Вопрос по генетической оптимизации - страница 7

Относитесь филосовски. Судя по результатам, Вы не обнаружили свойство FOREX'а, которое позволяет создать прибыльную ТС.

Вы по ценам открытия тестируете. А это грубый метод. Потому и отличается.

А насчет форварда - ну так ясен пень, на форварде всегда отличается.

Филосовски можно относиться к жизни обсуждая чужие проблемы. А когда вопрос стоит о потенциальной потере своих денег, нужно относиться, по меньшей мере, настороженно, проанализировать все варианты и постараться принять правильное решение. А вот как раз его то я и не вижу. Создается впечатление, что оптимизацию нам подсунули как пустышку, чтобы сосали ее теша себя иллюзией, что все заоптимизированно, все хорошо, а если ТС в реале после этого сливает, всегда есть оправдание - рынок же не предсказуем.

А что касается свойств FOREX'а, ТС которая использует простые индикаторы и не способна обнаружить их, не надо создавать для себя еще одну иллюзию, это чревато. Вся цель подобных ТС своевременно отреагировать на происходящие изменения, а это основывается на логике по которой построены входы\выходы.

Когда я программирую стратегию и настраиваю ее на достаточно большом интервале данных в тесторе в режиме визуализации, я вижу, как взаимодействуют различные сигналы между собой, отрабатываю логику их взаимных сочетаний, и в дальнейшем при тестировании вне интервала на котором производилась настройка, я вижу, хотя и значительно хуже, но по логике теже результаты. Оптимизация, как черный ящик, как формируется там логика - не понятно, но когда я прогоняю в режиме визуализации то, что получила по ее результатам, я вижу по взаимоотношению сигналов на графике, что от моей первоначальной стратегии не осталось и следа, логика взаимодействия сигналов совсем иная и что с ней делать - не понятно. С этим можно было бы смириться, если результаты были стабильные (как например, при первоначальной отладке до оптимизации), но результаты абсолютно отличны, как при установке разных вариантов параметров полученных при оптимизации, так и на разных интервалах тестирования, и чему верить, и что выбирать не ясно, тем более, что и сама стратегия искажена и не адекватна первоначальному замыслу.

В предыдущем посте я показала два форвард теста с разных сторон диапазона оптимизации, при других параметрах полученных в результате оптимизации (я выбираю, естественно, лучшие результаты), картина меняется на противоположную, первый форвард показывает отличные результаты, на втором - полный слив.

62

Не ответит. Хотя бы потому, что каждый создаёт свою ТС. Под себя, свой ММ, свою видение торговли, психологию и т.п. Особенно включая "брокер движет котировки против меня" и подобные глупости. Я сама не один круг сделала, начиная со штатного советника в МТ4 и заканчивая совершенно дикими конструкциями.

Этим надо научиться владеть и научиться понимать, как и что работает. Когда придёт понимание -- даже из пересечения МА можно сделать вполне себе неторопливую, но профитную ТС.

Кстати, ещё -- походи на курсы твоего ДЦ. Я там два месяца потратила, т.е. два захода сделала (2 недели теория + 2 недели практика). Потуси в курилке с брокерами, послушай всякие страшилки. Очень помогает

Вопрос не в том, как создать профитную стратегию и какие для этого использовать инструменты, а в том можно ли верить тому, что нам предлагает оптимизация (исходя из того, что она ломает первоначальную стратегию и если в начале было понимание как и что работает, то после оптимизации от это понимание существенно уменьшилось), и как правильно оценить и использовать ее результаты.

Кстати, ещё -- походи на курсы твоего ДЦ. Я там два месяца потратила, т.е. два захода сделала (2 недели теория + 2 недели практика). Потуси в курилке с брокерами, послушай всякие страшилки. Очень помогает

Помогает чему? Понять результаты оптимизации, ведь мой вопрос касается только этого, а не принципов торговли или понимания рынка.

1. Верить вполне можно;

2. Если что-то ломается, то подпроблемы, наверное, две:

а). Что-то не так разпрограммировано в ТС;

б). Что-то не так интерпретируется тобой.

Tertium non datur. Проходили.

После разговоров с тамошними зубрами начинаешь вообще немножко по иному смотреть на мир. И на МТ4 в том числе. И на ту же пресловутую оптимизацию. Одно дело -- читать статьи и бесконечные дискуссии по оптимизации на форуме, другое дело -- когда тебе это объяснят в живом разговоре и даже пару раз покажут.

Люди там вполне вменяемые ходят, никто ничего особенно не прячет.

P.S. У меня одной посты криво встали?

а). У меня динамическая ТС, программу я отлаживаю в тесторе в режиме визуализации, и я вижу, логика работы соответствует задуманной стратегии.

б). Например, у меня десяток форвардов аналогичных приведенным выше (и все противоречивые) для разных параметров полученных при оптимизации, и как их интерпретировать?

Результаты оптимизации

Проход  Прибыль Всего сделок Прибыльность Матожидание Просадка$ Просадка%

148     720.85    29            4.93        24.86      179.90     14.10% T1=80 T2=50 T3=138 MA_Period=40 USL=0.0117
25      656.40    22            3.28        29.84      176.40     13.90% T1=89 T2=59 T3=140 MA_Period=49 USL=0.0117
175     650.95    28            3.24        23.25      156.20     10.77% T1=89 T2=59 T3=132 MA_Period=49 USL=0.0117
215     628.90    23            3.48        27.34      168.25     16.56% T1=90 T2=60 T3=140 MA_Period=48 USL=0.0117
188     570.65    28            2.64        20.38      166.20     10.77% T1=89 T2=58 T3=132 MA_Period=49 USL=0.0117
199     525.60    22            2.31        23.89      175.40     16.96% T1=90 T2=56 T3=140 MA_Period=48 USL=0.0117
211     507.05    28            2.41        18.11      153.30     12.78% T1=88 T2=58 T3=138 MA_Period=48 USL=0.0117
214     505.25    27            2.84        18.71      203.20     16.06% T1=88 T2=51 T3=140 MA_Period=40 USL=0.0117
221     480.85    33            2.30        14.57      215.75     13.54% T1=88 T2=58 T3=132 MA_Period=48 USL=0.0017
65      478.95    33            2.39        14.51      216.70     14.16% T1=81 T2=58 T3=132 MA_Period=48 USL=0.0017
24      476.60    26            3.39        18.33      129.25     12.20% T1=90 T2=60 T3=140 MA_Period=40 USL=0.0117
187     470.60    22            2.27        21.39      172.25     16.96% T1=90 T2=58 T3=140 MA_Period=48 USL=0.0117

В выше приведенных тестах я использовала параметры из второй строки.

Оптимизация, как черный ящик, как формируется там логика - не понятно, но когда я прогоняю в режиме визуализации то, что получила по ее результатам, я вижу по взаимоотношению сигналов на графике, что от моей первоначальной стратегии не осталось и следа, логика взаимодействия сигналов совсем иная и что с ней делать - не понятно.

Вот тут копай. Например, на предмет наличия используемых графических объектов. Контроль бара. Что там ещё...

P.S. Если есть индикаторы -- тоже проверь каждый. Не исключено, что кто-то из них рисует.

Сильно сказано! Вообще, мне приходилось слушать лекции некоторых "зубров", не скажу, что это мне сколь либо помогло, чаще всего говорят банальные вещи, начитавшись вумных книг, и чувствуется, что у самих в собственной торговле нет ни какой уверенности.

Лекция и общение в курилке -- немножко разные вещи, не находишь? К тому же с людьми, которые уверенно торгуют прямо на твоих глазах, и явно по собственной ТС?