Раздельное питание. Системы Sell and Buy
туда сюда)
рынок не симметричен ни фига
Известно, что сама структура движений ВВЕРХ и ВНИЗ различается.
Падать всегда легко. А вот подниматься вверх тяжело.
Поэтому даже на графиках, зачастую видно, что движения вниз - чаще резкие и быстрые.
А вверх, - плавные и "задумчивые"...
Так что, конечно, есть резон задавать разные параметры для противоположных сделок.
есть такие. Особенно те которые торгуют в активное время суток (вся европейская сессия по Лондону).
Думаю что система должна быть симметрична. Если делать систему на основе только Buy или только Sell то шансы смерти системы резко возрастают. На EUR/USD С ноября 2005 по апрель 2008 на дневном графике виден один большой восходящий тренд. Если в основе системы лежит запаздывающий трендовый индикатор то вполне очевидно что сделки Buy будут давать большую среднюю прибыль чем сделки SELL, в данном случае сделки SELL будут портить всю малину или попросту сливать прибыль сделок BUY.
Возмем два примера не симметричных систем
- Если выкинуть все SELL то в апреле 2008 наступит смерть систему . т.к. тренд сменился на нисходящий и теперь сделки Buy будут сливать капитал.
- Если на Трендовом участке дробить оптимизацию на Seel и BUY . то фактически получится грубый подгон под долгосрочный тренд. Вот почему . Возмем систему основанную на средних. разделим оптимизацию Buy и Sell и прогоним на периоде (ноября 2005, по апрель 2008). Предположительные результаты оптимизации. Периоды средних Для Buy будут иметь большие значения . т.к. в условиях глобального тренда длина микротрендов растягивается. Периоды средних для Sell будут иметь небольшие значения. так система будет быстрее реагировать на небольшие откаты основного тренда. Такая система будет прибыльна на выбранном периоде. ведь мы снимает длинные микротренды для Buy . и бысро скальпируем откаты для Sell. Однако когда в апреле 2008 Глобальный тренд сменится на нисходящий .наступит смерть системы. потому как наша система была очень жестко подогнана под Up - Trend.
- Думаю что какой то смысл от симметричных систем есть. В условия Восходящего Тренда Сделки Buy компенсируют убытки от Sell. в условиях нисходящего все наоборот. В данном случае система будет сливать если Глобальный (год-два) тренд сменится на годовой коридор.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Предисловие:
Пара евро/бакс; под трендом понимать долгосрочный тренд, и не нужно говорить: «так с 2001 по 2008 был бычий тренд, потому система Бай дает профит, а Сел убыток» - это ясно думаю каждому; естественно различные настройки для Сел и Бай. И не нужно мне вспешке лепить отчеты с тестеров: «вот мол у меня есть», я тоже могу налепить.
//---
В общем сколько не кодил различных систем, так и не смог найти ту, которая была бы одинаково хороша и для покупки и для продажи одновременно. Постоянна одна из сторон (Бай/Сел) убыточна, чрезмерно убыточна, и не компенсирует потери даже на своем тренде. Из тестов выяснилось, что большая часть систем может работать более менее стабильно с профитом на бычьем тренде совершая только Бай сделки, с небольшими просадки на медвежьем. Но эти же системы, совершая продажи на медвежьем тренде, имеют слабенький профит который несравним с тем убытком, который получают при смене тренда, за аналогичный период, пример: за месяц медвежьего тренда возьмут тыщу пунктов, а за месяц бычьего нахватают в минус в разы больше, открывая Сел, и не запуская Бай.
И зеркально: есть системки, предпочитающие погружение (Сел)(:, стабильно зарабатывающие на понижении, и немного сливающие на повышении. Для меня они крайне редкое явление.
Исходя из вышесказанного, тестирую и разрабатываю системы Бай и Сел раздельно.
//---
Так вот интересно может я забурился куда то ни туда, и такое явление наблюдается только у меня, или это у всех, ну или у большинства? Ну ни разу не щупал системку, отлично подходящую и под покупку и под продажу на большом периоде при одних и тех же параметрах и как можно ближе к минуткам! Грааля конечно нет, но такие есть. Поделитесь плизз (:
Как обстоят дела у вас?
Вот поведение двух моих лучших систем, за период 01.01.2007- июль 2009. Период - минутки.
(в системках различны лиш методы выхода, у ТС№1 обычный трал +при открытии новой сделки у всех уже открытых поз устанавливается стандартный стопЛосс, у ТС№2 стоп держится за экстремумом, и тралится так же за новый более выгодный уровень. В качестве входа у обоих используется одна система, с различными параметрами.)
ТС№1 Бай. Красивый рост по тренду, небольшой слив на противоположном тренде.
ТС№1 Сел. Не смог по тренду восстановить потери, уровень слива достаточно большой.
ТС№2 Бай. Большие просадки, да и слив большой.
ТС№2 Сел. Красивый рост по тренду, небольшой слив на противоположном тренде.
Такая картинка получается на основной массе параметров, полученных в тестере.
В архиве отчеты с тестера.