Классический теханализ больше не работает. А что работает, может квантовый? - страница 15

Это был мой вопрос.

Ты же первый утверждал, что "классический теханализ больше не работает", так сформулируй ЧТО ИМЕННО не работает, и ЧТО это было, когда оно работало. Не надо стрелки переводить.

С этим нельзя согласиться. Я про первенство.

Нет там там логических противоречий. Теория та не всегда верна. Верна для стационарных вещей и не верна для не стационарных. На не стационарном она не лучше угадайки. Но и не хуже.

Да я и не надеялся. Гарантией того мне была другая поговорка - про соломинку в чужом глазу.

Какой ужас. А Марковиц и все его последователи считали (да и сейчас продолжают считать) рыночные цены стационарными? Я конечно признаю, что недостаточно хорошо учился, но не до такой же степени, чтобы упустить этот момент.

Если бы цены были стационарны, то никакой марковиц был бы не нужен, хватило бы Орстена и Уленбека. Но цены, как назло, скачут туда сюда - приходится довольствоваться Марковицем и Шарпом.

1. Ну наконец то. То есть это всё таки цены с ащкуча? Признайтесь. Ну нету на этом рынке ничего другого, кроме цен и объемов. Просто не-ту. По крайней мере в тех количествах, на которых можно с М1 работать.

А вы не пробовали EURUSD погнать через фурье и сравнить картинки? Не было ли между вышей квантовостью и фурьёзностью схожести?

2. Не хочу ввязываться в терминологические споры. Но вам, как автору темы, наверное придется сообщить собственное видение этого термина.

Не пытайтесь выглядеть глупее чем вы есть. Попытки коверкать ник в любом нормальном месте воспринимаются однозначно.

Не нужно выдумывать. Попробуйте найти хоть что нибудь у Марковеца о нестационарности. Ну и за одно освежите предмет его теории.

Что я выдумываю? Попробуйте найти хоть что нибудь у Марковеца о стационарности. Ну и за одно освежите предмет его теории.

При чём тут стационарность вообще? Рынки нестационарны по определению. Покажите мне стационарные цены и я уйду отсюда навсегда в направлении этих цен.

Теория товарища Марковица не учитывает нестационарность. Об этом речь, а не о поиске стационарной цены. Он просто об этом не задумывался. У него, грубо говоря, доходность и риск, которые неизменно смотрят в будущее. Риск, - это банальное СКО. Кроме того, корреляция, которая то же постоянна. Ну и, он там о акциях рассуждает, подозреваю что о американских, ни о чем более.

Анализ (от др.-греч. ἀνάλυσις «разложение, расчленение») — операция мысленного или реального расчленения целого (вещи, свойства, процесса или отношения между предметами) на составные части, выполняемая в процессе познания или предметно-практической деятельности человека.

В дополнение к синтезу, метод анализа позволяет получить информацию о структуре объекта исследования.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7

Технический анализ — пpoгнoзиpoваниe изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в прошлом. В его основе лежит анализ временны́х рядов цен и их графиков — «чартов» (от англ. chart). Помимо ценовых рядов, в техническом анализе используется информация об объёмах торгов и другие статистические данные. Наиболее часто методы технического анализа используются для анализа цен, изменяющихся свободно, например, на биржах.

В техническом анализе разработано множество различных инструментов и методов, но все они основаны на одном общем предположении — путём анализа временны́х рядов цен и объёма торгов можно выделить повторяющиеся па́ттерны и тренды, чтобы определить общее состояние рынка.

Технический анализ и его традиционный оппонент фундаментальный анализ — основные школы анализа ценных бумаг. При анализе валютного рынка Форекс технический анализ доминирует.

Существуют различия в методах технического анализа на Форексе и на бирже. Например, на валютном рынке сделки заключаются между банками и объёмы операций не публикуются, каждый банк может публиковать лишь свои котировки, сделки можно заключать круглосуточно, кроме выходных дней. На биржах цены о объёмы сделок публикуют специальные комиссии, торговля ведётся в рамках времени торговых сессий. Тем не менее, общие принципы технического анализа на всех рынках одинаковы.

https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis

Technical analysis is a security analysis discipline for forecasting the future direction of prices through the study of past market data, primarily price and volume.^[1] In its purest form, technical analysis considers only the actual price and volume behavior of the market or instrument. Technical analysts may employ models and trading rules based on price and volume transformations, such as the relative strength index, moving averages, regressions, inter-market and intra-market price correlations, cycles or, classically, through recognition of chart patterns.

Technical analysis stands in distinction to fundamental analysis. Technical analysis "ignores" the actual nature of the company, market, currency or commodity and is based solely on "the charts," that is to say price and volume information, whereas fundamental analysis does look at the actual facts of the company, market, currency or commodity. For example, any large brokerage, trading group, or financial institution will typically have both a technical analysis and fundamental analysis team.

...

In the foreign exchange markets, its use may be more widespread than fundamental analysis.^[7][8] While some isolated studies have indicated that technical trading rules might lead to consistent returns in the period prior to 1987,^{[9][10][11][12]} most academic work has focused on the nature of the anomalous position of the foreign exchange market.^[13] It is speculated that this anomaly is due to central bank intervention.^[14] Recent research suggests that combining various trading signals into a Combined Signal Approach may be able to increase profitability and reduce dependence on any single rule.^[15].

Читаю и мысленно говорю "да" на каждое предложение. Всё так, эти упрощения всем известны, я могу ещё привести их много. Моё любимое - рациональность и однородность инвесторов, которой вобщем-то тоже нет. Это только модель, она не обязана учитывать абсолютно всё, это невозможно. И это работоспособная модель.

При чём тут нестационарность, и нестационарность, собственно, чего - я так и не понимаю. Куда должна смотреть доходность, в прошлое?

Какая будет дисперсию у нестационарного ряда? Можно ли её вообще посчитать? То же самое о доходности.