Классический теханализ больше не работает. А что работает, может квантовый? - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если папа Карло вырезал ножом из полена механического Буратино (а его дружбан Джузеппе начал делать это топором), а Буратино про@@@л пять золотых, то это не означает, что топором и ножом нельзя построить Коломенский деревянный дворец (да ещё за 300 лет до этого):
Для любого ряда характеристики будут недостоверны, вопрос только в степени недостоверности.
Не для любого. Для стационарного ряда очень даже всё хорошо оценивается.
Сила Марковица не в его формулах, которые просто не могут быть истинны в силу своего упрощенного подхода, но в идеях что стоят за ними.
Да базару нет, хорошая идея, вот только данных подходящих нет.
Одна из идей, что ТА невозможен.
Нет там такой идеи.
Нестационарные случайные временные ряды можно описать формулой,но это не означает что их можно прогнозировать.Говорить,что подставлять в реальности нечего - это полный бред.
Вы видимо не очень внимательно вникли в суть предыдущего обсуждения.
Не для любого. Для стационарного ряда очень даже всё хорошо оценивается.
Даже для стационарного ряда параметры оцениваются только с некоторой точностью, т.е. определённая степень недостоверности присутствует всегда.
Кстати, не вижу проблем в оценке параметров нестационарного ряда, другой вопрос, что знание этих параметров не поможет получить прибыль. Пример:
x(t+1) =x(t) +e(t), где e(t) ~N(0,1). Параметры данного процесса я знаю с достоверностью 100%, я их сам задал, а денег на нём не заработаешь.
Идея невозможности ТА идёт из теории эффективных рынков, которая стоит позади CAPM. Если ты работаешь в данной парадигме, то ты априори признаёшь это.
Ты считаешь, как я понял, что цены представляют из себя нестационарные ряды, а значит ты в той же лодке - никаким индикатором нельзя предсказать нестационарный ряд, а значит весь ТА (для тебя) это камланья с бубном.
Даже для стационарного ряда параметры оцениваются только с некоторой точностью, т.е. определённая степень недостоверности присутствует всегда.
Естественно. То что называется "точностью" - это ведь краеугольный камень тервера. Но "достоверность" это другое. Грубо говоря, это когда точность оценить нельзя. В условиях стационарности, ряд значений с увеличением количества замеров сходится к своему истинному пределу. По этому и точность всегда можно оценивать. Но у нестационарного ряда ничего никуда не сходится, и вообще не известно, что там происходит, отсюда и недостоверность.
Кстати, не вижу проблем в оценке параметров нестационарного ряда, другой вопрос, что знание этих параметров не поможет получить прибыль. Пример:
x(t+1) =x(t) +e(t), где e(t) ~N(0,1). Параметры данного процесса я знаю с достоверностью 100%, я их сам задал, а денег на нём не заработаешь.
Идея невозможности ТА идёт из теории эффективных рынков, которая стоит позади CAPM. Если ты работаешь в данной парадигме, то ты априори признаёшь это.
Ты считаешь, как я понял, что цены представляют из себя нестационарные ряды, а значит ты в той же лодке - никаким индикатором нельзя предсказать нестационарный ряд, а значит весь ТА (для тебя) это камланья с бубном.
Я возражал только против списка лауреатов. см.стр.12
А то, что вы постите человеку, который это "неработающее" ТА использует и уже с 2004 года не имеет др. источника дохода, кроме как использование в т.ч. и этого "неработающего" ТА на бирже - это в голову не приходит?
Читаем Талеба "Одураченные случайностью", думаем - там много похожишь примеров.
Читаем Талеба "Одураченные случайностью", думаем - там много похожишь примеров.
Читаем Эразма Роттердамского "Похвалу глупости", думаем - там все про это.
Впрочем, вы не расстраивайтесь - я тоже много чего не умею. Хотя при этом не утверждаю, что этого не умеет никто.
Изживайте комплексы - будет меньше агрессии и больше удовольствия от жизни.
Даже для стационарного ряда параметры оцениваются только с некоторой точностью, т.е. определённая степень недостоверности присутствует всегда.
Кстати, не вижу проблем в оценке параметров нестационарного ряда, другой вопрос, что знание этих параметров не поможет получить прибыль. Пример:
x(t+1) =x(t) +e(t), где e(t) ~N(0,1). Параметры данного процесса я знаю с достоверностью 100%, я их сам задал, а денег на нём не заработаешь.
Идея невозможности ТА идёт из теории эффективных рынков, которая стоит позади CAPM. Если ты работаешь в данной парадигме, то ты априори признаёшь это.
Ты считаешь, как я понял, что цены представляют из себя нестационарные ряды, а значит ты в той же лодке - никаким индикатором нельзя предсказать нестационарный ряд, а значит весь ТА (для тебя) это камланья с бубном.
Предсказывать совсем не обязательно, если имеется достоверная модель. Можно прекрасно обходится настоящим
Полностью согласен про настоящее.
Вот достоверная модель некоего процесса: x(t+1) =x(t) + e(t), где e(t) ~N(0,1). Как на ней заработать?
- никаким индикатором нельзя предсказать нестационарный ряд, а значит весь ТА (для тебя) это камланья с бубном.
Оттого, что мы не признаем ВР как нестационарный - он не изменится и как был динамческим нестационарным процессом, так и останется. Сила ТА в том, что он не вникает в статистические характеристики ВР, а идет по другому пути - паттернов: есть пересечение двух МА - есть сигнал. На основе паттернов моно построить прибыльную торговую систему и тому множество примеров (см. Чемпинат). Но на форуме засилье специалистов (подобных флюсу по Пруткову), которые владеют математикой стационарных процессов, делают преобразование нестационарного процесса в стационарный, строят для стационарной модели ТС, забывая, что эту систему придется применять на нестационарном процессе, а не на его стационарной модели.
Читаем Эразма Роттердамского "Похвалу глупости", думаем - там все про это.
Впрочем, вы не расстраивайтесь - я тоже много чего не умею. Хотя при этом не утверждаю, что этого не умеет никто.
Ты именно это и делаешь: раз у тебя в течении 5 лет есть прибыль, значит ТА работает. Если бы срок был 55 лет, то можно было бы говорить о какой-то значимости этого факта, а так - случайность, на основании, которой ты делаешь глобальные выводы.