Классический теханализ больше не работает. А что работает, может квантовый? - страница 25

Откртый исходник - это Матлаб "Обработка сигналов и построение фильтров". Фурье не проходит - он для стационарных процессов. Кравчук пишет о методе Burg, но по-моему врет.

Вопросов горазддо больше, от простых до более сложных. Т.к как процес нестационарный, то ТС постоянно теряет свои характеристики. Вроде бы можно отслеживать фазой, но проверить не могу. Начинать надо с кода в Матлабе, тогда в конкретном инструменте можно будет задавать конкретные вопросы и пытаться на них ответить. Пока нет открытого кода, все вопросы того дурака, на которые не могут 100 мудрецов ответить.

В матлабе Digital Sound Processing box большой, однако. Burg (он же Эйлеровский MESA), Music, Goertzel и т.д.

Ну да. Уметь- владеть- понимать... Зачета автоматом не будет ;-).

Не все сразу. пока не могу скачать книгу Дякова на эту тему - все имеются, а этой нет. Но другого пути я не вижу. вроде НС, но там не видел профит фактора выше 2, а это не система. У всех одна проблема: уходит амплитуда резонансной частоты и уходит сама частота. Можно говорить о непрерывности этих двух величин, что дает возможность торговать небольшие периоды времени, но хотелось бы большего. Мое ближайшее счастье - это книга Дякова, 3-й том, потом видно будет.

Автомата нет, но есть пусть плохой аналог Кравчука и есть система Эйлера - это много.

Все зависит от того, что Вы хотите от него (ТА) получить.

Я бы расширил тему. Скажу больше, математика и физика не работают. Они не позволяют решить даже простейшие задачи. Пробовал по школьным учебникам. Поэтому знаю о чем говорю.

Обычно книги по ТА (Эдлер тот-же) примитивны до безобразия. Часто создается впечатление, что написаны для дебилов, ну или домохозяек. Это, так называемая, популярная литература. И содержит она не более, чем подход к снаряду.

Прочитав пару таких книг делаем вывод о неработоспособности ТА. Забавно.

Если Вы говорите о том как построить цифровой фильтр или провести спектральный или квантовый анализ. То на мой взгляд, Вы ищете какое-то супер-сложное решение. Скорее всего что и найдёте (чуствуется у вас крепкая хватка). Но о том, что вы говорили, уменя самое смутное представление. Цифровой приёмник (дешифратор) или анализатор, как хотите называйте, у меня занимает 10 строк внутри советника. Ну как в таком коротком коде можно вместить всю высшую математику?

===

Можно я Вам подскажу? Выкиньте из головы цену и время, а оставьте только сигналы ТС и результаты сделок по этим сигналам. Вы же программисты. Выключите аналоговое, а включите своё цифровое мышление. Битовые операции наверняка знаете.

===

Может найдёте подсказку в прикреплённом файле. Примерно так я получаю конечный результат.

Подозреваю, что таких книг оч мало. Я встречал одну, где подробно раписаны большинство известных индикаторов, их алгоритмы и недостатки. Если вспомню (найду) автора скину в личку.

Там-же изложены принципы тестирования ТС. Оч. неплохая книга, но все-таки тоже скорее научно-популярная.

Но вообще,ИМХО, ТА не зря многие относят не к науке, а к искусству. т,е. классический ТА "не работает" в принципе. А чтобы заставить ТА работать нужны индивидуальные приемы и методы, кот у каждого свои, уникальные. А действительно работающие методы вряд-ли кто отдаст или будет широко рапространять.

В той книге, о кот я говорил прямо так и написано -"публикую эти методы потому, что я ими уже не пользуюсь и мне они не нужны", или при использовании стандартных индикаторов в ТС - "прибыль конечно будет, но небольшая". Как-то -так. Опять-таки, только общие подходы к построению ТС, и, естественно, ничего конкретного.

Не уверен, что существуют те, которые заменят вам опыт реконструкции своими силами. А так, весьма полное собрание - Швагер, потом могу Л.Вильямса с Чандом посоветовать. Ну... Демарк. Рашке.

Поймите, если вы не будете себе представлять досконально, что тот или иной индикатор показывает и как считает, то все, что вы будете с ними делать - это будет алхимией и шаманством.

Вот многие ругают тот же Стохастик - дескать много ложных сигналов. Да нет там ложных сигналов! Есть ложные ожидания того, что он в принципе не должен показывать. И т.д.

Индикатор - это всего лишь средство для выражения вашего видения того или иного процесса, состояния рынка. Нужно сперва понимать, чего вы хотите, а потом еще и знать, как это выразить.

А так - да, ТА не работает. С чего бы ему работать, если от него требует работы не специальности? )))

Поддерживаю Петра. Если будете произвольно соединять стандартные индюкаторы, как в детском конструкторе (в котором можно что угодно собрать), то это будет даже и не искусство, а попытки дилетанта попасть в далекую мишень, почти не целясь. Какое же это искусство?

Каждый индюкатор надо знать изнутри и понимать, что от него ожидать. Если ждешь по сигналу дивера на RSI, что цена пойдет вниз, - объясни это. Не можешь объяснить на уровне формул - ОК, покажи это статистически, с обязательным обоснованием значимости своих выводов. Не можешь сделать и это - грош цена такому использованию этого индюкатора.

Заметил, что в распределении интенсивности сделок однозначно прослеживаются пики, которые лежат в значениях четных гармоник базовой квантовой частоты.

Но, как такое может быть?

Вы же не подгоняете значения кв. частот под частотность сделок не фильтрованной ТС?

.........................

Скажите, Ваш расчет Квантовой частоты рынка базируется на теории А. Дука ?