Спектр активности и АЧХ мтс на примере советника Moving Average - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если быстро, то да - фильтровать, но не по спектру активности, а по АЧХ. Другими словами, просто обрезаем частоты на которых советник приносит убытки. А на втором шаге, обрезаем частоты на которых просадки превышают заданный предел. Вот и всё: был советник убыточным - стал прибыльным. И при этом наплевать по какой стратегии он торгует: лишь бы по какой.
Стал прибыльным на истории. Непрерывной группы частот с хорошими результатами ведь нет.
А частоты, как известно, "плавают".
ИМХО в такой ситуации переброска из одной категории (прибыльный) в другую (неприбыльный)
может быть достигнута сдвигом периода тестирования на один бар (на один день).
Если быстро, то да - фильтровать, но не по спектру активности, а по АЧХ. Другими словами, просто обрезаем частоты на которых советник приносит убытки. А на втором шаге, обрезаем частоты на которых просадки превышают заданный предел. Вот и всё: был советник убыточным - стал прибыльным. И при этом наплевать по какой стратегии он торгует: лишь бы по какой.
Чем это лучше подгонки под историю?
Чем это лучше подгонки под историю?
это и есть подгонка под историю. просто весьма оригинальная. с разработчиками вечных двигателей никогда не общались?
А слабо эмуляцию квантового компьютера на PC сделать? :-) Пощупать хоца.
http://jquantum.sourceforge.net/
Стал прибыльным на истории. Непрерывной группы частот с хорошими результатами ведь нет.
А частоты, как известно, "плавают".
ИМХО в такой ситуации переброска из одной категории (прибыльный) в другую (неприбыльный)
может быть достигнута сдвигом периода тестирования на один бар (на один день).
Давайте по-порядку:
А в какой среде эти данные получаете? Или есть уже какой-то готовый инструмент?
Все необходимые данные выдаёт тестер, а анализ в Excel. Автоматизировать это можно, а ещё лучше: иметь встроенную в МТ функцию - спектральный анализ мтс.
Чем это лучше подгонки под историю?
Если я также понимаю подгонку как и Вы - подобрать такие параметры мтс при которых она становится прибыльной на каком-то участке истории. То предлагаемый (быстрый) метод анализа позволяет подстроить (настроить как радиоприёмник) любую мтс под рынок, т.е. робот торгует только на тех частотах, которые приносят прибыль. В конструкцию мтс (радиоприёмника) не вмешиваемся и ничего не перепаиваем.
===
"Быстро и тупо" превратить убыточную стратегию в прибыльную - вовсе не означает создать прибыльную стратегию торговли, она как была убыточной так и осталась. Просто перестала сливать.
===
Наиболее правильный (правда он долгий и трудный) путь - исследовать поведение мтс в зонах максимальной активности (интерференции) и в результате разработать действительно прибыльную стратегию.
Давайте по-порядку:
Т.е. есть некая МТС, содержащий в себе зависимость от периода. Фактически, вы утверждаете, что поведение МТС (торговой системы) относительно условия, что период определен верно- инвариантно... Т.е. если я определил период и вписал цифру в МТС- то МТС будет работать *правильно* и так же, как на прошлых данных?