Парная корреляция валютных индексов - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У тебя классический пипсовочный арбитраж.Тут речь идёт о стат. арбитраже,который на форексе не прокатит.Есть некая минимальная "норма" по корреляциям,называется VIF(factor inflatio volatility),тоесть фактор "обесценивания" волатильности.VIF=1/1-r,где r - корреляция.1/1-0,5=2,а должно быть больше десяти.Отсюда минимальная корреляция по модулю должна быть больше 0,9.Есть ещё параметр,как остаточная дисперсия которая равна:1-r^2,при r=0.5,она равна 0,75 - это очень много,никакой стационарности неполучится,даже если сделать скидку,что корреляция полюбому выше и подсчитана неправильно.
В FOREX не возможна прибыльная торговля спредом, или как вы называете ее статистическим арбитражем (от арбитража только название). Просто из-за ценообразования торговых инструментов.
Классический арбитраж где угодно всегда будет пипсовочным (небольшие прибыли). Но таких ситуаций в день проскакивает не мало.
...Что Вы думаете на этот счет?
Индексы валют (результаты поиска)
Индикатор индексов валют
Индексы валют (результаты поиска)
благодарю, очень поучительные ссылки :))
Вы удалите мой предыдущий пост или мне самому это сделать, от греха подальше? )))
1,444 - ось?
DDD
1,444 - ось?
DDD
я удалил свой комментарий, я к сожалению не понимаю основных моментов, чтобы не мутить воду...
а что такое DDD?
РЖАКА! ДО ******НА....
;)
Прошу простить - если лично задел.
Это общеизвестно!
благодарю, очень поучительные ссылки :))
Вы удалите мой предыдущий пост или мне самому это сделать, от греха подальше? )))
РЖАКА! ДО ******НА....
;)
Прошу простить - если лично задел.
Это общеизвестно!
ну я же не знал :))) я сам! я сам! всегда приятно дойти самому, а если быстро то совсем здорово ))
granit:
я в очередной раз понимаю, что не стоит торопиться с публикациями, Вы правы ))
вот теперь понимаю, что правильно удалил, зачем общеизвестные дубли там где это не уместно
ну я же не знал :))) я сам! я сам! всегда приятно дойти самому, а если быстро то совсем здорово ))
granit:
я в очередной раз понимаю, что не стоит торопиться с публикациями, Вы правы ))
вот теперь понимаю, что правильно удалил, зачем общеизвестные дубли там где это не уместно
Сам такой!
Рад знакомству...
Миша.
Сам такой!
Рад знакомству...
Миша.
я тоже рад,
Я Макс ))