Обсуждение и примеры использования индикатора MasterSlave - страница 2

Специально зарегистрировался, чтобы сказать большое человеческое спасибо за выложенный индикатор MasterSlave в Code Base и его описание. Реально хороший продукт!

Правда, мне он не помог пока, т.к. мои ручные настройки индикаторов оказались не хуже, чем результат автоматической адаптации. Но, с другой стороны, рынок меняется и мне уже не придется больше "подкручивать" индикаторы для новых условий. Это огромный плюс.

Например, я использую индикатор с периодом МА 8, а стандартно для этого индикатора 14. Выставил автоадаптацию с диапазоном периода от 5 до 16 и индикатор стал практически как у меня с периодом 8. Разве что, на "быстром рынке" стал чуть шустрее.

Единственно, что не учтено в описании - что на выходе регулятора величина колеблется между 0 и 1. В результате "y = y_from + k * (y_to – y_from)" тоже не будет целым числом в ряде случаев. Для корректного результата необходимо использовать функцию округления до целого числа MathRound(y), если "у" должен быть целым числом у индикатора (например, период МА).

Не сочтите за дерзость написанное. Сам я не программист и могу использовать только "кубики" чужих кодов, которые в состоянии понять по учебнику Ковалева. Написал - может и мой вклад кому-то пригодится...

Индикатор нормирован в диапазон от 0 до 1 - это указано. Такой диапазон сделан спецом - выходной сигнал такого диапазона можно

а) использовать как множитель для масштабирования в любой диапазон "от...до" и

б) возводить в любую степень, не меняя границы диапазона. Т.е. менять передаточную ф-ю.

А как пользователь будет использовать этот сигнал - вне рамок индикатора. Кому нужно выводить значения в пп. - целым числом, кому сразу в масштабе цен - double, кому еще как и для чего. Загромождать индикатор всевозможными ф-ями я намеренно не стал. Есть сырой нормированный в удобный для дальнейших манипуляций диапазон сигнал - дальше дело пользователя.

===

Возможно, сделаю публичную версию этого индикатора со встроенной возможностью раздельного сглаживания атаки/затухания нормируемого параметра, по выложенному в Code Base алгоритму.

Все время считал, что у нас в стране, если что-то и осталось от "прежней" жизни, то это всеобщее среднее образование...... разубедили :(
Простите, плз, злой с утра

rider - Не обижаюсь на грубости... Нормально для этой страны. ;)

У меня 2 высших образований, но я туповат не в своей области. А в области программирования у меня образование заметно ниже даже среднего... ;)

Svinozavr - Вообще-то, я имел ввиду не то, что надо нагружать индикатор кодами. А желательность пояснения. Простите, но мне крайне затруднительно понять как работает Ваш индикатор по кодам, а "объясниловки" для меня малова-то. Все же я не программист.

Не написал выше в предыдущем сообщении, но у меня реальные трудности в настройке параметров Вашего индикатора. Если бы Вас не затруднило, то было бы здорово объяснить каждый настраиваемый параметр и что будет при его изменении в выходном сигнале. На примере хотя бы МА. Т.к. уверен, что не использую его даже на 5% возможностей.

А если Вы сделаете публичную версию этого индикатора со встроенной возможностью раздельного сглаживания атаки/затухания нормируемого параметра, по выложенному в Code Base алгоритму, то низкий Вам поклон.

Повторяю, Ваш индикатор реально хороший продукт! Один из немногих!

Простите, плз, не хотел обидеть, но в описании прямо сказано, что выходной сигнал изменяется от 0 до 1, согласитесь, что это число во всем диапазоне НЕ ЦЕЛОЕ, кроме крайних значений..... отсюда очевидно, что "y = y_from + k * (y_to – y_from)" тоже не будет целым......" во всем диапазоне, кроме крайних значений k, да и то, если y_from и y_to тоже будут целыми числами ....

Просто, ваш абзац в 1-м посте на этой странице:

смысловой нагрузки не имеет в принципе.

Как и мои два поста :)

Да ладно вам.

Я вот тут прочел описание индюка в Code Base и так и не понял, какую информацию от меня хотят дополнительно получить.

Что индикатор считает - указано. Как - тоже. Про конкретные значения параметров? Ну так ведь написано, что они означают - ставьте свои. Все от ваших целей зависит. Нужно вам, скажем, оценить, как соотносится текущий ATR с его значениями за два дня на M1, то в поле Window указываете около 2900 - примерное кол-во баров за эти два дня, а в поле SourcePeriod период сглаживания TR. Поставите "1", т.е. без сглаживания, получите размах свечи по теням относительно максимального и минмиального значений по размаху за эти два дня. Поставите 14 - ну, будет позиционирование текущего значения отностильно его экстремумов за этот период. Если хочется в %%, то умножьте на 100.

Я вправду не понял, что интересует. Задайте конкретный вопрос. Постараюсь ответить. А так...

===

В каментах кое-чего есть, но несущественное - пережевывание описания. Ну не знаю я, что вам хочется узнать. Какая МА? Причем там скользячка? Индюк нормирует объем (Source=0), истинный торговый диапазон (1) и стандартную девиацию (2).

===

Спасибо, конечно, за оценку (приятно))), но я все же не понял, как вы могли оценить "полезность", если вам неясно что и как считается. )))

Короче, спрашивайте. Чем смогу...

Уже становится понятным больше. Писал же уже, что могу только собрать что-то из готовых кубиков, но понять что внутри кубиков и почему они такие мне затруднительно (кстати, поэтому до меня не сразу "доехало", что мне период надо округлить до целого - смотрел и так и эдак и не "доходило").

Вопросы.. :)

Как работает параметр Sensitivity? Я его менял раз в 10, но никаких визуальных изменений в показаниях Aroon, к которому "прикручивал" Ваш индикатор не увидел (на других индикаторах, к которым прикручивал, не смотрел...). И в описании только: "чувствительность в пунктах (в случае объема - в тиках). Отсекает «шумовые» колебания при значениях >0.".

Что это? В каких случаях работает (я ожидал, что выходной параметр с увеличением Sensitivity будет меняться более быстро/резко/ускоренно...)? И как параметр отсекает шум?

"Signal – период сигнальной линии." Это сигнальная линия чего? - Знаю, что есть сигнальная в MACD, как усредняющая разницу двух средних, а здесь это что? И как она используется? Что можно получить меняя ее?

Представьте, что Вы объясняете, не то чтобы тупому, а ребенку еще ничего не знающему о предмете и взаимосвязях внутри него. А ребенок этот хочет воспользоваться предметом хотя бы на 70% его функционала. Это самое точное сравнение.

P.S. И еще не понятно относительно параметра Volume. Насколько знаю, на форексе (поскольку, это внебиржевой рынок) объемы сделок не регистрируются. Наверное, косвенно, о нем можно судить по количеству тиков за период. Но, тут есть два момента - нет тиковой истории и у разных брокеров/ДЦ частота тиков различается (например, в альпари котировки идут гораздо чаще, чем FXDD). А что у Вас в индикаторе используется в качестве показателя объема и насколько это объективно?

ок. Тогда начну с того, как вообще происходит нормирование. Формула проста:

y = ( x - min ) / ( max - min ), где

y - выходное значение;
x - то, что нормируем;
min - минимальное значение x в Window (кол-во баров);

max - максимальное --//--

Так вот, если значение размаха (max-min) меньше порога (Sens), то вместо размаха подставляется порог.

Для торг.диапазона и стандартной девиации он задается в пп., для объема - в тиках.

Для наглядности два варианта нормированной ст.девиации без порога и с порогом 9 пп. на М1 евробакса:

Можете также посмотреть, как это сделано в Стохастике с шумодавом.

Как и всегда, сигнальная - это сглаженная от основной. Здесь - от результата (зеленая линия). Сама сигнальная красная. В снимках выше ее значение равно 1 - сглаживания нет и она не выводится.

Да что вы самом деле. Обычное дело.

Заметно больше стал понимать... Почитал Стохастик с шумодавом. Интересно..

Правильно, что если выставлю сигнальную = 1, то выходной параметр "y" индикатора будет "как есть"?

А если, к примеру, 10, то "мягче"/"заторможенней" будет отрабатывать резкие изменения рынка за период величины Window?

А если захочу увеличить чувствительность на изменения рынка, то стоит попробовать параметр "y" индикатора возвести в степень?

И еще не понятно относительно параметра Volume. Насколько знаю, на форексе (поскольку, это внебиржевой рынок) объемы сделок не регистрируются. Наверное, косвенно, о нем можно судить по количеству тиков за период. Но, тут есть два момента - нет тиковой истории и у разных брокеров/ДЦ частота тиков различается (например, в альпари котировки идут гораздо чаще, чем FXDD). А что у Вас в индикаторе используется в качестве показателя объема и насколько это объективно (насколько понимаю, в файл тиковую историю он не записывает...)?

Естественно. Что можно усреднить по 1-у бару??? Как минимум, чтобы посчитать среднее нужно два...

Просто попробуйте - увидите. Смысл сигнальной везде один и тот же: фазовая задержка и фильтрация резких колебаний. Что в MACD, что в Стохастике и т.д.

Угу. Слушайте, ну это ведь алгебра не помню уж за какой класс. Вспомните, как выглядит график y=x^n, на участке x от 0 до 1.

Volume[] и используется. А что в него пишется - тиковый объем или реальный - от вендора котировок зависит. А количество тиков на бар и есть тиковый объем.