Нейро сети - страница 8

Сказали А говорите Б, а то както загадочно улыбаетесь :)

В чём кардинальное отличие ваших сетей?

Слушайте ведь для прогнозирования временного ряда можно использовать разницу скажем цены открытия и цены закрытия! И тогда коридор будет поменьше и скакать не так сильно будет!

Не всё так просто...

Вопрос к знатокам сетей

Допустим, есть некоторая сеть, которая в идеале должна давать 1 для покупки (или допустим >0.7 - покупка), (-1) - продажа, остальное - ждем. Есть ряд индикаторов-входов сетей. Какой то из входов - это индикатор, который при пересечении снизу 0 (то есть при смене знака с отрицательного на положительный) вроде как дает сигнал на покупку. То есть максимальное значение сигнала на покупку по этому индикатору - именно в момент пересечения с 0 (дальше сигнал остается, но потенциальная прибыль снижается).

Теперь - нейросеть, это грубо некая функция от суммы произведений входов и весов (ну а также учитываются и нейроны внутреннего слоя). Если рассмотреть формулу f=F(w1x1+w2*x2+...) то, если x1=0, то независимо от других входов и активационной функции в данный момент этот вход просто исключается из конечного выхода. Получается, что сигнал будет просто проигнорирован.

Мне данная ситуация напоминает вроде как реальный случай (из википедии) - Известен случай, когда сеть обучалась распознаванию изображений танков по фотографиям, однако позднее выяснилось, что все танки были сфотографированы на одном и том же фоне. В результате сеть «научилась» распознаdвать этот тип ландшафта, вместо того, чтобы «научиться» распознавать танки.

Так вот, собственно вопрос. Имеет ли в данном случаем смысл преобразовывать значение этого входа таким образом (правда сразу другой вопрос - каким образом), чтобы максимальное значение сигнала на покупку по такому индикатору было не при пересечении с 0, а когда, допустим, этот индикатор = 1.

Например, можно разбить этот индиктаор на два:
- Первый (вида 1-x) показывает степень приближения к нулю.
- Второй - бинарный - просто знак этой разницы (+1, -1).

Имеет ли принципиальное значение для сети данная манипуляция?

Если сигналом служит именно пересечение с нулем снизу вверх (причем наверняка есть еще и пересечение в обратную сторону, которое дает обратный сигнал), то сам 0 никак не может быть значащей величиной на входе. Сигнал - это именно сигнал: кодируйте их например также +1 покупка, -1 продажа, безотносительно того, как именно это отображается на графике конкретного индикатора. Да и вообще, нули не следует использовать - значения должны быть симметричными, чтобы максимально полно использовать мощность весов сети. В случае индикаторов, у которых сигналы даются при пересечении нуля, можете взять производную от их выхода (не в аналитическом виде, конечно).

Для нейросети полюбому первый вариант несёт большую информативность, чем второй.....

В чем кардинальное отличие.. Узкоспециализированная (распознание комбинаций волн, фракталов), и от того простейшая в исполнении. Например веса просто подбираются тестером (как у перцептрона Ю.Решетова), в то же время мой перцептрон, при тех же диапазонах входных параметров, способен запоминать конкретный рисунок, чего не может перцептрон Ю.Решетова. К чести перцептрона Ю. Решетова, его разработка превосходно находит флет, что в умелых руках может приносить профит и возможно приносит.

А если сравнивать (при заданных выше условиях, конечно) исходный сигнал и производную, то выбор за производной?

И если расширить ситуацию до пересечения какого-либо порога путем задания смещения относительно нуля, то следует ли таким образом усиливать "пороговые" сигналы?...

Кодирование сигнала трейдер должен выбрать, исходя из его смысла. В частности, если у сетки будут выходы, тренируемые фактически на вероятность (x и 1-x), то никакие производные не нужны. Если выходы двоичные (покупать/нельзяпокупать/продавать/нельзяпродавать), то нужен однозначный сигнал. Но нужно ли для этого считать производную - dI/dt на некотором количестве баров - зависит от конкретного индикатора. В частности, пересечение нуля в каждую из сторон, имхо, сразу проще обозначить +1 и -1, как я предлагал. Про порог - вопрос общий - он правомерен не только в контексте сеток, а вообще. Если система предполагает работу от порога, то нужно его использовать. Можно обучить саму сетку подобрать порог.

Согласен. Идея ТС должна присутствовать. НС - инструмент только. По этому, первостепенная роль - в выборе сигналов для входа и осознания того, что мы хотим получить на выходе.