"идеальный" советник - страница 3

=) Немного другие предстовления:

1 - Советнику разрешаетс оптимитизация если в 80-95% проходов он прибыльный  

2 - Советник может разделятся на: - (всегда быть в рынке) - Без применения ТП, и СЛ

                                                      - производить оредра относительно сигнла (в данный момент только покупка, в данный момент только продажа....момент входа-выхода навыбор) - ТП и СЛ как душе угодно

Примичания:

 1) С советником стоит возится лишь и только в том случае:

- если его ФВ равен  около 2 и более   (ФВ=Вся прибыль/ весь убыток)

При постановке неа реал у каждого свои требования. У меня:

 - Если доход системы ограничен лишь плечом и состовляет не мение 20-30% в месяц на истории (постоянным лотом) 

 - Если максимальный потонциальный недостижимый риск  равен - расчетной прибыли за 1-2 недели 

 - Ели его окупаемая способность менее двух недель (С максимальных убтков, по истори многолетней, выбирается без проблем за 2 недели - по средней прибыльности) 

 - Способности приносить спонтанный доход - Дополнительная фишка которая производит дополнительные ордера в определенном направлении по каким-то не осноным правилам, и при попадании на определенный участок может резко принести невероятную прибыль

- Все системы .....

 -

 -

Согласен почти со всеми пунктами, кроме 4-го пункта. Советник должен иметь SL. В остальном да, это скорее всего возможно для автоматической торговой системы.

Ну может быть. Почему я сейчас рассматриваю 100% нахождение в рынке (после входа) - ну скажем так принимаю упрощение, что есть всего 2 вида движения - вверх или вниз. Боковое оно не влияет в значительной степени на профит, и поэтому, если направление не изменилось, то эффективнее оставаться в рынке, чем потом ловить новый вход в этом же направлении. Т.е. тут оптиимизация происходит за счет уменьшения сделок.

Ну возможен и такой вариант, 2 сигнала входа (вверх, вниз) и 2 сигнала выхода (из вверха и вниза). Тогда то что я предлагаю - частный случай такого варианта (когда сигналы выхода совпадают с сигналами входа).

Если бы мне предложили выбрать советник, который торгует 10% времени и приносит прибыль и советник, который находится на рынке все время и приносит такую же прибыль - ну наверное я бы 1 выбрал. Но если бы предложили второй советник, я бы первый не искал.

Но все равно мне почему то кажется, что не стоит у-С-Ложь-нять советник, дополнительно вводя критерии выхода, отличные от входа. По логике вещей пока тенденция не изменилась, надо стоять в сделке. А изменилась - стать в другую сторону.

1 - Советнику разрешаетс оптимитизация если в 80-95% проходов он прибыльный

Вот отлично. Оптимизируется советник под вчерашний рынок, а завтра рынок меняется. А советник продолжает торговать прибыльно. И не потому что он оптимизирован, а потому что его ТС устойчива, прибыльна и т.д., не зависит от выкрутасов на графике.

- производить оредра относительно сигнла (в данный момент только покупка, в данный момент только продажа....момент входа-выхода навыбор) - ТП и СЛ как душе угодно

В свое время я такой вариант тоже рассматривал. Нормальная схема. Есть некоторые недостатки, в частности - при изменении тенденции 1-е сильное движение система не берет, потому что светофор еще дает старый сигнал и запрещает торговать против старого тренда. Инерционность системы. А так очень даже нормальный вариант.

Но если вы заметили - у меня не просто всегда быть в рынке (т.е. ловля мелких движений), а еще использование 2-х старших периодов - т.е. заложена эта фильтрация старшего направления.

- если его ФВ равен около 2 и более (ФВ=Вся прибыль/ весь убыток)

Я бы применил параметр не менее 4 (как минимум). Хотя тут все зависит от просадки - если не намного и равномерно - то и 2 наверное неплохо.

и еще для этого пункта я наверное неправильно его сформулировал:

- Советник должен открывать по нескольким инструментам одновременно (к примеру, по 10-ти).

Перефразирую его так - Советник должен работать одновременно с несколькими инструментами (к примеру, с 10-ю).

(изменил формулировку в 1-м сообщении)

Сколько не пиши советника у каждого ДЦ свой результат. Тестил советник через тестер. Тестил в 3-х торговых системах - 3 разных результата. Как это объяснить?

а так, по моему, сколько не пиши толку ни какого

Это может быть на малых ТФ. Каждый тикает по своему + сдвиги и прижатие цены в сторону движения + различные фильтры. По логике на больших ТФ ДэЦэ-ным шумом уже можно принебречь.

Я счас рассматриваю как наиболее оптимальный ТФ для торговли М15 + H1 + H4

Ответить на вопрос: "Какой должен быть ИДЕАЛЬНЫЙ советник?", тоже самое что и "Как должна выглядеть идеальная женщина?" или "Идеальное дерево?" или еще интересней: "...Идеальная жизнь?".

Какой должен быть обхват талии идеальной женщины?

Какого цвета у неё должны быть волосы?

Во сколько нужно ложиться спать и во сколько вставать, чтобы жизнь была идеальной?

....

Советник должен отвечать только двум правилам:

- работать без вмешательства человека (на то он и советник, идеальный);

- всегда иметь возможность открытия следующей сделки (самое важное в торговле как человека, так и советника - открывая сделки не терять или "сливать". это уже торговля без риска).

А все остальное - это особенности советника.

Идеальный советник это идеальный советник. Мысль ясна и удивительна :)

Идеальные торговые системы есть, они разные. Одни переворотные, другие трендовые, третьи пипсующие и т.д.

Согласен с Leov`ом и Mathemat`ом, их представления о идеальной ТС хотя и не схожи в деталях, но являются верными.

Хорошо, давайте рассуждать. Если мы TP определяем уровнем максимальной прибыли, то это только пики. Иначе это будет не максимальная прибыль. Ну и почему не развернуться в этом месте?