Парная корреляция валютных индексов - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне стало любопытно посмотреть, как взаимодействуют между собой индексы валют на малых ТФ. Казалось бы ничего сложного, но из-за отсутствия синхронизма котирования по различным парам, эта задача не разрешима для минуток. Тогда я нацарапал скриптик, который пишет в файл цены на все пары в момент прихода очередного тика по самому живенькому инструменту. Теперь можно анализировать "синхронную" динамику индексов на тиковой истории.
Забей, просто забей. Нет там никакого арбитража, это только Решетов может кросс-курсы называть арбитражом.
Половина форума искала прибыль при расхождении двух валютных пар, эти клоуны до сих пор не поняли что такое кросс-курсы и почему там нечего ловить.
Скорее сотри ЭТО, обещаю, я тоже уберу свой комментарий, чтобы больше никто не видел этого бреда.
P.S. некая детерминированная составляющая :))) автор жжет ... у корреляции и индексов есть четкие формулы, а шум у вас в головах
Например так, цена ассета x(t+1) = x(t)+e(t), где e(t) - шум. По этой формуле моделируем очень многие ассеты, в том числе и валюты. Линейная комбинация таких процессов (разных валют) составит точно такой же процесс.
1. Коэфициент корреляции 0.5 это очень мало, это слабая корреляция. Все остальные ещё хуже, т.е. можно авторитетно заявить, что корреляции нет. Сейчас скажу почему...
2. Ты меряешь корреляцию между приращениями цен индексов. Процесс ценообразования индекса может быть представлен как некая детерминированная составляющая и шум. На тиковом уровне шум становится больше, чем приращение цены. Фактически ты меряешь корреляцию между одним шумом и другим шумом. Естественно, корреляции нет, что и показывает твоя таблица. Возьми более высокий таймфрейм, шум уйдёт, и корреляция будет 99%.
1. Да.
2. Да.
1. Да.
2. Да.
У нас тут голосование что-ли?
Тимбо заблуждается по поводу корреляции и Вы тоже.
Коэф. корр. > 0.5 (и < -0.5) говорит о наличие связи между процессами. И чем ближе корреляция (по модулю) к единице, тем сильнее связь. Об отсутствии связи говорит близость к нулю, а не к 0.5 (да и при нуле не факт, что процессы независимы).
У нас тут голосование что-ли?
Тимбо заблуждается по поводу корреляции и Вы тоже.
Коэф. корр. > 0.5 (и < -0.5) говорит о наличие связи между процессами. И чем ближе корреляция (по модулю) к единице, тем сильнее связь. Об отсутствии связи говорит близость к нулю, а не к 0.5 (да и при нуле не факт, что процессы независимы).
В том-то и дело, что 0.5 страшно далека от единицы.
R^2 у него, соответственно, всего 0.25. Т.е. всего 25% вариабилити в одной величине может быть объяснено другой. Ну и какой прок от этого?
У нас тут голосование что-ли?
Тимбо заблуждается по поводу корреляции и Вы тоже.
Коэф. корр. > 0.5 (и < -0.5) говорит о наличие связи между процессами. И чем ближе корреляция (по модулю) к единице, тем сильнее связь. Об отсутствии связи говорит близость к нулю, а не к 0.5 (да и при нуле не факт, что процессы независимы).
0.5 - очень маленький коэф. связи, - это я вам как практик говорю. Фактически, - при таких цифрах утверждать о наличии связи, так же как и о её отсутствии - вообще нельзя. А уж если вспомнить о том, и как правильно было указано выше, что измерялась сила связи между "шумами" - то и подавно.
Ну и остаётся не раскрытой тема алгоритма вычисления этого самого коэф. парной корреляции. А то ведь может получиться так, что на самом деле это и не корреляция вовсе. Как показывает опыт, - разбираться надо доскональна.
У нас тут голосование что-ли?
Тимбо заблуждается по поводу корреляции и Вы тоже.
Коэф. корр. > 0.5 (и < -0.5) говорит о наличие связи между процессами. И чем ближе корреляция (по модулю) к единице, тем сильнее связь. Об отсутствии связи говорит близость к нулю, а не к 0.5 (да и при нуле не факт, что процессы независимы).
нет, - они оба не заблуждаются :о) Если Вы получили такой коэффициент, то можете смело воспользоваться советом xenon13
Забей, просто забей.
если конечно не обладаете экстрасенсорными способностями или твердо верите, что корреляция существует, только носит не линейный характер.
Забей, просто забей. Нет там никакого арбитража, это только Решетов может кросс-курсы называть арбитражом.
Половина форума искала прибыль при расхождении двух валютных пар, эти клоуны до сих пор не поняли что такое кросс-курсы и почему там нечего ловить.
Арбитраж проскакивает. Доказать могу только предоставив советника, делающего профит на этом, либо скрипт мониторинга арбитража. Сварганю после отпуска, если не забуду.
Арбитраж проскакивает. Доказать могу только предоставив советника, делающего профит на этом, либо скрипт мониторинга арбитража. Сварганю после отпуска, если не забуду.
У тебя классический пипсовочный арбитраж.Тут речь идёт о стат. арбитраже,который на форексе не прокатит.Есть некая минимальная "норма" по корреляциям,называется VIF(factor inflatio volatility),тоесть фактор "обесценивания" волатильности.VIF=1/1-r,где r - корреляция.1/1-0,5=2,а должно быть больше десяти.Отсюда минимальная корреляция по модулю должна быть больше 0,9.Есть ещё параметр,как остаточная дисперсия которая равна:1-r^2,при r=0.5,она равна 0,75 - это очень много,никакой стационарности неполучится,даже если сделать скидку,что корреляция полюбому выше и подсчитана неправильно.
Забей, просто забей. Нет там никакого арбитража, это только Решетов может кросс-курсы называть арбитражом.
Половина форума искала прибыль при расхождении двух валютных пар, эти клоуны до сих пор не поняли что такое кросс-курсы и почему там нечего ловить.
я правда пока здесь смыслю мало. но если вы в ночи увидели вспышку трассеров. а потом только услышали грохот (и слава Богу! только эти ощущения!) то наверно иницыатором изменения гомеостазиса был стреляющий ((1) раньше, т.е. первый ударил. 2) увидели все и синхронно дернулись.. значит РЕАЛЬНО продают или РЕАЛЬНО скупают. или ВЫ пр и оценке обьема используете количество тиков?
Поясните пожа