Спектр активности и АЧХ мтс на примере советника Moving Average - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
{...} Прибыль и убытки разложены по квантовым частотам, а не по времени. {...}
Т.е. в некоем приближении... этот график отображает сумму значений синусоиды за определенное время?
Функция эквити- это же какой-то колебательные процесс.
Т.е. в некоем приближении... этот график отображает сумму значений синусоиды за определенное время?
Функция эквити- это же какой-то колебательные процесс.
Нет. Время в расчётах не участвует. Время сделки конечно существует, но оно меня не интересует.
jartmailru, DC2008, читаю седня весь день и намеренно не вмешиваюсь. вынос моска полный:)
:-). Да тут был человек с подобной темой, только изъяснялся понятнее на порядок :-).
:-). Да тут был человек с подобной темой, только изъяснялся понятнее на порядок :-).
я вот могу и еще понятней - дайте мне в руки хороший квантовый кампутер и я переверну землю. Сначала все деньги себе загребу, а потом заDoSю всех нах:)))))))))
я вот могу и еще понятней - дайте мне в руки хороший квантовый кампутер и я переверну землю. Сначала все деньги себе загребу, а потом заDoSю всех нах:)))))))))
А слабо эмуляцию квантового компьютера на PC сделать? :-) Пощупать хоца.
А слабо эмуляцию квантового компьютера на PC сделать? :-) Пощупать хоца.
есть такая идея. вот как шора реализую на своем ноуте, так и начну мировую революцию. так как вы первый попросили, то вам дам посмотреть код.
А далее фильтровать по спектру активности?
Если быстро, то да - фильтровать, но не по спектру активности, а по АЧХ. Другими словами, просто обрезаем частоты на которых советник приносит убытки. А на втором шаге, обрезаем частоты на которых просадки превышают заданный предел. Вот и всё: был советник убыточным - стал прибыльным. И при этом наплевать по какой стратегии он торгует: лишь бы по какой.
Если быстро, то да - фильтровать, но не по спектру активности, а по АЧХ. Другими словами, просто обрезаем частоты на которых советник приносит убытки. А на втором шаге, обрезаем частоты на которых просадки превышают заданный предел. Вот и всё: был советник убыточным - стал прибыльным. И при этом наплевать по какой стратегии он торгует: лишь бы по какой.
попытайтесь ответить себе на один вопрос - он сродни вашему - если взять хорошо сливающий советник и поменять местами входы по бай и селл, он станет реально зарабатывающим?