автоматический подбор параметров советника в зависимости от поведения рынка-кто над этим задумывался WELCOM!!!! - страница 3

ТАК! БЕРЕМ ЛОПАТЫ И КОПАЕМ!

1-вычислять изменение рынка в пунктах-тупик!!!Пока советник определится как торговать в тренде или флете пройдет три четыре убыточных сделки, он ( советник )переключается на прибыльную торговлю .И либо хитрый рынок через колено кидает, либо оптимальные параметры в сторону уплыли, все равно через колено.и выход тоже будет запаздывающим!!!

И вывод?:) Бросаем псЁ нах?)

нет,ты что)))1-это первея мысль,кот можно либо подтвердить,либо опровергнуть.если подтверждается-переходим к другой мысли,аможет кто и с легкостью ее опровергнет и будем развивать мысль

не для того я тему завел чтоб на 3ей стр ее бросить нах)))))))))))))))

Для чего же так сразу? Вот например можно предложить такой способ переключения - по углу наклона текущего тренда. Текущий тренд может определяться по линейной аппроксимации. Т.е. конец тренда может быть при смене ЗНАКА угла наклона или превышения линейного корреляцинного коэффициента ниже указанной пользователем цифры, например 0.76. Чтобы в этом случае отсеять высокую волатильность. А начало можно фильтровать в режиме реального времени опять же по углу ближайших двух или трех баров.

Ну тоесть идея в том, что для флета определить малые углы наклона, а для трендов, все, что выше. Можно и по длине поработать. И вот прикрепленный эксперт может отслеживать и сигнализировать о смене угла, длины и пр. А дальше можно вручную или автоматом*(если не страшно) менять одного эксперта на другого. А вот еще может быть полезная ссылочка https://www.mql5.com/ru/code/8464

Я тоже ищу что-то подобное…если знаете – подскажите где взять такую функцию…или как сделать…
SL и TP рассчитывается на основе виртуальных сделок и модифицируется в зависимости от кол-ва вирт.сделок в глоб переменной

виртпрофит = максимальновозможныйпрофитпервойвиртсделки / максимальновозможныйпрофитвторойвиртсделки 

новыйпрофит = максимальновозможныйпрофитвторойвиртсделки / виртпрофит  

тейкпрофит = новыйпрофит     где то – так…

Переключение? Действительно, первый пост топик стартера говорит о "переключении нескольких стратегий", именно с этого я начинал, но пришел к выводу что это подход не с той стороны. Я достаточно долго увлечен этой идеей и все мои эксперименты говорят скорее о том, что стратегия, до определенной степени, вторична. Выбрав стратегии на различные варианты поведения рынка и начав и "переключать" мы всегда будем пытаться впрыгнуть в последний вагон уже ушедшего поезда. В лучшем для нас случае, если повезет, зацепимся зубами за подножку последнего вагона.

У меня горазда лучше получалось когда я брал хорошо подгоняемую под любое поведение рынка стратегию (машки, персептроны в интерпретации аля Ю.Решетов, простенькие и прозрачные MLP и т.д.) и плавно подстраивал их параметры в зависимотсти от каких-нибудь характеристик сиюмоментного движения ("размах" движения, тот же угол наклона линейной регрессии, скорость "тикания" и т.д.) Вроде бы, если вдуматься, - теже яйца, но если вдуматься глубже, - разница есть. Основное отличие в том, что нет "мельтишения" зачастую противоречивых стратегий, можно смелее реагировать на изменения в характере движения, меньше вероятность "плохой" подгонки, проще в реализации и т.д.

Вообщем-то свое ИМХО никому не навязываю, может я и не прав), а может некоторые вещи надо просто прочувствовать непосредственно самому....

В своих ТСах как основные критерии, от которых идёт адаптивная подстройка параметров, использую волатильность и ширину торгового канала. Волатильность измеряю как среднюю высоту бара за некоторый период и применяю в среднесрочных ТС. Ширину торгового канала считаю за короткий период (например, 1 час) и использую в ТС, реализующих ночной скальпинг в канале. В зависимости от этих данных изменяются параметры стопа, тейка (если есть), обратного трала и некоторые другие. Это конечно же грубый метод, но и то и другое работает. По крайней мере итоговые показатели торговли лучше в сравнении со статическими параметрами.

Аналогично. Пришел к такому же в свое время. Легко проверяется практически на любой ТС заменой стат. параметров, на динамические.

Средняя выстота бара и ср. торговый диапазон - практически одно и тоже, если под высотой бара понимать H-L. В расчете TR присутствует учет предыдущего бара, который на практике влияния на рез-т не оказывает. Т.е. MA(14) по High-Low будет практически совпадать ATR(14).

Волатильность можно мерять и по тиковому объему, и по TR, динамика которого сильно коррелирована с объемом. Можно по ст.девиации. Впрочем, ссылку на регулятор я уже приводил.

Не всегда.

В среднесрочке/долгосрочке считаю среднюю высоту бара (Hi-Lo или MatAbs(Close-Open)) по Н4 или Д1 барам за период от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от ТС.

Тут порой бывает так что диапазон расшириться ЕЩЁ не успел, а волатильность УЖЕ выросла. И это уже пора учитывать.

.

Диапазон же использую в краткосрочной торговле, по сути скальпинге, когда изменения в высоте баров практически сразу же отражаются и на ширине диапазона.

В таких ТС сам диапазон является основой для исчисления параметров стопа, цели, обратного трала и др. которые делаю линейно зависимыми от диапазона.

.

Не панацея конечно, но улучшить результаты помогает.

Из тиковых объёмов выжать ничего полезного не смог, создалось впечатление что они меняются в зависимости от того, от скольких поставщиков данный ДЦ собирает котировки.

А это величина непостоянная. Даже на глаз тиковые объёмы далеко не везде и не всегда коррелируют с волатильностью, измеряемой по высоте бара.

Это если на D1 и W1 смотреть, да и от ДЦ сильно зависит.