В каком порядке поступают все же бары, сначала М15 потом H1, или порядок неопределен?

Сейчас я использую такой конструкт на графике H1:

   double array1[][6];
   ArrayCopyRates(array1, NULL, PERIOD_M15);
   
   if(array1[0][0] != iTime(NULL,0,0)) 
   {
      return (0);
   }

то есть я работаю только тогда, когда есть совпадение по времени между M15 и H1. Проблема в том, что на истории на даных с реала я НЕ ВСЕГДА могу повторить то, что было в реальности. Подозрение было, что имеется несовпадение по времени на графиках М15 и H1. ДЦ пока молчит...

Теперь я вас не совсем понял. Напишу что я делаю: по H1 я принимаю решение о трансакции на один шаг вперед и ищу подтверждение по М15 на 4 шага вперед. При совпадении прогноза я провожу покупку, продажу, по несовпадению - закрытие позиции, если такова имеется. То есть в 13:00 мне нужны даные по H1 и M15, которые соответствуют 13:00. Конструктом выше я в експерте на графике H1 я проверяю наличие даных с графика M15 (та же метка времени).

Если есть обращение на каждом тике к каждому таймфрейму и нет соответствующих отрытых графиков, то формирование будет идти практически паралельно.

Если есть открытые графики, то и проблемы нету.

Но фактическое время начала формирования нового бара и то, что дает МТ могут различаться очень сильно.

M15 не открыт. Проверка по времени есть, МТ говорит для H1: "вот они, даные по М15 для 13:00" для исполнения по графику H1. Интересует только совпадение, что-бы использовать алгоритм как описано выше. На следующий день трансакции не повторяются (на исторических даных все ок, в реале была чепуха).

Вы предложили открыть графики для М15 (сейчас открыт только H1)?

Гм, проблема тогда, что будет 18*2=36 графиков, на половине из которых надо будет выставить вручную експерта с конкретными параметрами.

Может, как решение, работать таки на М15 и самому формировать H1 из M15?

Просто надо на каждом тике обращаться к соответствующим графикам. Тогда они будут формироваться автоматом. Если есть контроль формирования нового бара, то обращения должны быть до него. Это позволит иметь всегда наготове уже сформированные бары. Иначе будет идти задержка.

"На каждом тике", какой график вы имеете ввиду? М1? Или М15, так как мне нужен М15? И М15 будет формироваться гарантировано раньше H1?

Хоть на М5 или D1. Неважно. Главное - обращение к каждому графику на каждом тике

Как вы думаете, что случается сейчас? Ведь проверка по времени есть. МТ пишет мне чепуху в массив?

Странный вопрос, право. Если по тику вы сначала (код-то последовательный!) отслеживаете 15-минутные данные, а потом часовые, то гарантировано. Блин, ну представьте электронные часы: что раньше для вас произойдет - разряд часов покажет, скажем, 12 или разряд минут обнулится? Очевидно, все зависит от порядка наблюдения.