Нейро сети - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если знаем синусоиду и поэтому можем её прогнозировать с помощью сетей, то создайте формулу по сложнее, аналитическая запись Вам будет известна, таким образом его мы тоже сможем прогнозировать. Рынок та же формула, только ещё сложнее и она НАМ не известна...
Дело не в том, рынок имеет очень сложную формулу, и не в том, что мы её не знаем. Нейронными сетями можно аппроксимировать функции любой сложности. А дело в том, что рынок Меняется!
Отсюда и невозможность в принципе обучение с учителем.
Никто сетки не критиковал и не собирается этого делать. Речь была о другом.
Дело не в том, рынок имеет очень сложную формулу, и не в том, что мы её не знаем. Нейронными сетями можно аппроксимировать функции любой сложности. А дело в том, что рынок Меняется!
Отсюда и невозможность в принципе обучение с учителем.
Рынок не меняется, это просто Ваша отговорка, оправдание в том что Вы не можете справиться с задачей...
Тем более если рынок меняется проследите эти изменения и учтите их.
Рынок не меняется, это просто Ваша отговорка, оправдание в том что Вы не можете справиться с задачей...
Тем более если рынок меняется проследите эти изменения и учтите их.
Где Вы прочитали о том, что что у меня не получается справится с задачей? Я просто не использую обучение с учителем. Но это же не означает, что я не использую NN! Мне не нужно следить за изменениями рынка, этим занимается NN.
LeoV, объясни пожалуйста, у меня уже терпения не хватает.
Где Вы прочитали о том, что у меня не получается справится с задачей? Я просто не использую обучение с учителем. Но это же не означает, что я не использую NN! Мне не нужно следить за изменениями рынка, этим занимается NN.
LeoV, объясни пожалуйста, у меня уже терпения не хватает.
Уже болтавня пошла...
Такое впечатление что Вы делаете что-то с НС только потому что Вам так хочется, а не потому что есть какие-то реальные основания, подтверждённые какими-то экспериментами или ещё чем-либо.
Например эксперта оптимизируем на 2 месяцах истории причё всего 3 параметра, 80% положительных результатов прибыльны на все истории.
С сетями тоже самое...
Полгода без переоптимизации(перетренировки) это стабильный результ? И 80% положительных сделок совершенно не нужно, чтобы получить по итогу профит. Можно гораздо более меньшим числом обойтись.....
Вообще Вы говорите о стабильности результатов, а не об ошибке, если сеть стабильно распознаёт что-то или предсказывает, и этого предсказания хватает для прибыли, то и на форварде и на реале будет прибыль.
Если ошибка удовлетворительно мала, то ведёт. Что значит удовлетворительно? Для каждой задачи это условие устанавливается отдельно, я знаю только эмперический способ.
Нет никаких исследований, научных работ или каких-либо подтверждений говорящих о том, что при получении минимальной ошибки гарантируется максимальный профит. Это всё утверждения, которые придуманы вами же и взяты как аксиома. Но это утверждение может быть ошибочно.....
К сожалению, это не формула. Рынок это что-то более сложное чем формула - я бы сказал, что это какой-то "живой механизм", который с течением времени постоянно как-то видоизменяется. А если бы это была формула, то её давно бы уже нашли......
Я бы сказал не невозможно, а просто не возможно понять или вычислить что для сети будет выступать в качестве идеального учителя. Само понятие "идеальный учитель для нейросети" не понятно. Совершенно не факт, что это будет функция идеально описывающая рынок. Возможно наоборот, что по идеальному учителю сеть обучается хуже так как не возможно рынок выучить идеально, да и нейросети это не под силу(хотя хз - там есть свои нюансы). Кстати, в нейросетевых программах для трейдинга, учитель тоже оптимизируется при тренировки НС, так как не возможно человеку понять какой учитель нужен НС чтобы она приносила профит. Лучше вообще без него обойтись - одной переменной будет меньше, тем более не понятно хорошей или плохой....))))
Ну на это утверждение сложно что либо ответить. Если рынок не меняется - то тогда напишите формулу рынка и дело с концом.....))))
Рынок меняется не по каким-то известным закономерностям. Найти и учесть их все не представляется возможным.....
Ну на самом деле я тоже уже подустал. Если у кого-то есть мысли и желание всё привести к "единому знаменателю", единой формуле - ну пусть попишут, поучат, поэксперементируют - мы все с удовольствием послушаем.....))))
Здесь надо сказать - я чуть ошибся или не правильно выразился. НС с несколькоми нейронами может идеально выучить практически любую кривую. Но весь фокус состоит в том, что далее на реале, всё что она идеально выучит - также идеально не повториться. Поэтому чем более лучше или более идеально нейросеть выучит историю - тем хуже она будет работать в будущем. Это вариант подгонки. И нейросеть, благодаря своей нелинейности, очень легко подгоняется под историю. В этом есть большой минус нейросети......
Полгода без переоптимизации(перетренировки) это стабильный результ? И 80% положительных сделок совершенно не нужно, чтобы получить по итогу профит. Можно гораздо более меньшим числом обойтись.....
/*Я*/: Не полгода а 9 лет! Не 80% положительных сделок, а 80% результатов оптимизации!
//----------------------------------------------------------------
Нет никаких исследований, научных работ или каких-либо подтверждений говорящих о том, что при получении минимальной ошибки гарантируется максимальный профит. Это всё утверждения, которые придуманы вами же и взяты как аксиома. Но это утверждение может быть ошибочно.....
/*Я*/: Нет, вот и делайте их(исследования...). Я говорю есть вполне определённая связь между ошибкой обобщения и профитом, связь эту нужно устанавливать для каждой задачи, чтобы как минимум знать к чему стремиться в обучении сети!!!
//----------------------------------------------------------------
К сожалению, это не формула. Рынок это что-то более сложное чем формула - я бы сказал, что это какой-то "живой механизм", который с течением времени постоянно как-то видоизменяется. А если бы это была формула, то её давно бы уже нашли......
/*Я*/: Её давно бы уже нашли, давно бы сделали... Странно почему тогда компьютер не изобрели 1500 лет назад, почему вообще до сих пор что-то придуммывается, совершенствуется... Неважно в принципе. даже Вас как живого разумного человека("живой механизм") можно предсказать, с какой-то погрешностью, а думать что все открытия или т.п. уже сделаны по-моему глупо.
У нас разные понятия о том что значит рынок меняется или не меняется... Я так полагаю что для Вас если эксперт, сетка... не работают на форварде, то Вам это говорит рынок изменился, а мне это говорит что модель, эксперт, сетка некорректно построен.
Короче говоря просто хотел помочь не распыляться на ненужные задачи и придуманные свойства рынка... Но наверно, ну его в баню...
К вопросу об ошибке: А зачем вам вообще нужен посредник в виде предсказания направления, тренеруйте сеть сразу на профит.
Просто может возникать ситуация когда направление сеткой угадано верно но оно локальное, а вот с глобальным сеть к примеру ошиблась.
Вот вам и минус в профите, если же тренеровать сеть на получение профита такая ситуация не возможна,тут или профит или нет.
А так сеть как бы угадала и как бы профита нет (ненавижу оборот речи "как бы", он одной рукой даёт другой забирает).