Спектр активности и АЧХ мтс на примере советника Moving Average - страница 9

На приведенной на первой странице картинке есть "частоты" (например, ~52, 112, и особенно четко ~350 и 435), где максимальное количество сделок принимает отрицательное значение. Есть и другие отрицательные значения. Может быть это ошибка? Такая же (с точностью до наоборот) ситуация и с минимальным количеством сделок (судя по тому, что график этот просто перевернут вниз для наглядности).

Количество сделок (спектр активности) всегда положительно и шкала находится справа. Слева - шкала прибылей и убытков.

 Да... умеете вы запутать. Но это тоже бывает иногда полезным в жизни ))))))  А я то думаю - чем же графики между собой отличаются, а оказывается это один и тот же! Только в первом прибыль и убытки разделены. Спасибо, теперь разобрался.

Можно же просто в режиме оптимизации определять частоту при которой советник даёт максимальную прибыль, - для чего такой сложный алгоритм из 7 пунктов, в чём его преимущество? И отличается ли это по эффективности, к примеру, от той же оптимизации периода машки используемой в том же советнике Moving Average. Даёт ли это какой либо положительный эффект на реале?

Даже для самого убогого советника количество прибыльных частот может оказаться больше чем одна. Прибыльных частот очень много, поэтому искать одну с максимальной прибылью неправильно.

Эффект в том, что любой убыточный советник становится прибыльным!

На реале необходимо раз в неделю (в выходные) обновлять список прибыльных частот.

Спасибо за ответ. У меня почему то результат на одной наиболее прибыльной частоте лучше чем на трёх наиболее прибыльных частотах. Видимо это зависит от конкретного советника.

То что с помощью этого механизма можно сделать эксперт прибыльным в тестере понятно. Меня интересовало другое. Советник Moving Average при оптимизации периода мувинга тоже становится прибыльным, но это на истории, а на реале это не всегда наблюдается. А как в случае использования этого механизма? Вы считаете, что по крайней мере в течении недели эффект прибыльности сохраняется? Практика это действительно подтвердила?

Вы кажется не упоминали о фазе. Используете ли Вы её, или отсчёт у Вас начинается от момента запуска советника?

Юрий, пока Сергей отвечает, вопрос: а что Вы вкладываете в понятие частоты, как расчитываете её?

Я сам тоже писал несколько "частотомеров", пока лежат в архиве...

А тема несомненно - благодатная.

Тут недавно, копаясь в своём архиве, увидел советник сделанный в 2009г для реала по заказу одного солидного инвестора. Так вот, прогнал его на периоде 2010-2011 и он показал устойчивую прибыль. Другими словами, за два года большинство прибыльных частот ни куда не ушло.

Свой частотомер разместил в ССЫЛКА НА ПЛАТНЫЙ ПРОДУКТ УДАЛЕНА!.