Классический теханализ больше не работает. А что работает, может квантовый? - страница 24

Тоже дико изняюсь, но я тоже отношусь к чукчам, а хотелось бы формировать паттерны на основе каких-либо теорий, проверенных практикой. Пример, FATL от Кравчука использует теорию и качество FATL в смысле МА гораздо выше чем любой адаптивной МА. Но этого мало. Поэтому живем методом тыка, а тык как раз и есть доказательство малообразованности.

Меня не устраивает весь форум. Если сравнивать ветки, на которых обсуждались стационарные ВР (что мо-моему является тупиком), то о нестационарных ВР практически ничего. Ветки по нестационарным ВР поддерживало несколько грамотных в этой области (к примеру Prival). Для нестационарных ВР такие люди не проявились. Что-то было при обсуждении Херста, а больше и припомнить нечего.

Но это всё таки не форум по проблемам нестационарности, а всего лишь навсего форум разработчиков конкретного ПО. Второй вопрос, не все кто что то делает в этом направлении готовы делиться наработками, и в этом их трудно винить. Третье, многие вещи, которые можно было бы отнести к проблеме нестационарности, они обсуждаются, но под другими названиями. Например, проблема переподгонки, - иногда это переподгонка в "классическом" понимании, иногда это нестационарность. Четвертое, грубо говоря нестационарностей может быть бесконечное количество, а стационарность одна, - это налагает. Пятое, что бы рассуждать о стационарности - нужно владеть неким минимумом соответствующей методологии и терминалогии, - далеко не всем это интересно. Шестое, - всё иллюзия.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4

Нау́чный ме́тод — совокупность основных способов получения новых знаний и методов решения задач в рамках любой науки.

Метод включает в себя способы исследования феноменов, систематизацию, корректировку новых и полученных ранее знаний. Умозаключения и выводы делаются с помощью правил и принципов рассуждения на основе эмпирических (наблюдаемых и измеряемых) данных об объекте^[1]. Базой получения данных являются наблюдения и эксперименты. Для объяснения наблюдаемых фактов выдвигаются гипотезы и строятся теории, на основании которых формулируются выводы и предположения. Полученные прогнозы проверяются экспериментом или сбором новых фактов.^[2].

Важной стороной научного метода, его неотъемлемой частью для любой науки, является требование объективности, исключающее субъективное толкование результатов. Не должны приниматься на веру какие-либо утверждения, даже если они исходят от авторитетных учёных. Для обеспечения независимой проверки проводится документирование наблюдений, обеспечивается доступность для других учёных всех исходных данных, методик и результатов исследований. Это позволяет не только получить дополнительное подтверждение путём воспроизведения экспериментов, но и критически оценить степень адекватности (валидности) экспериментов и результатов по отношению к проверяемой теории.

В XX веке была сформулирована гипотетически-дедуктивная модель научного метода^[3] (более подробно это рассмотрено ниже), состоящая в последовательном применении следующих шагов:

1. Используйте опыт: Рассмотрите проблему и попытайтесь осмыслить её. Найдите известные ранее объяснения. Если это новая для вас проблема, переходите к шагу 2.
2. Сформулируйте предположение: Если ничего из известного не подходит, попробуйте сформулировать объяснение, изложите его кому-то другому или в своих записях.
3. Сделайте выводы из предположения: Если предположение (шаг 2) истинно, какие из него следствия, выводы, прогнозы можно сделать по правилам логики?
4. Проверка: Найдите факты, противоречащие каждому из этих выводов, с тем чтобы опровергнуть гипотезу (шаг 2) . Использование выводов (шаг 3) в качестве доказательств гипотезы (шаг 2) является логической ошибкой. Эта ошибка называется «подтверждение следствием» (англ. Affirming the consequent, греч. Επιβεβαίωση του επομένου)

Причем здесь это! Или торговая система учитывает стационарность или она учитывает не стационарность ВР. ВР на всех один, но разное понимание этого ВР. Ваша реплика - это типичный пример гашения попытки обсуждать реальный ВР, а не его модель, которая не имеет к ВР отношения.

Это очень важно.

Если вас не устраивают мои пояснения, ничего не мешает вам самостоятельно искать ответы. Но укорять людей что им не интересно то что вам интересно - это как бы не совсем разумно.

Не мог не добавить пост, когда случайно наткнулся в книге на высказывание. Если это высказывание уже приводилось заранее прошу прощения за боян.

Гибсон: Применительно к техническому анализу идея повторяемости "ложна, глупа и опасна" А. Смит. Биржа. Игра на деньги. с.126

Вопрос: а как в этих фильтрах обстояло дело с фазой? Брал тот же самый генератор цифровых фильтров- 

извините, но это генератор инструментов с практически неизвестными характеристиками.

Полностью согласен, не могу понять, то ли специально, то ли нет. Пытаюсь найти компаньона для повторения этой или разработки другой похожей состемы. Матлаб имеется, MQL освоен, есть ТС на разных там FATLах, но нет счатья. Не могу уцепиться за Матлаб.

Наверняка есть открытые исходники для генерации фильтра. Кто-то говорил, что там вообще может в простейшем случае пройти простое обратное преобразование Фурье. Единственное- как-то, видимо, по тестовому сигналу, нужно калибровать фазу- если не на опережение, то хотя бы на неотставание. Но как там фаза себя ведет на полосе частот - фик знает :-(.