Так куда же движется цена? - страница 3

Наверное как-то по-другому вопрос нужно задать. Может быть от целей оттолкнуться?

Ведь если мы сумели определить, куда движется цена, это нам по большому счету ещё ничего не дает. Сейчас она движется вверх, а через секунду лимиты одного робота закончились и он ушел с рынка и цена сразу же без инерции идет вниз. Вот пример с машками, когда открываются по машкам, это ведь они открываются совсем не обязательно туда, куда в данный момент идет цена. Цена в этот момент уже развернулась. Или не развернулась.

Ну то есть текущее движение цены слабо-информативно. Информативна история какого-то достаточного объема. Машка, кстати, это извлечение некоторой информации из истории. Информация может быть во внешней среде, в новостях, в показателях, у знакомых из лондонов и нью-йорков и тд.

По системе: коэф. Шарпа очень низкий,его практически нет,а ведь он показывает стабильность системы,т.е. стандартное отклонение результатов сделок от своего м.о.Результаты твоих сделок порождают случайный ряд.Если взять АКФ от рез-ов сделок,то я предполагаю,что она будет стремиться к нулю - это означает,что ты не знаешь,будет ли у тебя прибыль завтра или нет.Ряд сделок должен быть персистентным и естественно направлен  вверх.Не отчаивайся,всё так и должно быть,а проблема вот в чём:

Причём у генератора тоже ст. отклонение что и у евры.Тоесть это и есть модель котира - случайное блуждание.Таким образом появляются стохастические тренды и флэты,они просто не могут непоявляться.По отдельности на них можно сделать миллиарды,а вместе нет.Угадывание тренда и флэта будет порождать новый случайный ряд результатов.Я могу смело утверждать,что тех. анализ неработает.Если кто-то здесь говорит,что нащупал какую-то частоту,фибо-уровни,паттерны,заюзав навороченную нейросеть или ещё что-то там,он обманывает сам себя или намеренно врёт,вводя тем самым в заблуждение новичков,сливающих очередные депозиты.Это не означает,что на финансовых рынках нельзя заработать.

Тоесть надежда всё ещё есть - это хорошо,но на ней далеко не уедешь,если смотреть в сторону тех.анализа.

Посмотрите как кумулятивная сумма случайных чисел оттолкнулась от "психологического уровня" в 1000 пунктов.Генератор сработал лучше,чем реальный ряд.Обратите внимание,что диапазоны по макушке и дну примерно совпадают.Присутствует фигура - голова и плечи.

в реальности уровни иные..

А какие в "реальности" уровни? Откуда считать будем,куда подгонять?Тоесть если к нулю добавить уровень котира,что-то где-то и у евры и у ГСЧ опять явно совпадёт.

Сравнивать генератор случайных чисел с парой доллар евро - весьма смело. Я сам большой поклонник генераторов случайных чисел, но в данном случае с Вами не соглашусь. Вот лично мое правило определения куда пойдет цена дальше. Оно особено хорошо работает на среднесрочных колебаниях в несколько дней:

ЕСЛИ ЦЕНА ИДЕТ ВНИЗ - ЗНАЧИТ ОНА ПОЙДЕТ НАВЕРХ.

ЕСЛИ ЦЕНА ИДЕТ ВВЕРХ - ЗНАЧИТ ОНА ПОЙДЕТ ВНИЗ.

Вся прелесть такого утверждения заключается в его нелогичности, а значит оно может реально работать, как ни странно особено на евро. Вот простая системка использующая данный подход к рынку. Единственный оптимизирующий фильтр в ней - это стоп лосс, но и без него она дает положительный результат хотя и гораздо хуже:

Период тестирования 2000 - 2009, на дневных барах, размер позиций фиксированный - 1 лот.  Можно сколько угодно говорить о случайности 2 761 сделки, но риторика не может вытеснить окружающую нас действительность:) 

Это чем-то похоже на одну из первых моих ТС - если N бара вверх - тогда продажа, если N бара вниз - покупка. Выдавало феноменальный результат при оптимизировании стоплосс\тейк профит и N. Жаль, миллиона на этом сделать не удалось =\

Вот это я понимаю энтузиастов форекса!

Интересно вы с девушками так же общаетесь? Со спектрами, гистограммами и графиками? :)))

честно говоря не знаю..

вот например, график движения портфеля валют где-то за месяц.. в начальный момент времени открыты позиции по портфелю и видим как движется прибыль по нему..