднятый мною принцип системности относится только к входам-выходам. Остальное пока отбросим. Если сумеем предъявить требования по полноте и ортогональности пространства признаков входа-выхода, тогда можно будет обсуждать и другие части ТС.