Цель - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По моей практике (извините, что постов мало :D но она - практика, есть и большая) - не было ни одного случая, когда большое плечо реально спасало трейдера, позволяя "пересидеть" неудачную позу.
+1
Большое плечо принесёт горазо больше беды неопытным трейдерам чем пользы опытным. Тем более что опытные не пересиживают на грани МК. А вообще-то тема плеча - баян.
Моя цель - стать конкурентоспособным банковским депозитным процентам. При вероятности обанкротиться (МК) стремящимся к нулю.
Удваивание депо за месяц и тому подобное считаю за флуд и зараннее отсылаю к обучению ММ.
+1
Плечо 1:1 означает что имея депозит на 1000 долларов вы открываете позицию на 1000 долларов, что эквивалентно 0.01 стандартному лоту на форексе.
Весьма тепло отнесся к затрагиваемой топикстартером теме. Надоели эти разговоры балбесов про 100, 1000, 10 000 100000000% в год, месяц, день.
Вот общие критерии оценки эффективности, которые для меня важны (в порядке возрастания их сложности):
1 Уровень. Сальдо баланса положительно.
2 Уровень. Сальдо баланса положительное и превосходит или равно среднему проценту доходности, получаемому от банковского депозита за аналогичное время.
3 Уровень. Сальдо баланса положительное, превышает доход банковского депозита, а также превышает доход от простого удержания позиции по принципу Buy And Hold.
4 Уровень. Сальдо баланса положительное, превышает доход банковского депозита, а также превышает доход от простого удержания позиции по принципу Buy And Hold по модулю (т.е. сравниваем результат с лучшим из Buy and Hold или Sell and Hold).
При этом подразумевается, что плечо при торговле используется 1:1. Иначе каждый дурак может совершить одну удачную сделку с плечом 1:100 превзойти все 4 уровня одним махом и думать что он самый умный.
Да, кстати, забавно получается. Предположим что в худшем случае ТС генерит случайные входы и выходы (что в большинстве случаев так и есть). В таком случае слив на сделку в среднем будет равен размеру комиссионных. Т.к. размер комиссионых прямо пропорцеонален объему сделки, то слив будет происходить в n раз быстрее, где n - размер используемого плеча:)