Гипотеза на базе Фурье - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
grasn: Спасибо! Поеду сегодня в отпуск - попробую повторить расчеты. А вдруг - Грааль? )))
Без идентификации модели - грааля не получиться никак. А с ней он не получиться по определению грааля. Но может получиться неплохая система, теоретически.
А библиотека мне нужна по линейной алгебре. Кстати, Вы обещали помочь :о)
Кстати вы обещали скинуть ТЗ.
Я уже и книжки с нета скачал чтоб обновить в голове тему.
(линейная алгебра это целый раздел ВМ, я надеюсь вы не думаете что я опишу кодом всю ВМ :о)
Кстати вы обещали скинуть ТЗ.
Я уже и книжки с нета скачал чтоб обновить в голове тему.
(линейная алгебра это целый раздел ВМ, я надеюсь вы не думаете что я опишу кодом всю ВМ :о)
ТЗ то толком и не нужно, как его написать то даже не могу сообразить. А нужны реализации на MQL:
- обращение матриц
-произведение матриц
-транспонирование матриц
Да это все писать то толком не нужно. Есть же готовые dll, используются, у мне не получается с ними разобраться. Вот тут например
https://forum.mql4.com/ru/4988/page4#96492 (самый первый пост Ilnur на страничке). Как то там все очень запутанно. Нашел это clapck.dll библиотеку, а к ней никакой спецификации, млять, все обыскал, чего с ней делать - не понятно. Полез на описание LAPACK - все здорово, только как эти driver routines (вроде готовые решения) использовать на практике - ХЗ.
Как матрица обращается - я более мене понимаю, но вот как это заставить под mql работать - для меня просто загадка. Проще грааль написать (это типа шутка)
нужны реализации на MQL:
- обращение матриц
-произведение матриц
-транспонирование матриц
Это уже похоже на ТЗ. Это всё (что нужно для счастья)?
Лапак переделывать не стану тк там Обьектно Ориентированый подход на MQL-5 да,
а на 4 только мозги парить проще заново написать.
Это уже похоже на ТЗ. Это всё (что нужно для счастья)?
Лапак переделывать не стану тк там Обьектно Ориентированый подход на MQL-5 да,
а на 4 только мозги парить проще заново написать.
вроде да. кажется ничего не упустил.
Не стал глубоко копать математику, но допустим, что она верна.
...
1-й отрезок - одни воздействия, 2-й совершенно другие, а мы их тут типа складываем. :)
Где складываем? Кого и с чем?
Вы вообще в математических символах разбираетесь или полнейший ламер?
Покажите мне хоть один знак сложения при вычислении амплитуд или фаз в приведенном мною примере.
Есть гипотеза: Если взять отрезок цен предположим за последние 1000 баров и аппроксимировать его с помощью БПФ, то, если мы правильно уловили основные гармоники с помощью БПФ, то одинаково сможем экстраполировать цены не только в будущее, но и в прошлое.
Это можно сделать например так: подобрать такой набор параметров БПФ (количество гармоник, точность аппроксимации). чтобы на отрезке, предшествующем выбранному (например, с 1200 по 1000 бар), он давал минимальное СКО. В этом случае есть вероятность того, что коэффициенты, выбранные хорошо будут аппрокимировать не только прошлый отрезок, но и будущий с 0 по 200 (если, конечно, основные ритмы рынка существенно не поменяются).
Коллеги, сможет ли кто-нибудь помочь проверить гипотезу?
Привет! Перелопатил много в подобных направлениях, только делал отбор гармоник на тестовой выборке непосредственно перед будущим. Тестовая выборка естественно не входила
в разложение Фурье. Оставлял те гармоники, которые в сумме давали там лучшую корреляцию с исходным рядом. Иногда получался офигенно красивый прогноз, а иногда полная туфта.
Проблема в отсутствии критерия оценки качества прогноза, когда в реалтайме не видишь будущего. Поэтому ценность такого прогнозатора сомнительна.
Да, для прогнозирования таким методом важно чтобы "мгновенный" Фурье спектр был стабилен на предполагаемом горизонте, а он меняется на каждом новом баре. Увеличение окна
разложения дает ложный эффект постоянства спектра, который по определению не является "мгновенным" и отражает все гармоники в этом окне, но никак не гармоники, которые
имеют место быть на границе прошлого и будущего, а уж тем более в самом будущем. Фурье разложение - это скорее аппроксимация окна, которая ничего не знает, что творится за его пределами,
и никак не связывает общей моделью прошлое и будущее. Если в конце окна разложения дорисовать женщину, он и это окно разложит на гармоники, скорректировав тем самым все Ак,Вк - коэффициенты с учетом новой дорисовки.
Надеюсь хоть чем-то помог...
Да это все писать то толком не нужно. Есть же готовые dll, используются, у мне не получается с ними разобраться. Вот тут например
https://forum.mql4.com/ru/4988/page4#96492 (самый первый пост Ilnur на страничке). Как то там все очень запутанно. Нашел это clapck.dll библиотеку, а к ней никакой спецификации, млять, все обыскал, чего с ней делать - не понятно. Полез на описание LAPACK - все здорово, только как эти driver routines (вроде готовые решения) использовать на практике - ХЗ.
Как матрица обращается - я более мене понимаю, но вот как это заставить под mql работать - для меня просто загадка. Проще грааль написать (это типа шутка)
Здесь я приводил пример реализации алгоритма обращения матрицы на MQL (взяты из исходных кодов библиотеки LAPACK).
Где складываем? Кого и с чем?
Вы вообще в математических символах разбираетесь или полнейший ламер?
Покажите мне хоть один знак сложения при вычислении амплитуд или фаз в приведенном мною примере.
Хорошее продолжение дискуссии. Продолжайте в том-же духе.
Нашел это clapck.dll библиотеку, а к ней никакой спецификации, млять, все обыскал, чего с ней делать - не понятно.
Вот нашел в своих "закромах" заголовочный файл с реализацией алгоритма обращения матрицы на базе внешней библиотеки clapack.dll.
На всякий случай в архив также добавил саму библиотеку.