Расчёт позиции в НЕТТО-платформе.

 
"Нам расколоть его поможет киножурнал "Хачу всё знать!""

:) (с)

Забавный этот индикатор iExposure.
Прям кладезь для разбора как оно там всё устроено...
Однако он имеет существенный фатальный недостаток: неправильно считает цены
Что собственно и послужило причиной для открытия этой темы.

И так...
В наличии две открытые позиции бай:
0.1 по цене 0.6839 и на текущей 0.6868 профит 29.00 или 29 пип
0.2 по цене 0.6855 и на текущей 0.6868 профит 26.00 или 13 пип
Общий профит 55.00 (баксов, тугриков, не суть)
*
Теперь попытаемся высчитать цену открытия позиции в НЕТТО-платформе где как известно
позиция может быть лишь одна и все дилы суммируются образуя средний объём и цену открытия.
Самое простое, это высчитать объём, 0.1 + 0.2 = 0.3 лота
А вот далее начинается самое весёлое... ;)
*
Ежли разделить общий профит 55.00 на цену тика общей позиции 3.00 получим 18.33 пип.
Это то как бы то самое расстояние от текущей 0.6868 где как бы открыли позицию в 0.3 лота.
Считаем: 0.6868 - 0.001833 = 0.684967, такой цены нет, значит применяется округление.
По математическим правилам что равно и выше 5 округляется вверх, значит этапы:
0.684967 => 0.68497 => 0.6850
потеря в точности 0.000033 или 0.33 пип, что для позиции 0.3 лота 0.99 бакса, многовато...
Ежли округлять вниз, 0.6849, то появится излишек в 0.67 пип. Хорошо. Да ничего хорошего...
*
Может я ошибся в алгоритме расчёта? и надо начинать плясать с уровня когда сработал второй ордер?
(который 0.2 лота по цене 0.6855)
Ну что-ж, не проблема! посчитаем и так...
0.1 по цене 0.6839 и на текущей 0.6855 профит 16.00 или 16 пип
0.2 по цене 0.6855 и на текущей 0.6855 профит 00.00 или 0 пип
16 / 3 = 5.33
0.6855 - 0.000533 = 0.684966
Хм... впринципе теже цифры...
*
Видимо, либо есть внутреннее представление цен большей разрядности что мы видим
и это нивелирует эти огромные расхождения с искомым, либо на это не обращают внимания.
Скорее всего это первый вариант, ибо например при ролловере новые позиции открываются
по ценам расширенной разрядности, своп 0.35 пипа, цена открытия 0.6868 + 0.000035 = 0.686835
*
Да и вообще!
Раскроют в конец то концов эту формулу военной тайны расчёта.
Вариант 1.
бай 0.1 по цене 0.6839
бай 0.2 по цене 0.6855
бай 0.4 по цене 0.6871
бай 0.1 по цене 0.6892
-------------------------
Позиция: 0.8 лот, цена открытия х.хххх, текущая 0.6915, профит хх.хх

Вариант 2.
бай 0.1 по цене 0.6839
бай 0.2 по цене 0.6855
селл 0.1 по цене 0.6857
бай 0.4 по цене 0.6871
бай 0.1 по цене 0.6892
селл 0.1 по цене 0.6891
-------------------------
Позиция: 0.6 лот, цена открытия х.хххх, текущая 0.6915, профит хх.хх

Вопрос темы: что будет на месте "ххх" и главное почему именно так?

 
kombat >>:
Да и вообще!
Раскроют в конец то концов эту формулу военной тайны расчёта.
Вариант 1.
бай 0.1 по цене 0.6839
бай 0.2 по цене 0.6855
бай 0.4 по цене 0.6871
бай 0.1 по цене 0.6892
-------------------------
Позиция: 0.8 лот, цена открытия х.хххх, текущая 0.6915, профит хх.хх

Вариант 2.
бай 0.1 по цене 0.6839
бай 0.2 по цене 0.6855
селл 0.1 по цене 0.6857
бай 0.4 по цене 0.6871
бай 0.1 по цене 0.6892
селл 0.1 по цене 0.6891
-------------------------
Позиция: 0.6 лот, цена открытия х.хххх, текущая 0.6915, профит хх.хх

Вопрос темы: что будет на месте "ххх" и главное почему именно так?

1 лот это 100.000 какой-то фигни. Соответственно, твои операции будут выглядеть следующим образом:
купил 10.000 фигни по 0.6839, значит твой баланс -6839
купил ещё 20.000 фигни уже по 0.6855, значит твой баланс с учетом предыдущей сделки -6839-13710 = -20549
купил ещё 40.000 фигни уже по 0.6871, значит твой баланс с учетом предыдущих сделок -20549-27484 = -48033
купил ещё 10.000 фигни уже по 0.6892, значит твой баланс с учетом предыдущих сделок -48033-6892= -54925

Итого ты имеешь 80.000 фигни и должен $54.925. Текущая цена этой фигни 0.6915. Если ты сейчас продашь всё что есть, то получишь 80.000*0.6915=55,320. Отдашь долги и чистая прибыль составит 55,320 - 54.925 = $395.

С продажами тоже самое, просто меняется количество фигни в загашнике и размер долга. Вариант 2 прибыль $313. Почему, я надеюсь, сам догадаешься по предложенному выше алгоритму.

 

Как видно из вышеизложенного никакой средней цены не используется вообще. Терминал, возможно, покажет что-то, но только для психологического спокойствия чайников. Это что-то может быть как угодно дробным и никакого практического смысла не несёт.

Надеюсь, что в пятой верcии лотов не будет как класса, будем покупать любое количество нужной нам валюты - хоть US$13456.

 

Спасибо конечно... НО!

Через начпрод, через завсклад, оно конечно можно таки многое рассчитать если не всё.

;) однако вот должно же быть как-то формализовано да заФОРМУЛировано... так думаю.

// что-то вроде этого, образно выражаясь!
// pop это Price Open Position
double pop=(A+B)/C;

Вот например здесь же имеется некая формула для этого расчёта.

И не для чайников для успокоения... )))

*

Лот и для меня не проблема, а всего лишь дискретная величина.

;) поэтому без разницы что ставить в формулу...

 
kombat >>:

Вот например здесь же имеется некая формула для этого расчёта.

И не для чайников для успокоения... )))

Если очень хочется, то можно и формулу. Средная цена открытия будет просто текущий суммарный долг делённый на количество фигни. Т.е сперва она будет 0.6839, потом 0.684966667, 0.686185714, и самая последняя 0.6865625. И не надо удивляться количеству знаков после запятой, ты сам этого хотел. А я предупреждал, что практического смысла эта цифра не несёт.

Формулу мне влом выводить, там должно быть всё достаточно просто - цена предыдущего открытия, цена нового и веса позиции до и после.

 

Хотите привыкнуть к нетто? Откройте демку для торговле на бирже у любого брокера и все поймете. Там только нетто. Там в хелпе заодно объяснят, что такое ср.цена (впрочем, здесь уже объяснили).

А чем не нравятся лоты? Просто еще один вариант, наряду с абсолютным выражением. Пусть будет. Если сравнивать с акциями, то там торговля неполными лотами, как правило, в штатном режиме не ведется. А так - все то же. Есть бумаги, где 1 лот = 1 акции (сбер, например, или газик). Правда, Сбер пришлось в свое время сплитовать на 10, т.к. одна акция стоила порядка 90 штук, и для поднятия ликвидности ее раскололи на 10. Есть ВТБ, чья акция стоит буквально копейки - ессно там лот не из одой бумажки состоит...

 
Svinozavr писал(а) >>

Хотите привыкнуть к нетто? Откройте демку для торговле на бирже у любого брокера и все поймете. Там только нетто. Там в хелпе заодно объяснят, что такое ср.цена (впрочем, здесь уже объяснили).

Да я и не отвыкал...

Лишь не использовал, да как в 37-м, сидел с чемоданом и ждал звонка в ночи.

)))

Максимум что попадалось в хелпе это упоминание того, что позиция по средневзвешеной. И всё. И считай как хош.

*

Спрошу разработчиков. Подскажите. Приведите как считается позиция в МТ5 !!!

 
kombat >>:

Спрошу разработчиков. Подскажите. Приведите как считается позиция в МТ5 !!!

Чем тебя не устраивает моя версия? Готов спорить на что угодно, что именно так и считается, т.к. других вариантов просто быть не может.

Кстати, зачем тебе "считать позицию"? Какая разница для ТС в прибыли позиция или в убытке? Ты открываешься исходя из анализа рынка, прибыль или убыток на твоём счету никак не влияют на рынок, т.е. это не нужная информация. Закрываться надо так же исходя из анализа рынка, а не потому, что у тебя образовался убыток или прибыль.

 
Svinozavr >>:

А чем не нравятся лоты? Просто еще один вариант, наряду с абсолютным выражением. Пусть будет. Если сравнивать с акциями, то там торговля неполными лотами, как правило, в штатном режиме не ведется. А так - все то же. Есть бумаги, где 1 лот = 1 акции (сбер, например, или газик). Правда, Сбер пришлось в свое время сплитовать на 10, т.к. одна акция стоила порядка 90 штук, и для поднятия ликвидности ее раскололи на 10. Есть ВТБ, чья акция стоит буквально копейки - ессно там лот не из одой бумажки состоит...

Лоты не нравятся тем, что это уродство. Ничего естественного в том, что "лот не из одной бумажки состоит" я не вижу. Если я торгую акции, я хочу покупать с дискретностью одна акция, а не сколько там решил брокер паковать в один лот. Если я покупаю валюту, я хочу покупать с дискретность один доллар вточности сколько мне надо, а не мешками по 100 штук в каждом. Помимо уродства, лоты ещё и сильно ограничивают возможность хэджирования и арбитражных стратегий, когда необходимо очень точно выдерживать размер шорт и лонг позиций.

 
timbo >>:

Ты открываешься исходя из анализа рынка, прибыль или убыток на твоём счету никак не влияют на рынок, т.е. это не нужная информация. Закрываться надо так же исходя из анализа рынка, а не потому, что у тебя образовался убыток или прибыль.

Зачот!

Святые слова! Долблю новичков на бирже почти теми же словами. Особенно тех, кто в ручную.

 
timbo >>:

Лоты не нравятся тем, что это уродство. Ничего естественного в том, что "лот не из одной бумажки состоит" я не вижу. Если я торгую акции, я хочу покупать с дискретностью одна акция, а не сколько там решил брокер паковать в один лот. Если я покупаю валюту, я хочу покупать с дискретность один доллар вточности сколько мне надо, а не мешками по 100 штук в каждом. Помимо уродства, лоты ещё и сильно ограничивают возможность хэджирования и арбитражных стратегий, когда необходимо очень точно выдерживать размер шорт и лонг позиций.

Что тут скажешь... Ну да, мир несовершенен, но он такой как есть. "Там, где ты ничего не можешь, ты не должен ничего хотеть." Применительно к лотам - не вы устанавливаете правила игры. Или играете, или не садитесь. Все остальное - праздные разговоры в пользу бедных.

==========

Потом, бывают случаи, когда акции, имеющие номинал $1, опускались ниже цента. Ну и как тут вы будете покупать по одной бумажке?))) Нефть вам тоже по граммам отливать?)))

Причина обращения: