Координата по оси X. Если заменить время на объем.
это посмотри 'Построитель равнообъёмных баров'
Спасибо за ссылки.
Равнообъемные бары знакомы давно - (помнится еще лет 7 назад в Метастоке их видел - первая прога))). Но практика их использования не знакома.
Кто-нибудь строил спектр по ним? Работал с цифровыми фильтрами, где вместо цен закрытия на кратный момент времени, используется цены закрытия на кратное кол-во тиков?
Имеет ли это смысл? (Кроме промозаявлений, что это круто и используйте наш продукт, по сути ничего не нашел.)
ок. Видимо, придется-таки вопрос исследовать самому...
Да, еще раз спасибо за ссылки - не придется самому писать формировщик равнообъемного бара.
Кто-нибудь строил спектр по ним? Работал с цифровыми фильтрами, где вместо цен закрытия на кратный момент времени, используется цены закрытия на кратное кол-во тиков?
Имеет ли это смысл? (Кроме промозаявлений, что это круто и используйте наш продукт, по сути ничего не нашел.)
Надо пробовать самому. Потому как вам кто-то скажет нет, это фуфло, а окажется, что он просто копал не в ту сторону.
Действительно, вам нужна информация об эквиобъёмных графиках. Может быть ещё сгодится построение чартов на платформах, где можно указывать произвольное значение ТФ.
Надо пробовать самому. Потому как вам кто-то скажет нет, это фуфло, а окажется, что он просто копал не в ту сторону.
Действительно, вам нужна информация об эквиобъёмных графиках. Может быть ещё сгодится построение чартов на платформах, где можно указывать произвольное значение ТФ.
Да, попробую. Просто интересно. Ведь, исходя из природы исследуемого сигнала, тик кажется более логичным, чем время.
Что же касаемо др. платформ, то все достаточно просто решить средствами МТ.
Короче, рез-ты будут обнародованы.)))
Др. дело, что иногда объем неадекватно передается с кухни ДЦ. Впрочем, об этом уже писал ('Адекватность тикового объема').
...
Др. дело, что иногда объем неадекватно передается с кухни ДЦ. Впрочем, об этом уже писал ('Адекватность тикового объема').
Что касается спотовых инструментов - всегда.
Касательно биржевых, можно предположить, что хоть эти тики кухня транслирует тик-в-тик :). Но и в этом случае идея несколько искусствена... Ниже - несколько соображений, почему я не вижу здесь рационального зерна.
Нетрудно заметить, что тиковая (как и реальная объемная) активность существенно изменяется именно в конкретные периоды времени - начала-концы сессий, ланчи, фиксинги, дни экспираций и к ним прилежащие etc. Плюс к этому - естественная временнАя сетка новостного фона. Субъективность рынка во многом предопределятся именно объективной, абсолютной категорией - временем. Все остальное - вторично по отношению к нему (времени).
Ну и в итоге весь этот компот разбавляется роботами маркетмейкеров и арбитражеров с очень сложными и гибкими алгоритмами, находящимися под контролем бдящего машиниста.
А ещё, цену квантуют по вертикальной шкале (ценовой).
Например, прошла цена столько-то пунктов вверх или вниз- фрормируем очередной отсчёт построения.
Тоже, прикольно получается, если напустить на это дело различные индикаторы классического ТА или подвергнуть полученный ряд спектральному анализу.
А ещё, цену квантуют по вертикальной шкале (ценовой).
Например, прошла цена столько-то пунктов вверх или вниз- фрормируем очередной отсчёт построения.
Тоже, прикольно получается, если напустить на это дело различные индикаторы классического ТА или подвергнуть полученный ряд спектральному анализу.
Не только прикольно, но и местами похоже с квантованием по тику. Чтоб не утруждать переходом по ссылке из пред. поста, то просто процитирую:
Вот нормированные в диапазон от 0 до 1 EMA(77) по Volume (зеленый) и ATR(exp77) (синий) по выборке примерно равной суточному кол-ву баров. Нормировщик: _IndNorm ('Нормирования объема, цены и ст. девиации')... Как видите, при больших усреднениях, объем вполне можно заменить на торговый диапазон. По картинке заодно видно, что тиковый объем адекватно отражает поведение рынка. Вот тока бы еще ДЦ его транслировали адекватно...))) ...
Если брать меньшие усреднения, то дело обстоит так:При сглаживании TR и объема EMA(14) и нормировании длиной выборки 77 (где-то четверть суток на 5 мин) все уже не так похоже. Но, если подкрутить, можно пользоваться. ...
Выводы:
- Если ДЦ не дуркуют с объемами, то они вполне себе могут использоваться в соответствующих индикаторах так же как и на споте.
- Можно, подкорректировав ТС, использовать вместо объема TR. (Да и вообще, чем меньше входных данных, тем лучше!)))
Что касается спотовых инструментов - всегда.
Касательно биржевых, можно предположить, что хоть эти тики кухня транслирует тик-в-тик :). Но и в этом случае идея несколько искусствена... Ниже - несколько соображений, почему я не вижу здесь рационального зерна.
Нетрудно заметить, что тиковая (как и реальная объемная) активность существенно изменяется именно в конкретные периоды времени - начала-концы сессий, ланчи, фиксинги, дни экспираций и к ним прилежащие etc. Плюс к этому - естественная временнАя сетка новостного фона. Субъективность рынка во многом предопределятся именно объективной, абсолютной категорией - временем. Все остальное - вторично по отношению к нему (времени).
Ну и в итоге весь этот компот разбавляется роботами маркетмейкеров и арбитражеров с очень сложными и гибкими алгоритмами, находящимися под контролем бдящего машиниста.
Эеспешели фор ю! Отдельная цитата из оттуда же ('Адекватность тикового объема'):
По картинке заодно видно, что тиковый объем адекватно отражает поведение рынка.
А так, даже не знаю как ответить. Могу процитировать вас, заменив активность на волатильность или TR. Ща попробую:
Нетрудно заметить, что волатильность (торговый диапазон) существенно изменяется именно в конкретные периоды времени - начала-концы сессий, ланчи, фиксинги, дни экспираций и к ним прилежащие etc.
Но больше всего меня порадовала фраза "Ну и в итоге весь этот компот разбавляется роботами маркетмейкеров и арбитражеров с очень сложными и гибкими алгоритмами, находящимися под контролем бдящего машиниста."
))) Знаете, меня ну вот совершенно не интересуют маркетмейкеры, арбитражеры и киборги в белых воротничках. Меня интересует своевременная моя реакция ни их действия - мой качественный ТА. Мне по барабану, чем вызвано то или иное движение котировок - я на причинах не зарабатываю, не аналититк, слава богу, меня интересует само движение.
Можно долго рассуждать, то ли дождь идет потому как у боженьки инурез, то ли физика атмосферы способствует..., а можно просто открыть зонт.
Эеспешели фор ю! Отдельная цитата из оттуда же ('Адекватность тикового объема'):
По картинке заодно видно, что тиковый объем адекватно отражает поведение рынка.
А так, даже не знаю как ответить. Могу процитировать вас, заменив активность на волатильность или TR. Ща попробую:
Нетрудно заметить, что волатильность (торговый диапазон) существенно изменяется именно в конкретные периоды времени - начала-концы сессий, ланчи, фиксинги, дни экспираций и к ним прилежащие etc.
Но больше всего меня порадовала фраза "Ну и в итоге весь этот компот разбавляется роботами маркетмейкеров и арбитражеров с очень сложными и гибкими алгоритмами, находящимися под контролем бдящего машиниста."
))) Знаете, меня ну вот совершенно не интересуют маркетмейкеры, арбитражеры и киборги в белых воротничках. Меня интересует своевременная моя реакция ни их действия - мой качественный ТА. Мне по барабану, чем вызвано то или иное движение котировок - я на причинах не зарабатываю, не аналититк, слава богу, меня интересует само движение.
Можно долго рассуждать, то ли дождь идет потому как у боженьки инурез, то ли физика атмосферы способствует..., а можно просто открыть зонт.
Дык... Собственно для того и написано, чтобы радовать :) Сам радуюсь подобной непосредственности, как у Вас. Просто показалось немного странно - уходя от времени, как первичного фактора, положить в основу вторичные, по отношению к нему явления...
Не забывайте, плз, что это ведь всего лишь точка зрения, а не попытка подтолкнуть Вас к той или иной методе. И, даж, не точка зрения, а краткое описание происходящего в разрезе темы. Примете к сведению - ОК. Уже знали? Тем паче: ученого учить - только портить.
Я так же не придаю большого значения причинам, вызывающим движение (хотя бытовой интерес испытываю пристальный), а концентрируюсь на попытках определить его возможный диапазон и продолжительность.
Да, и не поминайте имя Господне всуе...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Кто-нить пробовал такое? Имеется ввиду следующее.
Один бар - столько-то секунд. Сделать один бар столько-то сделок (тиковый объем).
Зачем? По самым общим соображениям и на вскидку волновой характер рынка будет более четко представлен.
Предположим, нужно выделить гармоники рынка. Подумайте, что получится, если БПФ сделать не над ценой по времения Цена(t), а над ценой по объему Цена(v)?
Действительно, когда объем (активность) падает периоды волн растягиваются. Если же бар квантовать по объему, то период (частота) гармоники не изменится (или мало изменится). Все осцилляторы будут выглядеть адекватней и предсказуемей. Это, разумеется, касается и цифровых фильтров.
Спетральный анализ исторически оперирует с ф-ями, где аргументом время. Это было перенесено и на биржу. А правомерно ли это? Для колебательных процессов в физических средах понятно - там время одна из основных характеристик. А на рынке? Там ведь даже бар не будет сформирован, если нет сделок. Так почему же для его квантования используется время?
Да, я в курсе, что есть тиковые графики. Но я о более общем подходе.