Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для подбора прибыльных параметров.
Да не нужны Ваши параметры
Укажите любые и результат эксперимента перехода на безлок, покажет Вам что тоже самое можно получить не прибегая к локам
ТОЖЕ САМОЕ, не важно что
Да не нужны Ваши параметры
Укажите любые и результат эксперимента перехода на безлок, покажет Вам что тоже самое можно получить не прибегая к локам
ТОЖЕ САМОЕ, не важно что
Добро. Только внесу исправления в код. Он работает с ошибкой, хотя и прибыльно.
Добро. Только внесу исправления в код. Он работает с ошибкой, хотя и прибыльно.
Тогда, обязательно сохраните текущую редакцию. :)
Как такую простейшую ситуацию разрулить без лока?
Выбрать ДЦ, где minlotsize<=lotstep. Открыться, например, 1,05 чтобы работать с 0,05 не через зад ли это? Да и накладные издержки будут. Ну и описаную ситуацию вряд ли можно отнести к случаю, где прибыль получается за счет лока.
Лично мне с локами тоже удобнее в некоторых случаях, чем с нетто позицией, но локи профита мне ну никак не добавляют.
З.Ы. Кстати если рассмотреть Ваш пример со стороны ДЦ: ДЦ хороший, не кухня, (зачем нам "плохой"?) мин лот у него пусть 0.1, а вы хотите купить 0.05. Покупаем 0.15 и продаем 0.1. Как быть ДЦ? Минимум что он может перекрыть у контрагента 0.1, потому и такой минимальный лот выставлен, значит ему надо вывесть обе Ваши позиции, а значит не о каком смягчение маржинальных требований речи быть не может, да и спреды скорее придется отдать в полнолм объеме. Т.е. оплатив издержки на работу с 0.25 работаем с 0.05, и получается увеличиваем себе спред, связаную "маржу" в 5 раз... Конечно это совсем примитивное и упрощеное рассмотрение ситуации с той стороны, на большее я не способен), но где-то что-то так возможно и должно получиться...
Выбрать ДЦ, где minlotsize<=lotstep. Открыться, например, 1,05 чтобы работать с 0,05 не через зад ли это? Да и накладные издержки будут. Ну и описаную ситуацию вряд ли можно отнести к случаю, где прибыль получается за счет лока.
Лично мне с локами тоже удобнее в некоторых случаях, чем с нетто позицией, но локи профита мне ну никак не добавляют.
Написал выше, почему у брокеров возникают проблемы с введением мелких лотов. Минусы работы с кухнями вы сами знаете.
Само локирование, конечно, прибыль дать не может, что следует из арифметики начальных классов школы.
Само локирование, конечно, прибыль дать не может, что следует из арифметики начальных классов школы.
К сожелению, это почему-то не всем понятно, (может начальную школу прогуляли?) поэтому и ветка ветка пухнет на глазах и никак не тонет)
З.Ы. Кстати если рассмотреть Ваш пример со стороны ДЦ: ДЦ хороший, не кухня, (зачем нам "плохой"?) мин лот у него пусть 0.1, а вы хотите купить 0.05. Покупаем 0.15 и продаем 0.1. Как быть ДЦ? Минимум что он может перекрыть у контрагента 0.1, потому и такой минимальный лот выставлен, значит ему надо вывесть обе Ваши позиции, а значит не о каком смягчение маржинальных требований речи быть не может, да и спреды скорее придется отдать в полнолм объеме. Т.е. оплатив издержки на работу с 0.25 работаем с 0.05, и получается увеличиваем себе спред, связаную "маржу" в 5 раз... Конечно это совсем примитивное и упрощеное рассмотрение ситуации с той стороны, на большее я не способен), но где-то что-то так возможно и должно получиться...
Смягчение маржинальных требований будет всегда при выводе в обе стороны. Как это происходит постарался подробно описать здесь на простом примере.
Обычно не возникает необходимость открыться, например, именно 0.05 лотом при мин.лоте 0.1. Чаще происходиттак:
Система неттинг-подхода должна быть продумана, особенно когда ее навязывают.
Написал выше, почему у брокеров возникают проблемы с введением мелких лотов. Минусы работы с кухнями вы сами знаете.
Само локирование, конечно, прибыль дать не может, что следует из арифметики начальных классов школы.
(1) sell 0.1 - (2) buy 0.2 - (3) sell 0.4 - (4) buy 0.8 - (5) sell 0.16
Из арифметики нет, а вот из теории вероятности:
предположим у каждого ордера есть стоп и тейк. Открывается (1) ордер, к нему отложенник (2) на расстоянии "дистанция". Тейк следующего ордера перекрывает стоп предыдущего так, чтобы в итоге был профит.
вероятность, что сработает тейк (1) ордера 50%/50%
вероятность, что сработает тейк (2) ордера 25%/25%
вероятность, что сработает тейк (3) ордера 12,5/12,5
вероятность, что сработает тейк (4) ордера 6,25/6,25
вероятность, что сработает тейк (5) ордера 3,12/3,12
вероятность, что сработает стоп (5) ордера 3,12/3,12
Таким образом вероятность того, что сработает стоп 3,12%. Возьмите определенное значение дистанции, например 200 pip и посчитайте как часто будет срабатывать стоп (5) ордера и его величину в сравнению с прибылью предыдущих вариантов. По моим расчетам соотношение прибыльность/неприбыльность - 4/1. Естественно, это самый примитивный способ расчета, надо учитывать еще и размер тейка, стоп и соотношение их с дистанцией. Но математически при довольно непростых расчетах возможна прибыльность 1.5-2/1.
Figar0
У меня возник вопрос, как Вы сможете разрулить мой советник, если у него несколько блоков. Пример:
30-минутки
открывается sell 0.1
на следующем баре
открывается buy 0.1
и т.д. на каждом баре. К каждому открытому ордеру - его противоположный удвоенный отложенник на расстоянии дистанции.
Если по Вашей теории можно обойтись без лока, то перед открытием 1-го ордера 2-го блока Вы вынуждены будете закрыть 1-й ордер 1-го блока?!
Я могу представить, что внутри блока можно закрывать ордера перед открытием удвоенного противоположного, но как сделать, если несколько блоков?
(1) sell 0.1 - (2) buy 0.2 - (3) sell 0.4 - (4) buy 0.8 - (5) sell 0.16
Из арифметики нет, а вот из теории вероятности:
предположим у каждого ордера есть стоп и тейк. Открывается (1) ордер, к нему отложенник (2) на расстоянии "дистанция". Тейк следующего ордера перекрывает стоп предыдущего так, чтобы в итоге был профит.
вероятность, что сработает тейк (1) ордера 50%/50%
вероятность, что сработает тейк (2) ордера 25%/25%
вероятность, что сработает тейк (3) ордера 12,5/12,5
вероятность, что сработает тейк (4) ордера 6,25/6,25
вероятность, что сработает тейк (5) ордера 3,12/3,12
вероятность, что сработает стоп (5) ордера 3,12/3,12
Таким образом вероятность того, что сработает стоп 3,12%. Возьмите определенное значение дистанции, например 200 pip и посчитайте как часто будет срабатывать стоп (5) ордера и его величину в сравнению с прибылью предыдущих вариантов. По моим расчетам соотношение прибыльность/неприбыльность - 4/1. Естественно, это самый примитивный способ расчета, надо учитывать еще и размер тейка, стоп и соотношение их с дистанцией. Но математически при довольно непростых расчетах возможна прибыльность 1.5-2/1.
Figar0
У меня возник вопрос, как Вы сможете разрулить мой советник, если у него несколько блоков. Пример:
30-минутки
открывается sell 0.1
на следующем баре
открывается buy 0.1
и т.д. на каждом баре. К каждому открытому ордеру - его противоположный удвоенный отложенник на расстоянии дистанции.
Если по Вашей теории можно обойтись без лока, то перед открытием 1-го ордера 2-го блока Вы вынуждены будете закрыть 1-й ордер 1-го блока?!
Я могу представить, что внутри блока можно закрывать ордера перед открытием удвоенного противоположного, но как сделать, если несколько блоков?
Вы уже дали советник на переделку ?