200% в год-это просто. - страница 3

Новый комментарий
 
В пору давать обьявление о художественной росписи в тестере, а стратежка кстати работает очень даже ничего и не только в тестере, просто нет смысла зацикливатьс только на валютах....
 

советничеГ


Strategy Tester Report

canal2
SIG-Lite.com (Build 225)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2008.01.02 10:00 - 2009.09.23 23:00 (2008.01.01 - 2009.09.24)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметрыperiod=200; period1=6; period2=6; stopmax=200; stopmin=100; Hours=72; lot=0.1; magicBUY=1212; magicSELL=2121; magicBUY1=12121; magicSELL1=21211;
Баров в истории11655Смоделировано тиков12517338Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит2000.00
Чистая прибыль3931.72Общая прибыль19287.58Общий убыток-15355.86
Прибыльность1.26Матожидание выигрыша14.84
Абсолютная просадка342.39Максимальная просадка851.22 (23.01%)Относительная просадка26.67% (645.18)
Всего сделок265Короткие позиции (% выигравших)132 (48.48%)Длинные позиции (% выигравших)133 (57.89%)
Прибыльные сделки (% от всех)141 (53.21%)Убыточные сделки (% от всех)124 (46.79%)
Самая большаяприбыльная сделка976.95убыточная сделка-205.36
Средняяприбыльная сделка136.79убыточная сделка-123.84
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)6 (393.23)непрерывных проигрышей (убыток)4 (-774.39)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)976.95 (1)непрерывный убыток (число проигрышей)-774.39 (4)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2
 
Erm955 писал(а) >>

Почему одни BUY ?

Потому как инструмент пер вверх, зачем сел?)

 
Вот есть же.когда захотим
 
xrust писал(а) >>

А в тестере мы и не то нарисуем :)

Ну в этом-то сомнений нет.....))))

 
Figar0 писал(а) >>

Потому как инструмент пер вверх, зачем сел?)

Он хорошо работает по длинным поз.

 

Примерно так

tradingexpert-MACD12
SystemGates-Server (Build 225)


Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) 2009.01.02 06:00 - 2009.09.23 23:00 (2009.01.01 - 2009.09.24)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры StopLoss=100; TakeProfit=50; ProfitB=30; ProfitS=30; Tral_Stop=30; Tral_Step=5; StepP=0; StepL=0; Stop_L0t=1; Lots=0.8; Prots=0.5; MATrendPeriod=13; MACDOpenLevel=2; MACDCloseLevel=3; D=0.02; T=5; T1=60; T2=240;
Баров в истории 5493 Смоделировано тиков 9010356 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 855
Начальный депозит 5000.00
Чистая прибыль 4158.40 Общая прибыль 12994.80 Общий убыток -8836.40
Прибыльность 1.47 Матожидание выигрыша 66.01
Абсолютная просадка 1106.88 Максимальная просадка 2297.12 (34.20%) Относительная просадка 34.20% (2297.12)
Всего сделок 63 Короткие позиции (% выигравших) 30 (76.67%) Длинные позиции (% выигравших) 33 (84.85%)
Прибыльные сделки (% от всех) 51 (80.95%) Убыточные сделки (% от всех) 12 (19.05%)
Самая большая прибыльная сделка 400.00 убыточная сделка -801.12
Средняя прибыльная сделка 254.80 убыточная сделка -736.37
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (2813.04) непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-1601.12)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2813.04 (11) непрерывный убыток (число проигрышей) -1601.12 (2)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 1

 
Sta2066 писал(а) >>

Примерно так

Ну последний тест совсем с другими параметрами) Стало быть, Вы нас тут просто подгонкой кормите... Как будите его настраивать для работы на свежих данных, на которых оптимизатором не попользуешься? А учитывая, что характеристики работы эксперта и так на грани приемлимых, и может бы сгодились для форварда, ну ни как не для оптимизатора, эксперт скорее всего бесперспективен. Ну да дело Ваше...

 

Советник, судя по названию и отчёту нисколько не робастный. Чистая подгонка, т.к. есть параметр Профит, Стоплосс итд. Все через это проходили.

Для меня важнее всего робастность системы, т.е. оптимизируемых параметров не должно быть.

Хотя из моих экспериментов получается что можно постоить прибыльную систему даже на одних машках, причём настраиваемых параметров нет.

 
ks99 >>:

Советник, судя по названию и отчёту нисколько не робастный. Чистая подгонка, т.к. есть параметр Профит, Стоплосс итд. Все через это проходили.

Для меня важнее всего робастность системы, т.е. оптимизируемых параметров не должно быть.

Хотя из моих экспериментов получается что можно постоить прибыльную систему даже на одних машках, причём настраиваемых параметров нет.

у меня, только стоплосс, а выход через определенное время. Вход по пробою канала, либо когда цена возвращается опять в канал

1234
Новый комментарий
Причина обращения: